Перейти к содержимому
Территория трейдеров
jaja1

Тест дожеобразных паттернов.

Рекомендуемые сообщения

Немного не по теме.

*******

Несколько лет назад я был твердо убежден, что мои исследования ценовой активности укладываются в понятие «графический анализ». Но вот в нашу жизнь мощно ворвалась методика Price Action. Теперь оказывается, что я заядлый «прайс-экшист». Однако мне не нравится этот новомодный термин. Поэтому с полной уверенностью могу сказать, что данная тема посвящена графическому анализу.

*******

Не так давно в «горячей» теме одного из форумов я обнаружил заявление примерно такого содержания : «Для прибыльной торговли необходимо соотношение планируемой прибыли к планируемому убытку не менее чем 3 к 1»! Я тут же вспомнил твердо укоренившееся мнение о том, что нужно ограничивать убытки и «дать прибыли расти». Такие «лозунги» хорошо соотносятся с внутренними убеждениями большинства игроков финансовых рынков. Но верны ли они в реальной торговле? Убежден, что если бы высказывающие такие утверждения провели бы тест своих паттернов или индикаторов на широком спектре временных интервалов и обширном наборе инструментов, то результаты могли бы не соответствовать изначально высказываемым гипотезам….

********

Какую модель выбрать для торговли? На какой временной период обратить свое основное внимание? Где установить защитную остановку? Когда закрывать прибыльную позицию? Пожалуй, перечисленные вопросы задают себе все: новички и опытные трейдеры. Существуют ли однозначные ответы на эти «кирпичики трейдерского мироздания»? Попытаюсь найти решение поставленной задачи в этой теме. А помогут мне в этом:

1. Моя статья «Как же называется этот паттерн?», опубликованная в 93-м номере журнала «Игнат-пост» (http://theignatpost.ru/ );

2. Подсистема тестирования, к описанию которой я приступаю…

*******

Что тестируется.

В этой «веточке» тестированию подвергнутся дожеобразные модели:

1. Верхний дожеобразный разворот (TTJ);

2. Нижний дожеобразный разворот (TBJ);

3. Дож продолжения (CJ).

Рассмотрю следующие временные периоды с присвоением соответствующих цветов:

1. Часовой (Н1) – зеленый;

2. Четырехчасовой (Н4) – синий;

3. Дневной (D1) – красный;

4. Недельный (W1) – пурпурный;

5. Месячный (MN) – серый.

Тестируемый инструмент – британский фунт.

Все дожеобразные бары на графиках обозначены квадратами двух цветов.

Если с первыми тремя временными периодами все понятно, и их тест в режиме реального времени возможен, то два последних (W1 и MN) будут «исследованы» в основном на исторических данных. А теперь перейду к рассмотрению таких параметров тестирования, как стоп-сигнал и Take Profit (TP).

*******

Установочные наборы моделей (IMK).

1. Нулевые наборы.

При появлении модели открывается позиция в сторону сигнала. При появлении встречной модели текущая позиция закрывается и открывается противоположная. Разделю тест на три «модельных набора»:

А) IMK TTJ-TBJ;

Б) IMK TTJ-TBJ-CJ;

В) IMK CJ.

Если появляется модель сонаправленная с моделью, от которой открыта текущая позиция, то такая модель игнорируется.

2. Кратные IMK.

Приму в кратком обозначении различных IMK следующие правила.

Первая цифра после “IMK”:

0 – стоп-сигнал на границе торгового диапазона;

1 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=1;

2 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=2;

3 – стоп-сигнал в ближайшем относительном максимуме (минимуме) с параметром m=3.

Вторая цифра после “IMK”:

1 – ТР на расстоянии одной величины риска от уровня открытия позиции;

2 – ТР на расстоянии двух величин риска от уровня открытия позиции;

3 – ТР на расстоянии трех величин риска от уровня открытия позиции.

Например, обозначение CJ (MN) IMK 1-1 расшифровывается так:

рассматривается модель Дож продолжения (CJ);

используется месячный график (MN);

стоп-сигнал установлен в ближайшем относительном минимуме (максимуме) с параметром m=1;

уровень ТР установлен на расстоянии от уровня открытия позиции, равном одной мере риска (Изображение 1).

post-430-1258314135,7071.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

3. Специальные установочные наборы.

В этой «области» подвергнем» рассмотрению такое сочетание. Размещу стоп-сигнал на границе торгового диапазона. Позиция будет ликвидирована после первого, второго и третьего закрытия в безубыточной области. Причем второе закрытие должно быть выше (для покупки) первого, а третьему необходимо превзойти второе (Изображение 2). Обозначим данные установочные наборы так: IMK Close-1; IMK Close-2; IMK Close-3.

post-430-1258314336,6655.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

4. Динамический установочный набор.

Для теста динамического IMK примем один набор: IMK D 0-3. Стоп-сигнал будет установлен в ближайшем минимуме (максимуме) с параметром m=3. Если возникнет новый максимум (минимум) с параметром m=3, то в такой уровень будет перемещена защитная остановка. Например, на Изображении 3 два верхних дожеобразных разворота TTJ12 и TTJ13 дважды переносили свои стоп-сигналы в точки a и b.

Результаты будут подводиться в конце каждой недели как в абсолютном значении (в пунктах), так и в относительном: количестве положительных и отрицательных исходов. Все модели получат свои соответствующие номера.

post-430-1258314439,739.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, на сегодня с 1-го января 1978 года на месячном графика британского фунта выявлено:

1. 13 дожей продолжения;

2. 19 дожеобразных разворота.

post-430-1258314594,193.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Осталось свести результаты "теста на бумаге" в таблицу и представить их почтенной публике форума. Вот этим занимательным делом я сейчас и увлечен! Через небольшое время будут результаты и , как следствие, анализ таковых с очень неожиданными выводами...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Итак, рассмотрим таблицу результатов работы установочных наборов. Вся статистика сведена в таблицу. В левом верхнем углу - временной период (MN).

Три больших столбца содержат данные по трем модельным наборам:

TTJ-TBJ - дожеобразные развороты;

CJ - дожи продолжения;

TTJ-TBJ-CJ - совместное рассмотрение паттернов.

Столбцы.

IMK - краткая аббревиатура установочных наборов моделей;

"+" - количество положительных исходов;

"-" - количество отрицательных итогов;

пустой столбец с итогами в пунктах;

% - процент положительных исходов.

Строки.

sum - суммарный результат нескольких сходных IMK.

Внизу - строка с результатом всех наборов.

Некоторые ячейки закрашены цветами:

розовый - лучший результат в столбце;

желтый - второй результат;

зеленый - третий результат;

серый - три наихудших результата.

То что несколько ячеек в одном столбце имеют желтый или другой цвет объясняется одинаковыми результатами разных IMK.

post-430-1258387822,8721.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А теперь проанализируем результаты...

1. Неоспоримое лидерство специальных установочных наборов. Первые места во всех модельных номинациях! Более того, результат 85% даже мне, тому кто "корпел" над графике, кажется просто фантастикой! Единственный специальный IMK, чей процент положительных исходов "подпортил" общую картину TBJ Close-3, при этом таковой набор оказался на втором месте по результативности в пунктах! У специальных IMK не оказалось и ни одного из последних мест (нет серых ячеек)!

2. Все наборы, у которых планируемая прибыль превышала планируемый убыток в три раза заняли последние места во всех номинациях! Нет в лидерах и наборов с соотношением прибыли к убытку 2:1. Ну и кто теперь будет утверждать, что планируемая прибыль ДОЛЖНА ПРЕВЫШАТЬ планируемый убыток? Более того, в подавляющем количестве сделок со специальными IMK НАОБОРОТ планируемый убыток в 3...5 раз превышал планируемую прибыль! Замечу однако, что позиции по специальным IMK очень быстро закрывались (если закрытие через 3...5 месяцем можно назвать быстрым).

3. Особняком стоит набор с динамическим IMK (D 0-3). Никаких цветных ячеек.

4. Хотя паттерн CJ показал наибольшее количество отрицательных результатов, но у него есть два козыря:

а) этот паттерн показал наибольший процент положительных исходов;

б) эта модель имеет единственное призовое место в нулевом IMK.

Однако не все так просто...

Дело в том, что некоторые модели все еще работают:

TTJ3 (1-2;1-3; 2-2; 2-3) TTJ19 (0-3; 1-2; 1-3);

CJ5 1-3; CJ13 (1-1; 1-2; 1-3); CJ5 2-3:

TTJ 18 D0-3; TTJ19 D0-3...

Остается ждать исхода этих позиций.

Ну а теперь протестирую недельный временной период. Как только результаты будут, выложу их и проанализирую...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственным критерием соотношения убыток прибыль, может быть стоп и профит все .Остальное это надумано.Можно все что угодно придумать ,но если стоп большой о смысл теряется автоматом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Единственным критерием соотношения убыток прибыль, может быть стоп и профит все .Остальное это надумано.Можно все что угодно придумать ,но если стоп большой о смысл теряется автоматом.

Не согласен с Вами (пока)...

Как раз тест и таблица доказывают другое: Данные модели с данными установочными наборами на данном инструменте и данном временном периоде говорят о том, что успех имеют тактики с соотношением P<=S, где P - планируемая прибыль, а S - планируемый убыток...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не согласен с Вами (пока)...

Как раз тест и таблица доказывают другое: Данные модели с данными установочными наборами на данном инструменте и данном временном периоде говорят о том, что успех имеют тактики с соотношением P<=S, где P - планируемая прибыль, а S - планируемый убыток...

Размышлял сегодня над этим.Пришел к трем вариантам.Первый мы говорим о разных вещах.

Второй мы говорим об одном и том же.Значит большой стоп, не дает вымыть прибыльную сделку.И третий вариант ,большой стоп проворонивает появление начального паттерна в другую сторону.

Вывод ,думаю на этом заработать не возможно,но это можно использовать как индикатор подводящий нас к начальному паттерну. :D_coffee: А что, не плохо звучит. :laie_14:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что же, переходим на недельный временной период...

post-430-1258817390,6111.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так же как и на месячном интервале "отматываем" историю назад в поиске последних 19-ти дожеобразных разворотов и 13-ти дожей продолжения...

post-430-1258817594,4792.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А на этой картинке произошло два примечательных события.

1. Как и на месячном периоде встретился период (серый прямоугольник), где все установочные наборы понесли наибольшие потери.

2. На самом верху движения фунта (Изображение 7) от дожа продолжения CJ11 установочный набор Close-1 все же взял небольшую, но прибыль...

post-430-1258817935,1695.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перед тем как выложить таблицу результатов и перейти к их анализу выложу последнюю картинку, потому как положение обязывает. Посмотрите на Изображение8. Да! В последнюю пятницу закончилось формирование верхнего дожеобразного разворота. И теперь я ожидаю как минимум одного закрытия (недельного) ниже закрытия прошедшей недели, прежде чем цена достигнет верхней границы торгового диапазона указанной модели.

post-430-1258818194,6504.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А вот и результаты недельного временного периода...

post-430-1258820561,5219.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну что же, посмотрим...

1. Опять первенство в "процентах" принадлежит установочному набору Close-1!

2. Зато наборы Close-2 и Close-3 оказались среди худших.

3. Впервые в число "положительных" вошел установочный набор 2-3, у которого планируемая прибыль превышает планируемый убыток.

4. Динамический набор D0-3 показал себя "сверхбоевым":

с одной стороны он набрал наибольшее количество серых клеток;

с другой стороны ему не было равных в количестве набранных пунктов.

по всему оправдывается надежда на клич: "Бери от тренда все"!

5. Провальное "выступление" дожей продолжения на месячном периоде на недельном "тайм-фрейме" уже подбирается к лидерам.

6. Нулевой набор опять "отсиживался" в стороне:

ни одной серой клеточки;

скромное третье место в процентах у дожеобразных разворотов.

7. Пока заметна слабая миграция неплохих результатов в сторону большего риска.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну и прощаюсь до расчета результатов следующего временного периода D1...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Перехожу на дневной временной период D1.

post-430-1258904144,4783.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для сравнительного анализа были выбраны, как и на месячном и недельном интервале 19 дожеобразных разворотов и 15 дожей продолжения...

post-430-1258904647,4642.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Результаты дневного периода интересны еще со следующих двух сторон:

1. рассматриваемые модели уместились в период чуть больше года;

2. подтвердится ли гипотеза, посылкой которой стали месячный и недельный периоды, о неправомерности фразы "планируемая прибыль должна превышать планируемый убыток".

post-430-1258905628,07.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×