greenya

ММ на основе оптимальной f в EWA

В теме 48 сообщений

kailex c фиксировано пропорциональным не все так хорошо тоже.Когда читаешь книгу первая реакция восторг.Так вот как все просто,но потом понимаешь что ДЖОНС математик ,а не трейдер.По идеи по его методе 20 пунктов в день если делать то через год миллионер.Проблема в том что рынок не дает возможность делать эти сраные 20пунктов в день.Он как хамелеон извивается.Я сейчас плотно на мартина сажусь.Тоже головняк не хилый.Но что-то других путей не вижу.Вообще у меня подозрение все что хают ДЦ ВСЕ РАБОТАЕТ.ВСЕ ИМХО.

Основная идея метода в том, что рост размера лота происходит медленнее, чем рост депозита. При обычном фиксированном % рост депо и лота происходит в геометрической прогрессии. Соответственно и просадки растут в геометрической прогрессии, что увеличивает вероятность слива при ряде последовательных убыточных сделок за счет эффекта ассиметричного рычага. В случае фиксированно - пропорционального, рост размера контракта происходит медленнее, соответственно просадки уменьшаются и уменьшаются общие риски, что способствует хорошему росту капитала (хоть и не такому быстрому как при оптимальной f). При этом вероятность слива существенно снижается. И чтобы это посчитать - достаточно сухой математики. А про 20 пунктов в день это по моему не совсем в тему, это скорее определяется мат ожиданием системы, которое не связано с управлением капитала в нашем случае. Просто в случае фиксированно-пропорционального метода снижается зависимость состояния депо от количества и последовательности прибыльных и убыточных сделок.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Основная идея метода в том, что рост размера лота происходит медленнее, чем рост депозита. При обычном фиксированном % рост депо и лота происходит в геометрической прогрессии. Соответственно и просадки растут в геометрической прогрессии, что увеличивает вероятность слива при ряде последовательных убыточных сделок. В случае фиксированно - пропорционального, рост размера контракта происходит медленнее, соответственно просадки уменьшаются и уменьшаются общие риски, что способствует хорошему росту капитала (хоть и не такому быстрому как при оптимальной f). При этом вероятность слива существенно снижается. И чтобы это посчитать - достаточно сухой математики.

я пробовал так торговать .топталка на месте.Опять же ИМХО.форекс не дает создать игрового преимущества.Если оно появляется .следующая сделка его забирает.Вот и топчешься на месте .хотя может у кого получается ,но не факт что он не подорвется ,Нужно сделать так чтобы подрыв тебя не торкал.Все опять ИМХО. Удачи в исследованиях.

Я могу не сливаться.Мне интересно заработать.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я пробовал так торговать .топталка на месте.Опять же ИМХО.форекс не дает создать игрового преимущества.Если оно появляется .следующая сделка его забирает.Вот и топчешься на месте .хотя может у кого получается ,но не факт что он не подорвется ,Нужно сделать так чтобы подрыв тебя не торкал.Все опять ИМХО. Удачи в исследованиях.

Да, в этом смысле наверное ты прав. Если у системы низкое мат ожидание и она не дает тебе брать относительно стабильно прибыль, то с таким относительно консервативным подходом можно наверное долго топтаться на месте в районе безубытка. Такой подход будет себя оправдывать для торговой системы с высоким мат ожиданием, прибыль при этом ты свою и так возьмешь, а убытки существенно снижаются, в итоге получится более стабильная и менее напряжная в плане рисков система. В любом случае, пока эта система ММ мне нравится больше всего из того, что я видел.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Я пришел к выводу Форекс научился вышибать игроков.Особенно краткосрочных. Вышибает практически все что бы мы не придумали,я поражаюсь его изобритательности.Вот посмотрите на систему JAJA он кувыркается во флете .но когда выйдет из флета то система даст денег.Но из флета нужно выйти с сильной ставкой.и тогда только все окупится.Отсюда вывод что пирамида не нужна.Всю прибыль делает одна две первых сделки остальные только риск.Сам Пирамидыч с этим согласен.Опять все имхо.Удачи.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем.

А так от балды брать и рисковать 0,01-0,9 депо это имхо неправильно, риск должен быть определен системой в превую очередь, а уже затем игроком. Именно здесь и становится очевидно преимущество f перед всеми другими способами управления капитала, хотя бы как фундамент от чего отталкиваться.

Вцелом, как я писал, с недавнего времени я использую эту самую f сдвинутую немного влево, к чему это приведет посмотрим

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем.

А так от балды брать и рисковать 0,01-0,9 депо это имхо неправильно, риск должен быть определен системой в превую очередь, а уже затем игроком. Именно здесь и становится очевидно преимущество f перед всеми другими способами управления капитала, хотя бы как фундамент от чего отталкиваться.

Вцелом, как я писал, с недавнего времени я использую эту самую f сдвинутую немного влево, к чему это приведет посмотрим

ИМХО риск не может быть определен системой и не должен. Риск определяешь ты сам, именно поэтому ММ это отдельная песня, как правило отвязанная от торговой системы и нацеленная на управления твоего счета в целом. Система определяет мат. ожидание прибыли, максимальную просадку и т.д. Но не риск. Риск ты должен определить сам. Именно поэтому мы и ищем каждый по себя свой метод ММ.

Джонс дает формулу вычисления размера счета - просадка системы/процент риска получаешь размер счета для торговли одним контрактом. Собственно и начинаешь с одного условного контракта (это может быть и 0.1 и 0.01 на микросчете). Далее увеличиваешь лот согласно увеличению депозита, но не от фиксированного % депо в геометрической прогрессии, а более постепенно. ИМХО достаточно качественный ММ без какой-либо привязки к торговой стратегии.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
И все же ни Вильямс ни Джонс, не дают ответа с какой ставки начинать торговлю, риск на сделку должен определятся не игроком, а системой. И величина этого риска это параметр системы. В этом плане f дает ответ на что способна твоя система, дальше можно крутить под себя, либо снижать риски посредством ввода различных снижающих ставок, либо диверсифицировать портфель систем.

Если ты надеешься на патерны,то любой патерн на Форексе ,это начальная просадка.А волновой патерн это вообще просадка в чистом виде.Однерку от а не когда не отличишь.и так любой патерн волновой.Хотя ты и так все знаешь.Попробуй поторгуй может прорвет?Вообще волны это оболочка ,как Виндоус в компе.А уж как мы эту оболочку будем использовать большой вопрос.Все имхо.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ИМХО риск не может быть определен системой и не должен. Риск определяешь ты сам, именно поэтому ММ это отдельная песня, как правило отвязанная от торговой системы и нацеленная на управления твоего счета в целом. Система определяет мат. ожидание прибыли, максимальную просадку и т.д. Но не риск. Риск ты должен определить сам. Именно поэтому мы и ищем каждый по себя свой метод ММ.

объясни с какой стати трейдер по твоему должен выбрать процент риска? ну вот ты допустим решил для себя 5% от депо, кто-то 10%, откуда вы берете эти цифры (даже с учетом фракционно-пропорционального метода)? естесно от балды, так мол мне "кофортно". Обоснуй мне процент риска который ты выбираешь, и возможно я соглашусь с тобой, но ты это обосновать кроме как "психологическим комфортом" и возможно какими то эмпирическими измышлениями не сможешь.

и почему мм это отдельная песня? мм это часть торговой стратегии трейдера, и эффективный мм должен определятся именно системой, иначе средства на счете будут использоваться неэффективно.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
объясни с какой стати трейдер по твоему должен выбрать процент риска? ну вот ты допустим решил для себя 5% от депо, кто-то 10%, откуда вы берете эти цифры (даже с учетом фракционно-пропорционального метода)? естесно от балды, так мол мне "кофортно". Обоснуй мне процент риска который ты выбираешь, и возможно я соглашусь с тобой, но ты это обосновать кроме как "психологическим комфортом" и возможно какими то эмпирическими измышлениями не сможешь.

и почему мм это отдельная песня? мм это часть торговой стратегии трейдера, и эффективный мм должен определятся именно системой, иначе средства на счете будут использоваться неэффективно.

Да потому, что система тебе не ответит какой оптимальный риск. Для этого тебе надо, во-первых прогнать её на огромном количестве данных и получить все параметры её работы (максимальная просадка на сделку, максимальная просадка последовательных убыточных сделок, мат. ожидание, количество подряд идущих убыточных и прибыльных сделок и т.д.). Знаю это, потому что занимался в свое время очень плотно разработкой торговых экспертов, параметры сделок приходилось очень долго и нудно оптимизировать и далеко не факт что эти же параметры остануться такими же в будущем. EWA более стабильная методика, как ты уже писал, но она не позволит тебе получить полноценную характеристику твоей торговой системы на истории и в будущем. Тебе останется лишь ограничиться какой-то тупой подгонкой или пересчетом параметров типа оптимальной f на истории твоих сделок. Во-первых возрастает риск, во-вторых постоянно надо что-то пересчитывать-оптимизировать, а что это за ММ, если его параметры сами непредсказуемы и не прогнозируемы. Согласен пример Джонса с подбрасыванием монет подходит идеально под ММ с оптимальной f, но в жизни так не бывает и никогда не будет. Вот поэтому лучше взять за основу фиксированный (фиксированно-фракционный метод) или изменяемый (фиксированно-пропорциональный метод) процент риска, вычисляемый по конкретной формуле, который не противоречит твоей ТС, дает тебе психологический комфорт,снижает абсолютную просадку твоей системы и обеспечивает приемлимый для тебя рост капитала. При этом это будет четкий и жесткий ММ не зависящий от торговой системы и без всяких непонятных параметров вычисляемых и оптимизируемых в процессе торговли. ИМХО.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

я немного подустал бодаться на этут тему =), главное что оптимальное f это единственный математически обоснованый метод максимально эффективного управления капиталом, с этой формулировкой спорить глупо. Насчет того что нужно прогнать на истории и т. д. и т.п. в этом и заключается исследовательская работа трейдера, причем, это исследование если оно правильно построено не такое уж и трудоемкое, а результат потрясающий. Все о чем ты говоришь о постоянной подгонке оптимальной f это лишь твои эмпирические измышления. На практике изменение этой самой f не превышает 5% (а в случае когда искусственно все просадки учащаются и увеличиваются в два-три раза, оптимальная f меняется на 20-30% - что учитывая нереальность условий тоже несерьезно)!!! ТАк что эти изменения можно не учитывать если в торговле и так используешь не оптимальную f а величину со смещением влево. НАсчет того что история это еще не будущее. Здесь я согласен, есть риск что в будущем твоя система будет убыточной, но этот риск настолько мал что им можно пренебречь именно потому что системы построенные на EWA самые стабильные (и как я писал выше изменение f некритичны).

За сим думаю надо тормозить обсуждение за и против оптимально f, т.к. позиция оппонентов ясна, главное чтобы перед использованием трейдер четко понимал все минусы и плюсы того или иного подхода к управлению капиталом.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
(и как я писал выше изменение f некритичны).

Главное чтобы ты в это верил.Возможно у тебя получится.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
я немного подустал бодаться на этут тему =), главное что оптимальное f это единственный математически обоснованый метод максимально эффективного управления капиталом, с этой формулировкой спорить глупо. Насчет того что нужно прогнать на истории и т. д. и т.п. в этом и заключается исследовательская работа трейдера, причем, это исследование если оно правильно построено не такое уж и трудоемкое, а результат потрясающий. Все о чем ты говоришь о постоянной подгонке оптимальной f это лишь твои эмпирические измышления. На практике изменение этой самой f не превышает 5% (а в случае когда искусственно все просадки учащаются и увеличиваются в два-три раза, оптимальная f меняется на 20-30% - что учитывая нереальность условий тоже несерьезно)!!! ТАк что эти изменения можно не учитывать если в торговле и так используешь не оптимальную f а величину со смещением влево. НАсчет того что история это еще не будущее. Здесь я согласен, есть риск что в будущем твоя система будет убыточной, но этот риск настолько мал что им можно пренебречь именно потому что системы построенные на EWA самые стабильные (и как я писал выше изменение f некритичны).

За сим думаю надо тормозить обсуждение за и против оптимально f, т.к. позиция оппонентов ясна, главное чтобы перед использованием трейдер четко понимал все минусы и плюсы того или иного подхода к управлению капиталом.

Удачи и профитов

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Мне вот только интересно мнение Маэстро по этому поводу. Он всегда говорит очень граммотно и по делу. Хотелось бы его выслушать. Маэстро, что скажешь?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Главное верить в то что применяешь в торговле. У форекса очень много общего в этом плане с покером, кто знает как там принимаются решения на основе вероятностей. Если рассматривать торговлю отвлеченно от всех торговых систем, изначально открывая позицию, мы всегда имеем 50/50. Устанавливая стоп эта вероятность изменяется в худшую для нас сторону до 33%. Что далее делать с этими 33%-ми? Вот в чем вопрос.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот так и приехали. Осталось начать блефовать против рынка и идти all_in без всякого паттерна на экране и без стопа(напугать рынок размером своего стека) - это споспоб ММ покруче никеле-титановой жести. Ну это так, шутка, а если всерьез, то хотелось бы поддержать greenya - человек мыслит и создает систему - это очень редко бывает чтоб получилась система, а не набор правил. Из собственного опыта могу предложить маленький совет. Анализ собственной системы конечно хорошо, но не определяющий для создания рабочей торговли. В свое время была очень популярна книга Коннорса и Рашки "Биржевые секреты"(если память не изменяет), там куча паттернов на многие случаи жизни - на тренд, отскок, прорыв и т.д. Многие из них будут с отрицательной корреляцией(даже из названий понятно). Вот эти паттерны можно прогнать через совертников(по каким параметрам вести оптимизацию у Винса написано очень определенно), получить и оценить параметры тестовых подсистем и сваять-таки пригодную к работе, с небольшим оптимальным f и очень приличным ср.геометрическим настоящую систему. Можно предложить и другие рабочие паттерны, но это уже детали, а суть создания именно системы примерно такая .

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вот так и приехали...

При сравнении покера с форексом, я имел в виду его подводную часть айсберга. Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение. Т.е. сравнивалась математика, а не то что Вы высмеиваете. Впрочем это просто, уточнение, для тех кто не понял про что речь.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
При сравнении покера с форексом, я имел в виду его подводную часть айсберга. Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение. Т.е. сравнивалась математика, а не то что

Читал тут недавно книгу.Не буду говорить какую ,а то опять накинутся на меня.В книге нечего интересного,кроме одной фразы.На рынке форекс существует парадокс.Количество технических трейдеров превышает количество фундаментальных.А суть в том что при обратном превышении рынок лучше подвержен волновому анализу.Т.е эти технические трейдеры своими действиями искажают волновую картину рынка.Т.е сбивают масть и тусуют колоду.

Я уже тоже давно пришел к выводу что челу который использует волновой анализ в торговле,покерные технологии более близки.А основные покерные технологии блеф и мартин.Причем блеф и относительно тебя.Т.Е ЧАСТО РЫНОК БЛЕФУЕТ с помощью технических трейдеров.Законы природы изменить нельзя но можно искривить,подкоректировать,удлинить,укоротить.ускорить и.т.д.Поэтому стандартные подходы не помогут.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Когда, например, игрок ждет красную масть, он моментально в голове просчитывает сколько красных вышло, далее из оставшихся считается вероятность прихода нужной, сопоставляется с велчиной ставки и принимается решение.

Я конечно не супер покер игрок, но всё же как можно просчитать сколько красных вышло, если ты видишь только свои карты? Ну получил ты допустим 3 красных тогда в колоде их осталось ещё 23 штуки потому как сколько досталось другим игрокам тебе не известно. Ну и как тут считать вероятность?

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я конечно не супер покер игрок, но всё же как можно просчитать сколько красных вышло, если ты видишь только свои карты? Ну получил ты допустим 3 красных тогда в колоде их осталось ещё 23 штуки потому как сколько досталось другим игрокам тебе не известно. Ну и как тут считать вероятность?

В покере вероятности считаются от того что на столе и что на руках у конкретного игрока.Кто-то сразу блефовать начинает вышибая других.Но опытные знают вероятности и могут принять блеф .могут сразу скинуть чтобы не нести риски.На рынке тоже самое.Как здесь оптимальную Ф прикрутить.Только на какой-то патернн.Но рынок не дурак в нутри патерна начинает блефовать.И игрок или карту сбрасывает или лося ловит .Как вариант действия Игната.Профитный лось.Но может ли он Ф прикрутить это нужно у него спросить.

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вариант действия Игната.Профитный лось.Но может ли он Ф прикрутить это нужно у него спросить.

Да я, если честно, особых каких-то преимуществ оптимальной f не увидел, поэтому в торговле её не использую пока, т.к. считаю в трейдинге всё должно быть максимально просто и без лишних усложнений. :D_coffee:

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу