greenya

ММ на основе оптимальной f в EWA

48 сообщений в этой теме

Да я, если честно, особых каких-то преимуществ оптимальной f не увидел, поэтому в торговле её не использую пока, т.к. считаю в трейдинге всё должно быть максимально просто и без лишних усложнений. :D_coffee:

Перечитала Р.Винса и Р.джонса. Эмоционально. Вот что проверено на своей ТС.

1). Мой начальный вариант: открываю позицию на фиксированный процент депо. Например, цена евро 1,25 доллара. Моя допустимая маржа 20% от 10000 долларов, это 2000 дол.т.е. размер лота равен 1,6. При цене 1,3333 размер лота будет равен 1,5 и тд.

2). В случае увеличения депо за счет выигрышных сделок увеличиваю процент маржи по супенькам,например от 10000 до 20000 - 2000, от 20000-30000 - 4000 и т.д. В случае уменьшения депо за счет проигрышей ступеньки другие, независимые,например при уменьшении с 10000 до 9500 это все те же 2000, а при уменьшении с 9500 до 9000 это 1800. Ступеньки проверяю непрерывно при каждом изменении депозита. Если депо растет и превысило следующую ступень, то меняю размер ступеньки, и наоборот, если депо уменьшилось после возрастания, уменьшаю размер ступеньки согласно расчета. Тестирую, подбираю оптимальный расклад ступенек.

3). За 10 лет депо увеличивается на пару порядков, результат от сделки превышает саму ступеньку. Поэтому ступеньки сделала плавающими, в % от депо, например от 10000 до 20000 это 2000, а от 100000 до 200000 это уже 20000. Тестирую, оптимизирую.

В общем погоняла в сласть. И вот результат:

самый лучший подбор оптимизацией вариантов 2) и 3) дает улучшение за 10 лет тестирования всего на 10% процентов больше первоначального 1). Если учесть, что нарастание идет по гиперболе, то такое улучшение лично для меня мизерное. Так что осталась при своем интересе, чем проще система, тем она надежнее.

Кстати, Р.Джонс пишет, что управление капиталом это совершенно независимая математика от самой ТС, лишь бы у этой самой ТС было бы положительное математическое ожидание. Поэтому, можно опробовать его оптимальное "фи" просто на балванке. Так сказать, чтобы проверить эффективность самой идеи.

Всем удачи!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Перечитала Р.Винса и Р.джонса. Эмоционально. Вот что проверено на своей ТС.

1). Мой начальный вариант: открываю позицию на фиксированный процент депо. Например, цена евро 1,25 доллара. Моя допустимая маржа 20% от 10000 долларов, это 2000 дол.т.е. размер лота равен 1,6. При цене 1,3333 размер лота будет равен 1,5 и тд.

Наверное, правильнее было бы рассчитывать риски по стопам, а не по марже. Например, в моих сделках по е-mini S&P риски по стопу составляют обычно от 1000 до 2000 долларов на контракт, а маржинальные требования естественно, не меняются и составляют 2800 на контракт. Т.е. риски могут отличаться в 2 раза. Не знаю, какие у Вас стопы, но открытие 1.5 лотов на евро при 10000 счете очень рискованно, т.к. реальные риски на лот составляют при нынешней волатильности около 1000-1500 долларов (это если Вы играете на интервале Н1-Н4), соответственно, на 1.5 лота это порядка 20% депо на сделку. Таким образом, несколько подряд стопов(вероятность такого случая достаточно велика, если, конечно, Ваша система не дает 75-80 % выигрышных сделок) не только катастрофически снизят Ваш счет, но еще оставят руины от Вашей уверенности в своей системе.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Наверное, правильнее было бы рассчитывать риски по стопам, а не по марже. Например, в моих сделках по е-mini S&P риски по стопу составляют обычно от 1000 до 2000 долларов на контракт, а маржинальные требования естественно, не меняются и составляют 2800 на контракт. Т.е. риски могут отличаться в 2 раза. Не знаю, какие у Вас стопы, но открытие 1.5 лотов на евро при 10000 счете очень рискованно, т.к. реальные риски на лот составляют при нынешней волатильности около 1000-1500 долларов (это если Вы играете на интервале Н1-Н4), соответственно, на 1.5 лота это порядка 20% депо на сделку. Таким образом, несколько подряд стопов(вероятность такого случая достаточно велика, если, конечно, Ваша система не дает 75-80 % выигрышных сделок) не только катастрофически снизят Ваш счет, но еще оставят руины от Вашей уверенности в своей системе.

Все эти цифры я привела исключительно для примера. Как правило я использую гораздо меньше 20-ти процентов.

Насчет рисков, это Вы правильно заметили. Но это уже относится к конкретной торговой системе. В ТС, где я точно знаю при открытии позиции где поставлю стоп, я так и делаю. Причем при прогоне за солидный период времени я выясняю, сколько максимально подряд у меня было убыточных сделок, уточняю максимально допустимую просадку и из расета этих показателей определяю размер лота. Психологически я могу перенести 25% просадки. 30% я уже закрываю ТС и выясняю причины отклонений от среднестатистических. Это в случае если на счете один торговых инструмент, а вот когда их несколько, то тут сложнее. Самый простой вариант распределить между инструментами. Кстати Р.Джонс вкратце об этом пишет. Но похоже ничего более существенного и нельзя придумать. Как считаете?

Успехов!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Все эти цифры я привела исключительно для примера. Как правило я использую гораздо меньше 20-ти процентов.

Насчет рисков, это Вы правильно заметили. Но это уже относится к конкретной торговой системе. В ТС, где я точно знаю при открытии позиции где поставлю стоп, я так и делаю. Причем при прогоне за солидный период времени я выясняю, сколько максимально подряд у меня было убыточных сделок, уточняю максимально допустимую просадку и из расета этих показателей определяю размер лота. Психологически я могу перенести 25% просадки. 30% я уже закрываю ТС и выясняю причины отклонений от среднестатистических. Это в случае если на счете один торговых инструмент, а вот когда их несколько, то тут сложнее. Самый простой вариант распределить между инструментами. Кстати Р.Джонс вкратце об этом пишет. Но похоже ничего более существенного и нельзя придумать. Как считаете?

Успехов!!!

У меня, к сожалению, нет большого опыта торговли на форексе, где можно плавно изменять размер позиции. В основном, я торгую фьючерсами. Стараюсь учитывать корреляцию между инструментами, но никакой определенной системы учета корреляции нет. Например, если у меня открыта позиция по евро и поступает сигнал на открытие позиции по франку, то скорее всего я его проигнорирую, так как лимит 3-5% риска на сделку уже скорее всего выбрал. А вот 23-24 апреля открыл позиции по канадцу, доу и фунту достаточно спокойно, хотя и понимал, что существует корреляция между ростом фондового рынка и ослаблением доллара, но на мой взгляд она не так близка к 1, как у евры и франка (это субъективное суждение, т.к. ничего не высчитывал)

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В общем погоняла в сласть. И вот результат:

самый лучший подбор оптимизацией вариантов 2) и 3) дает улучшение за 10 лет тестирования всего на 10% процентов больше первоначального 1).

А можно подробнее как оптимизировали варианты 2 и 3?

Если учесть, что нарастание идет по гиперболе, то такое улучшение лично для меня мизерное.

Как может идти нарастание по гиперболе, если уравнение линейное (если речь про Джонса в вариантах 2 и 3)?

Так что осталась при своем интересе, чем проще система, тем она надежнее.

Ну а если компьютер это ведь тоже система. В этом случае данное правило не работает, да и в торговле не всегда все простое надежно, если считать надежность параметром сохранения или постоянного преумножения депозита.

Не могли бы пояснить на чем основан интерес.

Кстати, Р.Джонс пишет, что управление капиталом это совершенно независимая математика от самой ТС, лишь бы у этой самой ТС было бы положительное математическое ожидание. Поэтому, можно опробовать его оптимальное "фи" просто на балванке. Так сказать, чтобы проверить эффективность самой идеи.

Всем удачи!!!

Да нет у Джонса никакой математики кроме одного линейного уравнения, да подсчета процентов. Это больше относится к разделу арифметики, густо приправленной методами лингвистического программирования пациента и демонстрацией не нужных таблиц.

Тут больше возникает вопрос а как сравнивать разные ТС между собой, как оптимизировать ТС, как их распортфеливать? Они же независимы от всего, да и коэффициенты можно выбирать от балды.

На самом деле ничего обидного я в вопросах не затевал, а просто гложут сомнения, может что упустил. Если не сильно затруднит, разъясните Вашу позицию плиз.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А можно подробнее как оптимизировали варианты 2 и 3?

Очень просто, перебирала разные уровни ступенек для получения максимального баланса. В МТ4 использовала при тестировании параметр "оптимизация"и задавала изменение шага.

Как может идти нарастание по гиперболе, если уравнение линейное (если речь про Джонса в вариантах 2 и 3)?

В этом то и вся фишка, что нарастание не линейное. Именно за счет пропорционального увеличения суммы сделки и наращивается депо быстрее, чем постоянный лот.

Ну а если компьютер это ведь тоже система. В этом случае данное правило не работает, да и в торговле не всегда все простое надежно, если считать надежность параметром сохранения или постоянного преумножения депозита.

Не могли бы пояснить на чем основан интерес.

Да интерес у нас у всех один и тот же: побольше профита и поменьше риска. Разве не так? А если система дает хороший результат, но может не стоит её нагромождать прибамбасами для несущественного улучшения? Ведь чем больше у ТС параметров, тем она менее надежна в эксплуатации. Как говорится "лучшее - враг хорошего".

Да нет у Джонса никакой математики кроме одного линейного уравнения, да подсчета процентов. Это больше относится к разделу арифметики, густо приправленной методами лингвистического программирования пациента и демонстрацией не нужных таблиц.

Тут больше возникает вопрос а как сравнивать разные ТС между собой, как оптимизировать ТС, как их распортфеливать? Они же независимы от всего, да и коэффициенты можно выбирать от балды.

На самом деле ничего обидного я в вопросах не затевал, а просто гложут сомнения, может что упустил. Если не сильно затруднит, разъясните Вашу позицию плиз.

Именно об этом он и сам говорит, что использует чисто математику. А если что-то упустили, то просто перечитайте его. Лично я это делала несколько раз. Лучше чем он я вряд ли Вам смогу что-то рассказать.

А чтобы оптимизировать ТС, надо прежде всего иметь что оптимизировать. Для начала это просто ТС с положительным математическим ожиданием. И вряд ли коэффициенты от балды её улучшат.

Успехов!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну все, фкурил. Просто ветка начиналась с того что появились вопросы по книге Винса, а обсуждение идет всего что около, но только не этого.

program_exel.rar

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну все, фкурил. Просто ветка начиналась с того что появились вопросы по книге Винса, а обсуждение идет всего что около, но только не этого.

В догонку.Становится понятно, что до конца никто Винса так и не дочитал или не захотели разбираться с динамическим дробным f, тогда бы и вопросов не возникало по поводу Джонса.

И на последок: На эту тему есть еще более полезна книга - Ральф Винс «Новый подход к управлению капиталом» перевод 2003 г - это третья его книга из этой серии. У меня к сожалению эта книга только в печатном виде(досталась по случаю еще в 2004), но если поискать, то в netе наверняка можно найти, уж очень была популярная и полезная книжечка, вот там есть где покумекать. Особенно полезна она будет для greenya в качестве книги рецептов для бетонирования очка(очень прикольное выражение, с разрешения буду использовать). Думал как обычно плавно в обсуждении дойдем и до нее, но видно не судьба на этот раз.

Вот еще файл пристал, не отодрать и откуда берется, его уже и на компьютере то нет.

Ну все.Всем удачи!!!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!


Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.


Войти сейчас

  • Трейдерские шутки

    Если пропали, утеряны или украдены деньги или ценные вещи, мудрые евреи говорят: "Спасибо, Господи, что взял деньгами!" :tak:

    Больше шуток тут  :Laie_8:

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу