Малец

Тот самый тест Ральфа Винса

В теме 50 сообщений

Ничего не понимаю - у Винса полученная прибыль реинвестируется, а в Вашем тесте учитывается не размер прибыли, а величина баланса. Это не правильно, при убытках будет страдать депозит, а не заработанная прибыль.

Немного отвлекся.., -использовал тестер что бы попробовать найти таким способом золотую середину с какого размера риска следует начинать торговлю, что бы это одновременно было и достаточно безопасно и результативно.К стати прочитал в инете что в предисловии ко второму изданию книги Винса, он сам уже не уверен, что его теория верна. Сам покуда так же склоняюсь к тому же мнению, - мир намного проще))

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной.

Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии приведены ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота.

10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки

депозит / (лот)

2000 / (200)

2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна)

2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна)

3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна)

4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной.

Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота.

10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки в случае успеха

депозит / (лот)

2000 / (200)

2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна)

2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна)

3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна)

4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна)

Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом. Вопрос в том, чтобы использовать полученную прибыль с максимальной отдачей без огромного риска для депозита. А что касается серии - так я сразу написал - прямая зависимость от прибыльной серии, причем серия может быть 1R. Если она дала больше - это дополнительный плюс.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом...

Вот и получается что начало каждой новой серии будет очень рискованным, а так как серии из четырех и более выигрышей случаются не часто, -то и рассчитывать на положительные результаты в торговле думаю не стоит..

PS : Кстати, в системе ставок по Мартингейлу используется противоположный подход, -после каждого убытка последующая сделка увеличивается в два раза.Но в крайности впадать наверное все же не стоит, а то получится как всегда.. или по закону Мерфи..

PS 2: присматриваюсь к торговле Рафаэля, насколько понял он торгует фиксированным лотом, и только после увеличения депозита в разы устанавливает процент риска близкий к первичному, -и снова пока не увеличит депозит в разы ни чего не меняет.

Закон Мерфи:

Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно произойдет.

Следствия:

1. Все не так легко, как кажется.

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая.

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.

7. Всякое решение плодит новые проблемы.

:crazy:

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересна и познавательна "Математика" от Ральфа , но запутана и много повторений/

Согласен с оптимальным f, но максимально-оптимальный риск можно определить и на вскидку.

Графики-примеры оптимальной f хороши, вот только последовательности прибыльных и убыточных сделок показались нелепы.Если трейдер с уверенностью выигрывает такое кол-во позиций, то ему все эти расчеты не к чему.

post-18271-0-74697800-1330016242.png

post-18271-0-27457500-1330016253.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересные тест. Я пошел, следующим путем. Ставил фиксированную сумму депозита на 10 сделок.. каждый раз высчитывал депозит, в зависимости от к-ва прибыльных и убыточных сделок, и сколько сделок осталось... общую сумму делил, на сумму максимально доступных убыточных сделок на 10 сделок. То есть риск остаться банкроллом есть, но не значительный... сумму кратную меньше 3ех ни разу не ставил.

Выкладываю худший и лучший результат.

post-19231-0-98039600-1331234437.jpg

post-19231-0-93667900-1331234438.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как вам такой результат? )

post-19231-0-61233500-1331235804.jpg

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как вам такой результат? )

впечатляет. А по какой схеме ?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

впечатляет. А по какой схеме ?

По схеме - когда видно остаток сделок - в прибыль они будут или нет.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ув. люди-трейдеры, у меня нет времени читать всего винса, не могли бы вы, эм, сформулировать некую выжимку из него? я так понимаю, вся польза от винса - это формула келли? спасибо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу