Малец

Тот самый тест Ральфа Винса

В теме 50 сообщений

Из истории: Ральф Винс пригласил 40 докторов наук (не имевших отношения к статистике, трейдингу и пр.). После симуляции 100 трейдов на компьютере только два участника эксперимента имели остаток на счете превосходивший первоначальную сумму. 95% докторов прошли тест с убытком!

http://blog.investho...om/archives/393

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я пройти попробовал (Винса когда-то читал :)). Результат скромненький.

post-4659-0-43683000-1328423961.png

Второй чуть получше:

post-4659-0-29621300-1328424631.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня получилось +19%. Получается, что можно подобрать и протестировать оптимальный ММ "при прочих равных условиях".

post-424-0-71400500-1328427695.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

У меня получилось +19%. Получается, что можно подобрать и протестировать оптимальный ММ "при прочих равных условиях".

Имхо, он будет математически верным, но не совсем правильным, так как в тесте обозначено 60% выигрышных, и четкий ответ на выигрыш: да или нет (в смысле отсутствует зависимость от количества пипс).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен. В таком случае, нужно строить и смотреть Модель в зависимости от множества факторов, что сложнее, чем тоже самое в однофакторной Моделе. Более привычно, все факторы, кроме одного, принять постоянными и смотреть их влияние по очереди.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Согласен. В таком случае, нужно строить и смотреть Модель в зависимости от множества факторов, что сложнее, чем однофакторная Модель. А так более привычно, все факторы, кроме одного принимать постоянными и смотреть их влияние по очереди.

В принципе по управлению деньгами он подойдёт, просто по-моему в биржевой торговле еще больше возможностей с таким ММ. Там усложняется тем, что серии менее предсказуемы, но прибыли могут быть намного больше, а убыток большой у нас только один, потом круг начинается сначала. А вот если серии прибыльных сделок частые и затяжные, тогда это вообще золотое дно. Тренироваться можно - это самое главное. Плюс интересны расчеты при закрытии прибыли частями, хотя это наверно уменьшит результативность.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кому интересно - есть еще игра от Ван Тарпа

Van Tharp's "Secrets of the Masters" Trading Simulation Game

Люди всегда ищут "настоящие" секреты успеха в трейдинге, но их установки всегда заставляют их искать не в том месте и нет те вещи. Они ищут магические торговые системы с 75% достоверностью или лучше, или отличные системы входа, которые как они думают помогут им выбрать правильную акцию. Выбор правильной акции или аккуратность выбора не имеют ниего общего с успехом.

Практически все "Маги Рынка" соглашаются, что ключевыми факторами успеха являются:

(1) Золотое правило трейдинга - "Режь убытки, давай прибыли накапливаться"

(2) Часть твоей системы, которая говорит сколько покупать

(3) Дисциплина в следовании первым двум пунктам

Первое правило в основном касается выходов из позиции - как прервать убыток и оседлать победу. Второе - контролирует ваш риск в каждой из сделок.

Доктор Тарп разработал торговую игру "Secrets of the Masters", чтобы помочь вам выучить секреты торгового успеха перед тем, как вы начнёте торговать на рынке. Эта игра полностью игнорирует точки входа или выбор акции, вместо этого она требует, чтобы вы сфокусировались на наиболее важных аспектах трейдинга - размере позиции и накоплении прибыли.

http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=913432

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доходил до миллиона, но потом опустился

post-4659-0-23639400-1328462969.png

Интересно, какая все-таки зависимость от ММ сильная

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, если у кого получается набирать в нем миллион и больше, повторяя свой результат (естественно не каждый раз), то откройте секрет - у меня получается от 10.000 и 100.000, миллион больше ни разу не получилось набрать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, если у кого получается набирать в нем миллион и больше, повторяя свой результат (естественно не каждый раз), то откройте секрет - у меня получается от 10.000 и 100.000, миллион больше ни разу не получилось набрать.

Привет,секрет прост :) в тесте постоянно выигрыш/проигрыш равен 60/40,поэтому счелкаешь меньшей ставкой пока проигрышных сделок не станет 40,потом ставишь на всё :)post-7310-0-19923300-1328589261.png
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мишаня, этот способ не считается :). Это итак ясно - я о подборе оптимальной дельты. Вот смотри, я подбираю дельту при своей торговле при серии прибылей, при первом убытке из серии, я резко уменьшаюсь или выхожу на новый круг. Но математически - грубо говоря - это не совсем правильно, потому что серия может начаться с любого хода. Вот и бьюсь.

Если серьезно о моем прохождении, то эти тысячи я набираю вне зависимости от того сколько выпало прибыльных и сколько убыточных сделок, для меня важна серия.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мишаня, этот способ не считается :). Это итак ясно - я о подборе оптимальной дельты. Вот смотри, я подбираю дельту при своей торговле при серии прибылей, при первом убытке из серии, я резко уменьшаюсь или выхожу на новый круг. Но математически - грубо говоря - это не совсем правильно, потому что серия может начаться с любого хода. Вот и бьюсь.

Если серьезно о моем прохождении, то эти тысячи я набираю вне зависимости от того сколько выпало прибыльных и сколько убыточных сделок, для меня важна серия.

:) Ну ясно,пока сильно не заморачивался с тестом этим.Вот скажи,в чем практический смысл этого теста? :dntknw:
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:) Ну ясно,пока сильно не заморачивался с тестом этим.Вот скажи,в чем практический смысл этого теста? :dntknw:

Тест показывает, что существует очень сильная зависимость от ММ в торговле. То есть взять двух участников торгов, при таких условиях - один заработает допустим +50% к счету, а другой увеличит его в 10-20 раз, при том, что потери у них будут (если можно так выразиться) пропорциональны. Кстати, он меня достаточно сильно удивил, вот что значит наглядность :).

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тест показывает, что существует очень сильная зависимость от ММ в торговле. То есть взять двух участников торгов, при таких условиях - один заработает допустим +50% к счету, а другой увеличит его в 10-20 раз, при том, что потери у них будут (если можно так выразиться) пропорциональны. Кстати, он меня достаточно сильно удивил, вот что значит наглядность :).

По моему тест показывает зависимость от выбора размера ставки,а к торговле тест, отношение едва ли имеет.
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Использовал мм который использую в торговле,тупо процент к балансу.Но что-то результаты почти одинаковые.Первые три 5%,потом 10%post-7310-0-01232700-1328681217.pngpost-7310-0-67390200-1328681252.pngpost-7310-0-11069900-1328681289.png post-7310-0-98236900-1328681848.pngpost-7310-0-98006500-1328681857.png

Изменено пользователем mischanik
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Использовал мм который использую в торговле,тупо процент к балансу.Но что-то результаты почти одинаковые.

Я прибавляю к начальной ставке расчетную часть от депозита. При неудаче начинаю круг, но уже с нового значения, которое зависит от депозита.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я прибавляю к начальной ставке расчетную часть от депозита. При неудаче начинаю круг, но уже с нового значения, которое зависит от депозита.

И какие результаты выходят?
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я уже написал - от от 2 до 40 тысяч, иногда и больше. Главное чтобы была серия. Вот этим то тест меня и удивил, что можно так быстро наращивать. Но последняя потеря в серии довольно ощутима, зато на рынке ты можешь подстраиваться под ситуации, то есть рассчитывать вероятность исполнения сделки. Как-то так.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ясно!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Такой примитивный тест - но как наглядно показывает всю ошибочность убеждения, - "стоит лишь немного набить руку в торговле (то есть когда разность коэффициента прибыльных и убыточных сделок стабильно положительна) - и удача в кармане".

Но серии думаю здесь не причем, - мы же ни хотим просто обмануть)) тест. Либо это чистейшей воды перестраховка, - сидеть в засаде не увеличивая лоты при позволяющем сие мм!

- Так как важна не просто максимальная конечная сумма, а так же невозможность получить негативный результат.То пренебрегая процентом прибыльных и убыточных сделок известным нам заранее (при реальной торговле у многих уверенность в своих силах примерно та же 60/40), то для достижения максимального результата, с риском не приводящем к негативному балансу, возможно лучшая максимальная фиксированная нагрузка на депозит будет от 10 до 33%.

PS:первый тест при ~10% нагрузки на депозит, а на остальные пока не хватило терпения, так как для чистоты експеримента нужно обьем каждой сделки просчитывать на калькуляторе

post-17647-0-63023300-1328919244.png

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу