jaja1

Тест дожеобразных паттернов.

151 сообщение в этой теме

Немного не по теме.

*******

Несколько лет назад я был твердо убежден, что мои исследования ценовой активности укладываются в понятие «графический анализ». Но вот в нашу жизнь мощно ворвалась методика Price Action. Теперь оказывается, что я заядлый «прайс-экшист». Однако мне не нравится этот новомодный термин. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что данная тема посвящена графическому анализу.

*******

Не так давно в «горячей» теме одного из форумов я обнаружил заявление примерно такого содержания : «Для прибыльной торговли необходимо соотношение планируемой прибыли к планируемому убытку не менее чем 3 к 1»! Я тут же вспомнил твердо укоренившееся мнение о том, что нужно ограничивать убытки и «дать прибыли расти». Такие «лозунги» хорошо соотносятся с внутренними убеждениями большинства игроков финансовых рынков. Но верны ли они в реальной торговле? Убежден, что если бы высказывающие такие утверждения провели бы тест своих паттернов или индикаторов на широком спектре временных интервалов и обширном наборе инструментов, то результаты могли бы не соответствовать изначально высказываемым гипотезам….

********

Какую модель выбрать для торговли? На какой временной период обратить свое основное внимание? Где установить защитную остановку? Когда закрывать прибыльную позицию? Пожалуй, перечисленные вопросы задают себе все: новички и опытные трейдеры. Существуют ли однозначные ответы на эти «кирпичики трейдерского мироздания»? Попытаюсь найти решение поставленной задачи в этой теме. А помогут мне в этом:

1. Моя статья «Как же называется этот паттерн?», опубликованная в 93-м номере журнала «Игнат-пост» (http://theignatpost.ru/ );

2. Подсистема тестирования, к описанию которой я приступаю…

*******

Что тестируется.

В этой «веточке» тестированию подвергнутся дожеобразные модели:

1. Верхний дожеобразный разворот (TTJ);

2. Нижний дожеобразный разворот (TBJ);

3. Дож продолжения (CJ).

Рассмотрю следующие временные периоды с присвоением соответствующих цветов:

1. Часовой (Н1) – зеленый;

2. Четырехчасовой (Н4) – синий;

3. Дневной (D1) – красный;

4. Недельный (W1) – пурпурный;

5. Месячный (MN) – серый.

Тестируемый инструмент – британский фунт.

Все дожеобразные бары на графиках обозначены квадратами двух цветов.

Если с первыми тремя временными периодами все понятно, и их тест в режиме реального времени возможен, то два последних (W1 и MN) будут «исследованы» в основном на исторических данных. А теперь перейду к рассмотрению таких параметров тестирования, как стоп-сигнал и Take Profit (TP).

*******

Установочные наборы моделей (IMK).

1. Нулевые наборы.

При появлении модели открывается позиция в сторону сигнала. При появлении встречной модели текущая позиция закрывается и открывается противоположная. Разделю тест на три «модельных набора»:

А) IMK TTJ-TBJ;

Б) IMK TTJ-TBJ-CJ;

В) IMK CJ.

Если появляется модель сонаправленная с моделью, от которой открыта текущая позиция, то такая модель игнорируется.

2. Кратные IMK.

Приму в кратком обозначении различных IMK следующие правила.

Первая цифра после “IMK”:

0 – стоп-сигнал на границе торгового диапазона;

1 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=1;

2 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=2;

3 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=3.

Вторая цифра после “IMK”:

1 – ТР на расстоянии одной величины риска от уровня открытия позиции;

2 – ТР на расстоянии двух величин риска от уровня открытия позиции;

3 – ТР на расстоянии трех величин риска от уровня открытия позиции.

Например, обозначение CJ (MN) IMK 1-1 расшифровывается так:

рассматривается модель Дож продолжения (CJ);

используется месячный график (MN);

стоп-сигнал установлен в ближайшем относительном минимуме (максимуме) с параметром m=1;

уровень ТР установлен на расстоянии от уровня открытия позиции, равном одной мере риска (Изображение 1).

post-430-1258314135,7071.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. Специальные установочные наборы.

В этой «области» подвергнем» рассмотрению такое сочетание. Размещу стоп-сигнал на границе торгового диапазона. Позиция будет ликвидирована после первого, второго и третьего закрытия в безубыточной области. Причем второе закрытие должно быть выше (для покупки) первого, а третьему необходимо превзойти второе (Изображение 2). Обозначим данные установочные наборы так: IMK Close-1; IMK Close-2; IMK Close-3.

post-430-1258314336,6655.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4. Динамический установочный набор.

Для теста динамического IMK примем один набор: IMK D 0-3. Стоп-сигнал будет установлен в ближайшем минимуме (максимуме) с параметром m=3. Если возникнет новый максимум (минимум) с параметром m=3, то в такой уровень будет перемещена защитная остановка. Например, на Изображении 3 два верхних дожеобразных разворота TTJ12 и TTJ13 дважды переносили свои стоп-сигналы в точки a и b.

Результаты будут подводиться в конце каждой недели как в абсолютном значении (в пунктах), так и в относительном: количестве положительных и отрицательных исходов. Все модели получат свои соответствующие номера.

post-430-1258314439,739.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, на сегодня с 1-го января 1978 года на месячном графика британского фунта выявлено:

1. 13 дожей продолжения;

2. 19 дожеобразных разворота.

post-430-1258314594,193.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Осталось свести результаты "теста на бумаге" в таблицу и представить их почтенной публике форума. Вот этим занимательным делом я сейчас и увлечен! Через небольшое время будут результаты и , как следствие, анализ таковых с очень неожиданными выводами...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, рассмотрим таблицу результатов работы установочных наборов. Вся статистика сведена в таблицу. В левом верхнем углу - временной период (MN).

Три больших столбца содержат данные по трем модельным наборам:

TTJ-TBJ - дожеобразные развороты;

CJ - дожи продолжения;

TTJ-TBJ-CJ - совместное рассмотрение паттернов.

Столбцы.

IMK - краткая аббревиатура установочных наборов моделей;

"+" - количество положительных исходов;

"-" - количество отрицательных итогов;

пустой столбец с итогами в пунктах;

% - процент положительных исходов.

Строки.

sum - суммарный результат нескольких сходных IMK.

Внизу - строка с результатом всех наборов.

Некоторые ячейки закрашены цветами:

розовый - лучший результат в столбце;

желтый - второй результат;

зеленый - третий результат;

серый - три наихудших результата.

То что несколько ячеек в одном столбце имеют желтый или другой цвет объясняется одинаковыми результатами разных IMK.

post-430-1258387822,8721.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь проанализируем результаты...

1. Неоспоримое лидерство специальных установочных наборов. Первые места во всех модельных номинациях! Более того, результат 85% даже мне, тому кто "корпел" над графике, кажется просто фантастикой! Единственный специальный IMK, чей процент положительных исходов "подпортил" общую картину TBJ Close-3, при этом таковой набор оказался на втором месте по результативности в пунктах! У специальных IMK не оказалось и ни одного из последних мест (нет серых ячеек)!

2. Все наборы, у которых планируемая прибыль превышала планируемый убыток в три раза заняли последние места во всех номинациях! Нет в лидерах и наборов с соотношением прибыли к убытку 2:1. Ну и кто теперь будет утверждать, что планируемая прибыль ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ планируемый убыток? Более того, в подавляющем количестве сделок со специальными IMK НАОБОРОТ планируемый убыток в 3...5 раз превышал планируемую прибыль! Замечу однако, что позиции по специальным IMK очень быстро закрывались (если закрытие через 3...5 месяцем можно назвать быстрым).

3. Особняком стоит набор с динамическим IMK (D 0-3). Никаких цветных ячеек.

4. Хотя паттерн CJ показал наибольшее количество отрицательных результатов, но у него есть два козыря:

а) этот паттерн показал наибольший процент положительных исходов;

б) эта модель имеет единственное призовое место в нулевом IMK.

Однако не все так просто...

Дело в том, что некоторые модели все еще работают:

TTJ3 (1-2;1-3; 2-2; 2-3) TTJ19 (0-3; 1-2; 1-3);

CJ5 1-3; CJ13 (1-1; 1-2; 1-3); CJ5 2-3:

TTJ 18 D0-3; TTJ19 D0-3...

Остается ждать исхода этих позиций.

Ну а теперь протестирую недельный временной период. Как только результаты будут, выложу их и проанализирую...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственным критерием соотношения убыток прибыль, может быть стоп и профит все .Остальное это надумано.Можно все что угодно придумать ,но если стоп большой о смысл теряется автоматом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственным критерием соотношения убыток прибыль, может быть стоп и профит все .Остальное это надумано.Можно все что угодно придумать ,но если стоп большой о смысл теряется автоматом.

Не согласен с Вами (пока)...

Как раз тест и таблица доказывают другое: Данные модели с данными установочными наборами на данном инструменте и данном временном периоде говорят о том, что успех имеют тактики с соотношением P<=S, где P - планируемая прибыль, а S - планируемый убыток...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не согласен с Вами (пока)...

Как раз тест и таблица доказывают другое: Данные модели с данными установочными наборами на данном инструменте и данном временном периоде говорят о том, что успех имеют тактики с соотношением P<=S, где P - планируемая прибыль, а S - планируемый убыток...

Размышлял сегодня над этим.Пришел к трем вариантам.Первый мы говорим о разных вещах.

Второй мы говорим об одном и том же.Значит большой стоп, не дает вымыть прибыльную сделку.И третий вариант ,большой стоп проворонивает появление начального паттерна в другую сторону.

Вывод ,думаю на этом заработать не возможно,но это можно использовать как индикатор подводящий нас к начальному паттерну. :D_coffee: А что, не плохо звучит. :laie_14:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что же, переходим на недельный временной период...

post-430-1258817390,6111.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так же как и на месячном интервале "отматываем" историю назад в поиске последних 19-ти дожеобразных разворотов и 13-ти дожей продолжения...

post-430-1258817594,4792.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на этой картинке произошло два примечательных события.

1. Как и на месячном периоде встретился период (серый прямоугольник), где все установочные наборы понесли наибольшие потери.

2. На самом верху движения фунта (Изображение 7) от дожа продолжения CJ11 установочный набор Close-1 все же взял небольшую, но прибыль...

post-430-1258817935,1695.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед тем как выложить таблицу результатов и перейти к их анализу выложу последнюю картинку, потому как положение обязывает. Посмотрите на Изображение8. Да! В последнюю пятницу закончилось формирование верхнего дожеобразного разворота. И теперь я ожидаю как минимум одного закрытия (недельного) ниже закрытия прошедшей недели, прежде чем цена достигнет верхней границы торгового диапазона указанной модели.

post-430-1258818194,6504.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот и результаты недельного временного периода...

post-430-1258820561,5219.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что же, посмотрим...

1. Опять первенство в "процентах" принадлежит установочному набору Close-1!

2. Зато наборы Close-2 и Close-3 оказались среди худших.

3. Впервые в число "положительных" вошел установочный набор 2-3, у которого планируемая прибыль превышает планируемый убыток.

4. Динамический набор D0-3 показал себя "сверхбоевым":

с одной стороны он набрал наибольшее количество серых клеток;

с другой стороны ему не было равных в количестве набранных пунктов.

по всему оправдывается надежда на клич: "Бери от тренда все"!

5. Провальное "выступление" дожей продолжения на месячном периоде на недельном "тайм-фрейме" уже подбирается к лидерам.

6. Нулевой набор опять "отсиживался" в стороне:

ни одной серой клеточки;

скромное третье место в процентах у дожеобразных разворотов.

7. Пока заметна слабая миграция неплохих результатов в сторону большего риска.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и прощаюсь до расчета результатов следующего временного периода D1...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перехожу на дневной временной период D1.

post-430-1258904144,4783.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для сравнительного анализа были выбраны, как и на месячном и недельном интервале 19 дожеобразных разворотов и 15 дожей продолжения...

post-430-1258904647,4642.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результаты дневного периода интересны еще со следующих двух сторон:

1. рассматриваемые модели уместились в период чуть больше года;

2. подтвердится ли гипотеза, посылкой которой стали месячный и недельный периоды, о неправомерности фразы "планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток".

post-430-1258905628,07.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Трейдерские шутки

    Чтобы узнать, сколько человек зарабатывает, не надо спрашивать, где он работает. Надо спросить, где он отдыхает… :l_speedboat:

    Больше шуток тут  :yu:

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу