Перейти к публикации
Территория трейдеров
Эмилия

Дивер. Новые песни о старом или старые песни о старом...

Рекомендованные сообщения

Параметры подбираются на свое усмотрение,но в основном 5,24 или 5,34.

Для новичков -зрительно облегчает работу,а так же когда заработался и устал ,обращает внимание на дивергенции. В основном рисует правильно,но если в ДЦ выбросы левые,то кое-что неправильно.

aodivergence_for_***_v.org.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Параметры подбираются на свое усмотрение,но в основном 5,24 или 5,34.

Для новичков -зрительно облегчает работу,а так же когда заработался и устал ,обращает внимание на дивергенции. В основном рисует правильно,но если в ДЦ выбросы левые,то кое-что неправильно.

Очень хороший индюк.Сильно понравился. :yes3:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Параметры подбираются на свое усмотрение,но в основном 5,24 или 5,34.

Для новичков -зрительно облегчает работу,а так же когда заработался и устал ,обращает внимание на дивергенции. В основном рисует правильно,но если в ДЦ выбросы левые,то кое-что неправильно.

а как можно определить когда и что он рисует неправильно, в какие моменты это наиболее вероятно?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
а как можно определить когда и что он рисует неправильно, в какие моменты это наиболее вероятно?

Понимаешь он считает волны.Плюс дает дивер.Ты что не знаешь когда диверы срабатывают когда нет.Идеальных индюков не бывает.Но этот очень качественный.

post-1065-1211792764.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Понимаешь он считает волны.Плюс дает дивер.Ты что не знаешь когда диверы срабатывают когда нет.Идеальных индюков не бывает.Но этот очень качественный.

post-1065-1211792764.gif

я так понимаю ты сам расставил метки волн.. или я индикатор немного покоцал пока разобрался как его устонавливать....

Ты что не знаешь когда диверы срабатывают когда нет.

не я индикаторами не пользовался раньше... выше же написано именно кое-что неправильно выдает

- хотелось уточнить недосказонное

Идеальных индюков не бывает.Но этот очень качественный.

индеальных конечно нет индюков, ... но наверное не все нам известны...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
я так понимаю ты сам расставил метки волн.. или я индикатор немного покоцал пока разобрался как его устонавливать....

не я индикаторами не пользовался раньше... выше же написано именно кое-что неправильно выдает

- хотелось уточнить недосказонное

индеальных конечно нет индюков, ... но наверное не все нам известны...

Я раставил для тебя.недосказанное это в раздел для начинающих.А есле ты хочешь найти идеальный индюк то мне тебя жаль.Сам прикинь.Если бы он был.Нахрен бы вся эта торговля.Подсталяй мешок и только деньги греби лопатой.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не буду спешить с изложением предмета т.к. всякой разной другой работы очень много.

Начну с изложения своего отношения к этому предмету.

Я не имею окончательного мнения по поводу использования диверов в торговле, у меня есть торговые системы но ни одна не использует дивергенцию, у меня есть робот полуавтомат который сканирует рынок на предмет дивергенций, но он был создан несколько лет назад когда я только начал торговать, поэтому я иногда смотрю на его сигналы иногда воспринимаю но обычно это происходит когда дивер накладывается на несколько других сигналов.

Существует много разных мнений о диверах.

Новичкам ими морочат голову и даже старички не знают до конца что это есть.

Вот чтобы понять с чем это есть я начал эту ветку.

Прежде чем начать ложить картинки и выкладки считаю что надо разобраться с одной темой которая "примитивизирует" технический анализ а с другой позволяет уничтожает кучу ошибок.

http://stockcharts.com/school/doku.php?id=...lticollinearity

Это статья про мульти коллинеарность, то есть упрощенно все индикаторы можно разложить на моментумы, трендовые и объемные.

Мое мнение твердое что MACD, PriceOscillator, AO, AC, Stochastic, %W, RSI, ROC и т.д это одно и тоже ( натолкнула меня на это статья )

Все мои рассуждения пострены исходя из этого посыла.

Лично я для поиска диверов использую старый добрый RSI ( и вообще испытываю глубокое уважение к Willes Wilder ), RSI мне нравися благодаря своей аналитической пригодности, то есть он постоен по цене закрытия и бары экстремумов индикатора совпадают с экстремумами цены.

Но нужно сразу сделать замечание что экстремум в цене я определяю тоже по цене закрытия. То есть так матматически корректнее цена по закрытию и индикатор по закрытию

Позже покажу математику чтоб четко доказать что моментум производная тренда и волатильности, и что зачастую он жостко обманывает того кто ему верит

Теперь когда основные посылы сделаны определим термин дивергенции.

Ее определяют как расхождение в движении ценовой серии и индикатора, картинки сейчас ложить не буду т.к всем они глаза натерли.

(все ухожу позже продолжу )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще бы тогда уж стоило максимально точно определить различие в периоде Вашего любимого индикатора. Так как не редко в одной волне период 7 и период 21 дают АБСОЛЮТНО разные значения дивергенций. Это просто для внесения ОДНОЗНАЧНОСТИ не более. Уж если однозначить то все.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Еще бы тогда уж стоило максимально точно определить различие в периоде Вашего любимого индикатора. Так как не редко в одной волне период 7 и период 21 дают АБСОЛЮТНО разные значения дивергенций. Это просто для внесения ОДНОЗНАЧНОСТИ не более. Уж если однозначить то все.

Точно так и есть. Я б сказал так хоть это чуть в сторону, но помогает понять принцип для меня, рассотояние между шишками не должно давать однозначную возможность "блэндировать" свечи данного ТФ в определенном вами более старшем.

Вообще я последователь системного подхода, поэтому Все о чем я говорю было засунуто в алгоритм в Вэлсе, поэтому все подходы строго формальные.

И еще - я не люблю этот индикатор я хочу вывести какое либо правило которое может давать какую либо статистику или вероятность

Вот картинка алгоритма, и статейка по коллинеарности, в статье перевод весьма вольный. Если поступят нарекания то причешу и положу заново. Статья нужна для того чтоб определиться с логикой и сутью предмета

post-1259-1231344867.jpg

Мультиколлинеарность.doc

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Все это тянет на отдельное исследование и как минимум на статью в журнале.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вот здесь парни попробывали привязать дивер к обьемам.пришли к интересным скриптам и индюкам .погрешность есть но выводы кое какие сделать можно.http://forum.profiforex.ru/showthread.php?t=6596

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
вот здесь парни попробывали привязать дивер к обьемам.пришли к интересным скриптам и индюкам .погрешность есть но выводы кое какие сделать можно.http://forum.profiforex.ru/showthread.php?t=6596

Сэнк, почитаю )

Я тоже смотрю паралельно с ОБВ, но пока преждевременно говорить об этом сначала надо моментум препарировать )

PS - почитал, заценил. Но я ее присоединил был к HPFZA и Murrey Math. ( Мюрея сейчас переведу, и попытаюсь скрестить с фиботрейдером, все идеи одинаковые просто у каждого свои ньюансы )

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
PS - почитал, заценил. Но я ее присоединил был к HPFZA и Murrey Math. ( Мюрея сейчас переведу, и попытаюсь скрестить с фиботрейдером, все идеи одинаковые просто у каждого свои ньюансы )

Возможно это заменитель вольвекса.я сунулся туда.там системные требования .трафик и по моему за денешку.подскажи как думаешь.просто стал использовать как еще один дополнительный инструмент.не основной ясено.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если коллинеарность моментумов считать доказанной или принять как один из посылов тогда можно перейти к следующему шагу.

Проще всего понять стохастики или %W.

Исходя из того, что формула стохастика это

К% := (#Close – Lowest( #Low, Period ))/(Highest( #High, Period ) – Lowest( #Low, Period )) * 100

Все сказанное одинаково относится и к W%R т.к. оба эти индикатора имеют одинаковый смыл т.к их формулы практически идентичны и отличаются лиш только нормализацией

Williams`%R = - (Highest( #High, Period ) - #CLose)/(Highest( #High, Period ) – Lowest( #Low, Period )) * 100

Так вот исходя из этого и раскручивая формулу в "зад" понимаем что все это построено на двух ценовых сериях #High, #Low

( я везде применяю синтаксис WLD )

Если эти ценовые серии построить в панели цены, то придем к натершему глаза, всем надоевшему до икоты как рыбий жир и поэтому щасливо забытому каналу Дончиана или Hi-Low каналу или еще как-то ( что сути не меняет ).

Чтоб стало ясно о чем реч "положу" две картинки, картинки об одном и томже только в одной бары а в другой линия клоус(а), и канальчик прокоторый идет речь.

В формуле помимо серий #high b #low есть серия #close/

Суть магии формулы для построения индикатора в том что она считает процентное положение цены закрытия в канале.

Теперь и выводы и что мне не нравится:

1. Я считаю что все моментумы коллинеарны и поэтому чтобы в дальнейшем рассуждать по аналогии я взял за основу не сглаженный стохастик.

2. Индикатор это ценовой диапазон канала нормированный относительно 100% и засунутый в отдельную панель

3. По сути график цены по клоус в канале ( в панели цены же ) это стохастик но в панели стохастика :laie_14:

где ( в стохастике ) - 100% верхняя стенка, 0 - нижняя стенка, 50% это среднее арифметическое "стенок"

4. :Koshechka_08: п.3 полный бред но это правда ))), зачем имея цену, канал, размах канала и т.д. "надевать на голову мешок" и пытаться судить о нем через его производную.

( Таким путем как в дзэновской притче мы не сможем выйти из сарая потомучто слишком долго думали что мы бык и у нас выросли рога )

5. Не самое главное но обидное, стеночки "дрыгаются и дергаются" индикатор меняет значение - и что? принимать на основе этого решения?

post-1259-1231411339.jpg

post-1259-1231411353.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Возможно это заменитель вольвекса.я сунулся туда.там системные требования .трафик и по моему за денешку.подскажи как думаешь.просто стал использовать как еще один дополнительный инструмент.не основной ясено.

Сорри я ничего не понял. Можно по подробнее ))

Я не знаю кто есть вольвекс.

Насчет инструмента не ясно - инструмент анализа или инструмент бумага.

Эпистолярий всегда искажает мысль и модальность ))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну это ясено.но как происходит смена направлений в твоем понимании.

Волвик это вот здесь http://elliottwave.ru/index.php?showtopic=3055

Ну вот! ))) Опять двадцать пять ! ))) Я к диверу подбираюсь а мне пальцем покажите )))

Во всей торговле есть только один вопрос "где и когда" остальное не важно на него еще никто не ответил )))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот! ))) Опять двадцать пять ! ))) Я к диверу подбираюсь а мне пальцем покажите )))

Во всей торговле есть только один вопрос "где и когда" остальное не важно на него еще никто не ответил )))

Ладно ладно все молчу.развивай мысль.просто я бегу впереди паровоза.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Теперь конкретно что не нравится мне в диверах как в таковых.

Выкладываю 3 картинки, которые специально не искались, то есть я просто открыл график с которым работаю в онлайн, пролистал и найдя то что надо вставил.

Период канала на двух последних графиках такойже как период индикатора, это специально чтоб показать ничтожность методики.

Хотя это совершенно логично. Если мы работаем с индикатором определенного периода и понимая что этот индикатор альтернативное представление канала то и канал надо брать такогоже периода

Теперь по порядку по картинкам.

1. целая линей диверов которые на самом деле в панели цены характеризуются сильным направленным движением и ясно видно что их предсказательная сила ничтожна

2. золото - четкий дивер, но если смотреть по каналу то это любимый многими фрактал

3. дивер в ГП тоже четкий но также не менее четко видно что он образован за счет сжатия канала

post-1259-1232531045.jpg

post-1259-1232532248.jpg

post-1259-1232532273.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Еще пара замечание не в пользу дивера.

Нет договоренности и понимания между какими сериями ищется расхосждение - дивергенция.

Если индикатор построен по серии Close то логичнее искать расхождение с этойже серией в самой цене, хотя большинство предпочитает искать расхождение с экстремумами в цене. В этом на мой взгляд кроется обман, порожденный визуальным восприятием. Тк глядя на индикатор мы видим экстремумы и сравниваем их с экстремумами в цене, при этом не учитывается что экстремум индикатора построен по цене закрытия.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тк глядя на индикатор мы видим экстремумы и сравниваем их с экстремумами в цене, при этом не учитывается что экстремум индикатора построен по цене закрытия.

Это не совсем так.иногда экстремусм цены совпадает с эстремумом закрытия .не замечал?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Это не совсем так.иногда экстремусм цены совпадает с эстремумом закрытия .не замечал?

Конечно замечал, я ж не выбирал эти примеры специально и не пытался рассмотреть все частные случаи.

Логика рассуждений о дивера в "учебниках" от общего к часному

в такой ситуации все элементы должны удовлетворять прдполагаемым критериям, это простой способ показать что умозаключения построеные таким способом не будут верны, я просто показываю что это не так, причем не ищу напряжно примеры а беру их прямо под ногами.

Нужна какаято стройность рассужний определенность понятий - вот это я пытаюсь найти.

А потом, возращаясь к твоему коментрию, если такое явление имеет место быть то как оно повлияет на факт дивера?

Я вижу такую ситуцию что значение индикатора в это точке должно быть равно 0 или 100 если говорить об РСИ. А вот какой будет ширина канала, какой будет длина свечи и т.д. - это вопросы первого или второго порядка?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А вот какой будет ширина канала, какой будет длина свечи и т.д. - это вопросы первого или второго порядка?

Я думаю первого.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:) подскажите новичку, а на что указывают стрелочки на этом

(Индикатор дивергенций для АО) АО?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет всем! Не подскажите на сколько величина дивергенции влияет на дальнейшее движение цены и есть ли смысл каким то образом подсчитыват конкретное значение дивергенции?? :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×