jaja1

"Курица или яйцо"?

В теме 253 сообщения

А как же тогда развернуться?

Только по факту!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Только по факту!

А как же гипотеза.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А как же гипотеза.

А очень просто.

В данном случае гипотеза не сработала!

Теперь вот новый диапазон сформировался (15 минут назад).

До него движение вверх. Жду пробоя так же вверх!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Жду пробоя так же вверх!

Ну ладно пробьет,и может еще один пробьет.А дальше?Нужно как-то гипотезу перевести в аксиому.

Причем пробивать может по разному.С закрытием, без закрытия. С голым закрытием ,с противозакрытием.Опять вариантов больше чем 2.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну ладно пробьет,и может еще один пробьет.А дальше?Нужно как-то гипотезу перевести в аксиому.

Причем пробивать может по разному.С закрытием, без закрытия. С голым закрытием ,с противозакрытием.Опять вариантов больше чем 2.

Все правила определены здесь : http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=...t=0&start=0

ТС "Ключевые уровни" может быть откорректирована дополнительными правилами из текущей темы только после сравнительно длительного тестирования. Минимальный срок - до Нового гола.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все правила определены здесь : http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=...t=0&start=0

ТС "Ключевые уровни" может быть откорректирована дополнительными правилами из текущей темы только после сравнительно длительного тестирования. Минимальный срок - до Нового гола.

Думаю результат предопределен.Система будет получать лоссы при ложных пробоях.И будет терять часть прибыли.Потому что выход неопределен. Даже поймав третию волну часть прибыли будет упущено.При каждом новом пробое риск стопа увеличивается.Не критика.констатация.

замолкаю.До нового гола далеко.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Думаю результат предопределен.Система будет получать лоссы при ложных пробоях.И будет терять часть прибыли.Потому что выход неопределен. Даже поймав третию волну часть прибыли будет упущено.При каждом новом пробое риск стопа увеличивается.Не критика.констатация.

замолкаю.До нового гола далеко.

Только что "наши забили"! Разница между ценой пробоя нового диапазона

и открытием "заранее" составила 101 пункт!

ROAD! Вполне может оказаться, что Ваши слова пророческие!

Ну что же... Тогда, как говорил профессор Преображенский: "В печку"!

Значит мои гипотезы были ложными...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну что же... Тогда, как говорил профессор Преображенский: "В печку"!

Значит мои гипотезы были ложными...

Гипотезы прекрасные.Их нужно доработать до аксиом.Сама идея идти по тренду.Как бы не напрягаясь.Куда он туда и мы.Но доработывать нужно.я лично никак не могу забыть тот тренд когда вы не взяли прибыль ,а я еще спрашивал не большеват ли стоп лосс в 1000пунктов.Вы топчитесь на месте.Извините за прямоту.Думаю грааль рядом.просто нужно вводить новые составляющие.Не сочтите за нравоучения.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гипотезы прекрасные.Их нужно доработать до аксиом.Сама идея идти по тренду.Как бы не напрягаясь.Куда он туда и мы.Но доработывать нужно.я лично никак не могу забыть тот тренд когда вы не взяли прибыль ,а я еще спрашивал не большеват ли стоп лосс в 1000пунктов.Вы топчитесь на месте.Извините за прямоту.Думаю грааль рядом.просто нужно вводить новые составляющие.Не сочтите за нравоучения.

Согласен...

Тот тренд имел "последствия". После него были введены правила управления позициями и стоп-сигналами.

Теперь отдать из 7.000 пунктов более 5.000 не получится...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

На одном из форумов пользователь сделал предположение, что в перспективе фильтру должны будут "мигрировать" к показателю 50/50... Посмотрим, однако, что произошло на ушедшей неделе.

*****

Фильтр 1.

Произошло два пробоя в планируемом направлении. Открытие заранее на барах x и y приносит два плюса в копилку.

Z12: +99, (+1).

Z14: +31, (+1).

*****

Фильтр 2. Ложные пробои.

Хотя пробой Z11 приносит минус в счетчик, но он получил +566 пунктов.

А вот пробой Z13 был отфильтрован (+1).

*****

Фильтр противотрендовых сделок принес одни огорчения. А как же иначе? Ведь всю неделю фунт находился в великолепном движении!

А7: -139, (-1).

А8: -139, (-1).

*****

Текущие результаты фильтров:

Фильтр 1. +560 (8:2).

Фильтр 2. +625 (3:5).

Фильтр 3. -324 (2:5).

*****

post-430-1256464966,9566.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Посмотрим, что принесли наши фильтры в копилки подсистемы фильтрации (Рис 11).

***

Фильтр 1.

Превосходное открытие на баре Х приносит выгоду в 248 пунктов для пробоя Z16.

***

Фильтр 2.

Z15 имеет худшее открытие на 84 пункта.

Z17 приносит "плюса" всего 3 пункта.

***

Антитрендовых позиций не было.

*****

Текущие результаты фильтров.

Фильтр 1. +808 (9:2).

Фильтр 2. +544 (4:6).

Фильтр 3. -324 (2:5).

Замечу, что за месяц фильтры "наэкономили" уже более 1000 пунктов!

post-430-1256973485,1694.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Замечу, что за месяц фильтры "наэкономили" уже более 1000 пунктов!

По моему отличный результат.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

По моему отличный результат.

Если до Нового года результат будет "увеличиваться", то внесу изменения в основную ТС...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

то внесу изменения в основную ТС...

Прочитал Вашу последнию статью в журнале.....Один из участников форума эллиотчиков....это как я понял это я ,польщен.

Но основная мысль статьи у Вас такая.....Дело осложняется тем, что тестирование на исторических котировках может не нести в себе никакой мало-мальски приемлемой ценности.......

И это верно.А какие мысли приходят после понимания этого?

Думаю мысль будет такая.Паттерн это хорошо.Но главное где этот паттерн появился.Нахождение этого паттерна в рынке,увеличивает играбельные шансы .

После этого ваши слова .....«двойственных» паттернов, когда разные по природе модели полностью совпадают по составу баров. Таким образом, можно сформулировать парадокс паттерна.

С одной стороны, если ценовой паттерн определен в своей повторяемости, то он должен появляться на всех торгуемых инструментах и на всех временных периодах.

С другой стороны, ограниченный рамками определенных установочных наборов модели, паттерн будет прибыльным в торговле только на узком перечне активов и «тайм-фреймов».

Начинают приобретать другой смысл.На первое место выходит вопрос ГДЕ?

но чтобы понять где, просто отслеживать паттерн этого мало.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прочитал Вашу последнию статью в журнале.....Один из участников форума эллиотчиков....это как я понял это я ,польщен.

Но основная мысль статьи у Вас такая.....Дело осложняется тем, что тестирование на исторических котировках может не нести в себе никакой мало-мальски приемлемой ценности.......

И это верно.А какие мысли приходят после понимания этого?

Думаю мысль будет такая.Паттерн это хорошо.Но главное где этот паттерн появился.Нахождение этого паттерна в рынке,увеличивает играбельные шансы .

После этого ваши слова .....«двойственных» паттернов, когда разные по природе модели полностью совпадают по составу баров. Таким образом, можно сформулировать парадокс паттерна.

С одной стороны, если ценовой паттерн определен в своей повторяемости, то он должен появляться на всех торгуемых инструментах и на всех временных периодах.

С другой стороны, ограниченный рамками определенных установочных наборов модели, паттерн будет прибыльным в торговле только на узком перечне активов и «тайм-фреймов».

Начинают приобретать другой смысл.На первое место выходит вопрос ГДЕ?

но чтобы понять где, просто отслеживать паттерн этого мало.

Действительно, "авторское" право на термин "противопаттерн" принадлежит Вам. Не некоторых форумах я, используя это определение, сопровождаю его "ником" ROAD...

А Вы прямо в корень зрите! Ведь статья носит "дух неоконченности"! Сейчас начал "Как называется этот паттерн? Часть 2". В ней как раз буду искать место появления паттерна. То именно место, где можно с уверенностью сказать, что это именно ТОТ паттерн. Там будет много интересного...

Вы просто прозорливый провидец!

Или работали в контрразведке?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы просто прозорливый провидец!

Или работали в контрразведке?

Не я просто трейдер.Трейдером тоже быть не плохо. :D_coffee:

Вообще я думаю термин противопаттерн, обще известное понятие.Я не думаю, что серьезные трейдеры не знают этого свойства рынка.Просто в русскоязычной литературе, он не встречается, это факт.Почему не знаю.Наверное малограмотные, в смысле трединга, мы все же.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не я просто трейдер.Трейдером тоже быть не плохо. :D_coffee:

Вообще я думаю термин противопаттерн, обще известное понятие.Я не думаю, что серьезные трейдеры не знают этого свойства рынка.Просто в русскоязычной литературе, он не встречается, это факт.Почему не знаю.Наверное малограмотные, в смысле трединга, мы все же.

Я пока не встречал рекомендаций, по которым, например, после возникновения пин-бара кто-то

однозначно открывается не в "общепринятую" сторону...

Представьте, что бары - это дорога. И вдруг...

Возникает паттерн, к примеру, стартовый бар, после которого котировки

резко разворачиваются и дальше уже не идут! Тупик!

У Вас на "аватаре" дорога. Посему я теперь, если позволите, буду

называть противопаттерн следующим образом: паттерн "ROAD".

В смысле формация. венчающая тренды. По-моему очень красивое название!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Представьте, что бары - это дорога. И вдруг...

Возникает паттерн, к примеру, стартовый бар, после которого котировки

резко разворачиваются и дальше уже не идут! Тупик!

У Вас на "аватаре" дорога. Посему я теперь, если позволите, буду

называть противопаттерн следующим образом: паттерн "ROAD".

В смысле формация. венчающая тренды. По-моему очень красивое название!

Ну даже и не знаю.Я вообщем-то не против.

Вот только загвозка.Этот паттерн будет изменчив как действительно дорога.То равная ,то ухабы, то равнина, до горы.Так же и паттерн .Думаю четкого рисунка не будет.

Получится целое направление. найти паттерн ROAD.

Думаю даже с пином не все так просто.Боюсь что четких рекомендаций может не получиться.Все изменчиво.Думаю существует много вариантов ПАТТЕРНА ROAD.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну даже и не знаю.Я вообщем-то не против.

Вот только загвозка.Этот паттерн будет изменчив как действительно дорога.То равная ,то ухабы, то равнина, до горы.Так же и паттерн .Думаю четкого рисунка не будет.

Получится целое направление. найти паттерн ROAD.

Думаю даже с пином не все так просто.Боюсь что четких рекомендаций может не получиться.Все изменчиво.Думаю существует много вариантов ПАТТЕРНА ROAD.

Ничего... Отыщем! Дайте срок!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Пробой от диапазона de16 произошел в планируемом направлении

и принес выгоду: Z18 (+55).

Дальнейшая ценовая активность приносит минусы в счет антитрендового фильтра и фильтра ложных пробоев,

хотя к счету в пунктах эти позиции могут прибавить положительных пунктов...

Для диапазона d17 ожидается пробой вверх...

****

Текущие результаты фильтров.

Фильтр 1. +863 (10:2).

Фильтр 2. +544 (4:6).

Фильтр 3. -324 (2:5).

post-430-1257614420,1166.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Интервью Роберта Пректера

    2017-04-28_19-00-52.png

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу