jaja1

"Курица или яйцо"?

В теме 253 сообщения

Существует множество стратегий, основанных на пробое уровней диапазонов и разного рода консолидаций (флаги, вымпелы, клинья). Однако всегда перед разработчиками таких Торговых Систем будет вставать вопрос: «Консолидация – это фигура продолжения или фигура разворота»?

Вот что пишет в своей книге Джек Швагер:

"Флаги и вымпелы обычно отражают паузы в сильном тренде. Иначе говоря, за этими моделями, как правило, следует движение цен в том же направлении... Поскольку пробои происходят обычно в направлении основного тренда, я предпочитаю открывать позиции в ходе формирования флага или вымпела, НЕ ДОЖИДАЯСЬ его пробоя. Такой подход обеспечивает более выгодные условия вхождения в рынок, причем без значительного ухудшения процента прибыльных сделок... Следует отметить, что после того, как наличие тенденции и ее направление установлены, нет необходимости ждать прорыва моделей продолжения..."

Правда "гуру" нигде не говорит, как точно определить флаг или вымпел, но проговаривается, что таковые критерии им отработаны.

Предлагаю всем вместе обсудить «критерии истины», дабы задать себе следующий вопрос: «А могут ли такие критерии обеспечить улучшение моей торговли»?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Рассмотрю рисунок 1 и выдвину несколько гипотез, которые в дальнейшем будут рассмотрены мной как основа нескольких фильтров.

Гипотеза 1.

Если я определю направление тренда, то открытие позиций загодя обеспечит более лучшую цену сделок и меньшие потери по убыточным позициям.

Гипотеза 2.

Направление движения инструмента позволит мне отфильтровать ложные пробои уровней.

Гипотеза 3.

В случае правильности двух предыдущих предположений фильтрация противотрендовых сделок если и принесет худшие результаты для противотрендовой подсистемы, то таковые будут с лихвой перекрыты выгодой от Гипотез 1 и 2.

Для начала расскажу об обозначениях, принятых на картинках.

Z – пробой уровней диапазонов.

A – обратные пробои уровней (противотрендовые).

d – собственно диапазоны.

Синие и зеленые цифры – порядковые номера диапазонов по карте моделей.

Синие стрелки – движение фунта вниз. Зеленые – вверх.

Остальное будет ясно из дальнейших рассуждений.

Итак, рассмотрим действие пока воображаемых фильтров за последние две недели на графике британского фунта (Н4).

1. Трендовый фильтр.

Согласно Гипотезе 1, я открываю позиции сразу после формирования диапазона (таковой момент наступает на пятом баре консолидации). До диапазона d4 движение шло вниз (синяя стрелка). Поэтому позиция на продажу была открыта на пятом баре (черные цифры). Разница с ценой пробоя нижнего (Z2) уровня составила +117 пунктов. Положительным был и исход заблаговременного открытия сделки для диапазона d5 (пробой Z4): +76 пунктов. Затем тренд изменил направление (зеленая стрелка перед диапазоном d6). И хотя противотрендовая сделка А2 была убыточной, но покупка фунта на баре Х, в момент формирования ключевых уровней, уменьшило убыток на 22 пукта.

Пока Гипотеза 1 имеет положительное «сальдо» +215 пунктов и ведет против английской «премьер лиги» со счетом 3:0.

2. Фильтр ложных пробоев.

Со вторым утверждение немного сложнее. Здесь мы определим, что пробой считается истинным, если он направлен в сторону тренда или осуществлен второй раз либо подтвержден вторым закрытием за уровнем. Для диапазонов d4 и d5 фильтр показывает себя «во всей красе», отменяя оба ложных пробоя Z1 (+220 пунктов) и Z3 (+161 пункт). А вот пробою Z5 пришлось ждать второго пробоя (бар y) и «терять» на этом 133 пункта.

Гипотеза 2 набирает «профита» +248 пунктов. 2:1 в ее пользу.

3. Фильтр противотрендовых сделок.

Разрешенная сделка А1 перечисляет на «трендовую сберкнижку» +333 пункта. А вот покупку А2 избежать не удалось, и «штраф» в минус 290 пунктов нивелирует общий результат до +43 пунктов. Боевая ничья 1:1.

Неплохо выступили наши команды (Гипотезы) в первом раунде: +506 пунктов на троих и общий счет 6:2. Однако, путь к финалу еще очень долгий. И многие игры придется проводить на полях соперника. Поэтому, запасемся терпением перед долгим тестированием и подождем ответа на главный вопрос темы: «Диапазон – это фигура продолжения или модель разворота»?

post-430-1254070611.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А теперь прогноз...

Судя по последней картинке, нас ожидает пробой нижнего уровня вниз. Таким образом, позицию на продажу можно открывать уже в диапазоне. Согласно фильтрам пробой вверх будет считаться ложным...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот и "золотое яичко"...

Как и ожидалось, произошел пробой диапазона 7 вниз. Открытие внутри диапазона приносит "экономию" фильтру 1 в +174 пункта.

Сальдо +389 (+4;0).

post-430-1254156944.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

jaja, интересная тема :)))

Для меня такие диапазоны - это всё-таки модели продолжения. Почему? Потому что в большинстве случаев, движение в тренде после таких флетов продолжается. Но тут нужно, на мой взгляд, несколько фильтров. Например, те же МАшки. На график можно две вешать, быструю и медленную (периоды по Фибо). Так вот для входа в рынок, цена должна по такой системы быть под (над) обоими этими МАшками.

При таком подходе мы будем входить только в текущем движении, а при более-менее крупных коррекциях, когда цена начинает путаться в МАшках, будем вне рынка. Так же важно то, чтобы диапозон был флетовым (желательно, чтобы там были дожи), а не направленным против тренда (марибозки). Тогда есть большая вероятность, что тренд всё-таки продолжиться.

Ну а знатоки могут ещё и по Мюрревским уровням фильтровать. Например, М42 в своей последней статье Описание уровней в нашем журнале, приводит несколько примеров, когда "диапазон" формируется на разворотных уровнях.

Т.е. получается, что нужно некоторые случам из Гипотез 1 и 2 отфильтровывать, и грааль готов :)))) 

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вполне могут и "средние" помогать, но это тоже одна из Гипотез, требующая тщательной проверки...

А насчет "путанья в Машках" я уже в ТС внес изменение. Касаемо определения трендового и нетрендового состояния.

Если один из уровней пересекает два предыдущих диапазона, то следует перевод ТС на работу по нетрендовому участку.

Уверен, что в такой ситуации "средние" будут однозначно "опутывать" диапазоны...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да... Ситуация запутанная (Рис. 3). Ну делать нечего. Начнем потихоньку...

После движения вниз сформировался пятый диапазон (d8). Согласно фильтру 1 открываем позицию sell на пятом баре х. Такое действие дает нам выигрыш на противотрендовой сделке А4 +15 пунктов (итого +404 (5:0)).

Действия второго фильтра не смогли сдержать пробой Z7 против тренда. Однако мы помним, что для подтверждения пробоя против тренда нужен второй пробой. А таковая позиция открывается также по лучшей цене +15 пунктов. Если эта позиция "разовьет успех", то 15 пунктов будут для фильтра "слабым утешением"...

Фунт формирует новый диапазон. Остается наблюдать...

post-430-1254249692.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Итак, посмотрим, что снесли сегодня наши пернатые...

Цена ушла против тренда. Это записывает нам минус 86 пунктов к фильтру 1.

Стоп сигнал от продажи был перенесен в максимум бара 2.

Фильтр 3 (противотрендовые сделки) потерпел также неудачу на А4.

С фильтром 2 (ложные пробои) случилось невероятное.

Хотя пробой вверх не должен был произойти, якобы ложный пробой имеет возможность

принести прибыль. Это запишет фильтру плюс, потому как он хоть и допустил пробой в неправильную сторону,

но имеет шанс закрыть такую позицию в плюсе.

Состояние фильтров:

Фильтр 1: +318 (5:1).

Фильтр 2: +263 (2:1)*.

Фильтр 3: -44 (1:2).

* - окончательный результат только после закрытия сделки Z7.

post-430-1254408077.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А вот и девятый диапазон...

Ценовая активность до диапазона говорит о том, что истинным будет прорыв вниз,

а пробой вверх должен быть ложным...

post-430-1254677559.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сегодняшний день принес "минусы" для фильтров.

Во первых, был дозволен пробой против тренда (Z8).

Во вторых, уровень досрочной продажи не улучшил цену

открытия противотрендовой сделки А5.

post-430-1254766459.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

За последние несколько дне случилось много событий на "британском фронте"..

Пока подсчитать все правильные и неправильные действия фильтров невозможно,

потому что цена мечется в диапазоне...

На картинке красным обозначены сигналы. которые подлежат анализу.

В выходные я подробно рассмотрю каждый...

post-430-1255030055.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Подведем итоги этой недели...

Глядя на картинку, можно предположить, что результаты фильтров должны поменяться кардинально! Однако, это не так.

Дело в том, что цена никак не "выскочит" из узкого диапазона.

Поэтому все действия (красный цвет) пока активны.

И вот какие изменения произошли...

Фильтр 1 остался на прежнем уровне "полезности".

Фильтр 2 ухудшил свое реноме, не сумев отфильтровать пробой Z7 (-1: +15).

Для Фильтра 3 непреодолимым препятствием стала противотрендовая сделка А5 (-1: -12).

Итак, текущие результаты следующие:

Фильтр 1: +333 (5:2);

Фильтр 2: +278 (2:2);

Фильтр 3: -56 (1:3).

post-430-1255259111.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
«Консолидация – это фигура продолжения или фигура разворота»?

А если не заморачиваться.А предположить ,что это фигура неопределенности.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А если не заморачиваться.А предположить ,что это фигура неопределенности.

Это что-то новенькое!

ROAD как всегда зажигает смекалкой!

Нужно такое обдумать...

Хотя, я думаю, для некоторых "использований"

диапазон точно фигура продолжения,

для каких-то - фигура разворота,

а для других - "паттерн неопределенности".

P.S.

С позволения ROAD буду теперь использовать

это красивое определение "Патерн неопределенности"!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
С позволения ROAD буду теперь использовать

это красивое определение "Патерн неопределенности"!

Я конечно не против.Но вся проблема в том, что нужно это все рассортировать.

Получается примерно следующее.Все основываются на предположении,что вверх или низ.Но есть еще неопределенность.

Получается что три составляющих ,а не две.А значит стратегии 50на50 не будут работать.Нужно вводить еще одну составляющую.и на пересечениях шансы увеличиваются.Тут пересечения не в прямом смысле.

Когда шансы увеличатся ,мы перейдем к фазе 50на50,а вот тут можно добиться смещения в нашу сторону.Все имхо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Неделя выдалась "боевой"!

Но фунт "попроказничал" перед рывком вверх...

***

Фильтр 1. Открытие в сторону тренда сразу после формирования диапазона.

Z10: +97, +1.

***

Фильтр 2. Фильтрация ложных пробоев.

Z9: -213; (-1).

Z9: -6; (-1).

Позиция Z11 не должна была бы открыться. но она приносит пока прибыль!

***

Фильтр 3. Фильтр противотрендовых сделок.

А6: -58; (+1).

*****

Текущие результаты фильтров:

Фильтр 1. +430 (6:2).

Фильтр 2. +59 (2:4).

Фильтр 3. -114 (2:3).

post-430-1255775579.gif

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Позиция Z11 не должна была бы открыться. но она приносит пока прибыль!

А почему, она не должна была открыться?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
А почему, она не должна была открыться?

Согласно изначально принятой гипотезе,

мы ожидаем пробой диапазона в ту же сторону. что и движение

ДО диапазона. А здесь для нашей гипотезы большой минус...

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Согласно изначально принятой гипотезе,

мы ожидаем пробой диапазона в ту же сторону. что и движение

ДО диапазона. А здесь для нашей гипотезы большой минус...

А как же тогда развернуться?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу