Перейти к публикации
Территория трейдеров

Рекомендованные сообщения

Предлагаю для инвестирования собственную систему.

В текущий момент открыты ПАММы в Альпари и Альфе с базовыми рисками в виде максимальной исторической просадки по эквити на конец дня в 35%, по балансу будет меньше. На ближайшей просадке открою в Альпари также счёт с увеличенными рисками и рублёвый аналог с базовыми рисками.

Тип системы – автоматизированная ТС, в работу советника не вмешиваюсь. Торгуемые пары EURUSD, XAUUSD и GBPUSD (будет введена в ближайшее время, ожидаю просадку по инструменту). Торговля по каждой из пар диверсифицирована как по входу в трейд, так и по выходу из него. По факту по EURUSD используется 16 сетов и по 8 по XAUUSD и GBPUSD. Никакие токсичные техники ММ в виде мартингейла, усреднений, сеток и прочего не использую, лот зависит только от средств на счёте.

Система построена на основе базово прибыльной стратегии – пробое каналов по тренду. Далее оптимизирована для торговли на каждом из инструментов с 2005 года, но при этом является базово прибыльной без стопов, тейкпрофитов и безубытка. Оптимизация по этим параметрам позволяет только увеличить прибыльность при тех же рисках. При том для EURUSD и GBPUSD они различаются незначительно.

Имея опыт торговли пробойниками, использую в торговле только рыночные ордера, что позволяет с уверенностью сказать, что накладные расходы в виде проскальзываний на стоповых ордерах никак не отразятся на реальных результатах относительно тестовых. По факту за время торговли на публичном счёте накладные расходы получаются меньше закладываемых в систему при тестировании.

Мониторинг на мухобойке:

Альпари

large.jpg

Альфа

large.jpg

Статистические параметры системы, работающей в текущий момент (без GBPUSD) на 16.10.2017

Доходность/Просадка
2005 - 334%/16.4%
2006 - 414%/18.3%
2007 - 82%/27.3%
2008 - 217%/24%
2009 - 495%/29.3%
2010 - 70%/22.7%
2011 - 266%/23.2%
2012 - 29%/31.5%
2013 - 87%/25%
2014 - 184%/18.2%
2015 - 102%/23.4%
2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

Пожалуйста, учтите, что прошлые доходности не гарантируют будущих.

Инвестируя в ПАММ, Вы соглашаетесь, что ознакомились с системой торговли и её статистическими параметрами, лично Вы принимаете риск попадания в возможную просадку от 40%(это больше исторической на тестах). Более того просадка до 30% является рабочим моментом системы. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках, а также НЕ вводить средства при наличии открытых сделок (этим вы просто повышаете свой собственный риск!).

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вообще тема интересная... я бы выделил в том что ниписал Нарагот два момента 1) алгоритмическая торговля и 2) инвестирование... и кажется ни одна из этих тем на фороме серьезно не обсуждалась...  
помнится забегали какие-то странные люди с бубнами - типа, я трейдер, торгую 10 лет, дайте денег, я вам чучу отчебучу... меньше 100 тыщ грина не предлагать... ни описания ТС... ничего... 
я всегда считал, что инвестирование это вопрос доверия... доверия трейдеру и его торговой системе... помню одно время самыми популярными вопросами к Игнату были - что такое заходной импульс и есть ли у него памм-счет...  судя по тому, что вопросы больше не задаются, видимо люди разобрались и с первым и со вторым)) 
я открыл сайт альпари и решил посмотреть... количество памм- счетов 3548... но смотрю первые 50-100...  я зашел что называется "с улицы"... естественно никого из управляющих этими счетами я не знаю... и куда мне "человеку с улицы" вложится? 
я оговорюсь... хоть я и торгую, но иметь альтернативный доход  я бы не отказался... (возможно не я один такой)...
уважаемый Нарагот, объясните пожалуйста, как разобраться, куда стоит инвестировать, а куда категорически не следует влезать... возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что только 2-3% счетов заслуживают внимания... остальные 95% рано или поздно сольются в одного большого лося...  чем ваш счет выгодно отличается от других с такой же доходностью? (прошу прощения если в описании вашего счета я пропустил этот момент)...
PS Нарагот, я помню ваши волновые разметки здесь на форуме... они были одни из немногих, выполненных на весьма достойном профессиональном уровне... жаль, что давно их не было видно.... 

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет, Олег.

Думаю, что о принципах выбора ПАММов для инвестирования, я лучше создам отдельную тему.

Вообще внимания заслуживают у Альпари достаточно много счетов. Ну есть и откровенный скам, где прибыль в итоге получат управляющий и те, кто успел соскочить вовремя. То есть это не инвестирование уже, а игра. Особенно много скама в Альфе, там надо быть вдвойне осторожным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, привет!

думаю, что тема будет реально интересна... даже спекулянтам до мозга костей...)

9 часов назад, Нарагот сказал:

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

я вот опять смотрю на цифры ... это круто... и судя по всему реально... короче -  реально круто!!!))
хотя хороший трейдер в год может заработать и больше... но я знаю только одного трейдера, который может заработать реально больше... на этом форуме его все знают))
а насчет алгоритма и роботов хорошо сказал один старый гаишник - опытный светофор лучше молодого регулировщика...)
я уже говорил, что инвестирование это вопрос личного доверия (ну для меня во всяком случае)... Нарагота я знаю еще со времени учебы у Игната... возможно поэтому я серьезно отношусь к его проекту... и хотя сомнения имеют место быть, но думаю, что расчет и разумный риск в конечном итоге перевешивают...

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Более подробная информация о текущем роботе без GBPUSD.

Принципы работы
Трендовая пробойная система уровней. Торговля ведётся по EURUSD и XAUUSD.
Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит двумя способами на таймфрейме от Д1, каждый из этих роботов работает независимо, поэтому когда уровни для входа совпадают, происходят сделки удвоенным объёмом.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*.
Итого сделки диверсифицируются как при входе, так и при выходе.

*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

Совокупная работа советников

Доходность/Просадка
2005 - 334%/16.4%
2006 - 414%/18.3%
2007 - 82%/27.3%
2008 - 217%/24%
2009 - 495%/29.3%
2010 - 70%/22.7%
2011 - 266%/23.2%
2012 - 29%/31.5%
2013 - 87%/25%
2014 - 184%/18.2%
2015 - 102%/23.4%
2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования.

2005.thumb.jpg.d334ba98b76c025e456386ff3cf2cd04.jpg

2006.thumb.jpg.7430c7862ffd4599bc5cff979adcd15e.jpg

2007.thumb.jpg.7153c3c1987a8ee118228c5b404d99a8.jpg

2008.thumb.jpg.ac912ae9adb347dd0c18d602fee7fd99.jpg

2009.thumb.jpg.657cf590c8fcaec47f7851eba5c5e842.jpg

2010.thumb.jpg.5071992c6d4c3749aeedbbb58259c52f.jpg

2011.thumb.jpg.405284a56d895f4906b2cb97222e40c4.jpg

2012.thumb.jpg.2761a31daa8211e1d703662923f275cf.jpg

2013.thumb.jpg.aefdc0cd63a7a7dd1ea40d0b62598073.jpg

2014.thumb.jpg.ed51b6a4fce2ac1f1c1df5aef8e47b28.jpg

2015.thumb.jpg.53dde39ab37aeb8faef1e1471c8848f7.jpg

2016.thumb.jpg.0d34471a4b58cb3f552bc2e2e1a86081.jpg

Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.

Работа советников по отдельности
XAUUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63 при лоте 0.1 или 306.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 27.7 при лоте 0.1 или 277 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 41.55 при лоте 0.1 или 415 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%.
Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.

Доходность/Просадка по годам
2005 - 74%/10%
2006 - 93%/14%
2007 - 51%/26%
2008 - 137%/23%
2009 - 112%/20%
2010 - 18%/31%
2011 - 107%/13%
2012 - 6%/19%
2013 - 50%/16%
2014 - 34%/24%
2015 - 56%/18%
2016 - 200%/12%
Среднее арифметическое - 78%/19%
Среднее геометрическое - 57%/18%

И соответственно графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED.thumb.jpg.2115f1cdc1814738b2a33df68f93f278.jpg

FIXED2.thumb.jpg.bab73fcca1d3077c229abdf8d70a3765.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK.thumb.jpg.b0a40faba05b04d3d7a1b897af3e8536.jpgNORISK2.thumb.jpg.f5c1302f80aa927ff3c90fa03203b9cd.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017

RISK1.thumb.jpg.3bdda2041c20c2b1b8b95ca883b7d6b0.jpgRISK2.thumb.jpg.6d3d458a063f74eba069a4ae544fcc04.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017

RISK1_2017.thumb.jpg.a5f8bc30ddcb8d71f62a3505c81c71ca.jpgRISK2_2017.thumb.jpg.1e6d74d1a77643d94bbcf71247d80a90.jpg

EURUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.

Первый робот.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.05 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0865%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%.
Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 68%/7.5%
2006 - 61%/5.8%
2007 - 13.5%/7.8%
2008 - 18%/7.3%
2009 - 56%/10.3%
2010 - 17.3%/11%
2011 - 20.4%/13%
2012 - 9%/10%
2013 - 11.3%/10%
2014 - 41.3%/6.7%
2015 - 20%/6.9%
2016 - 11.4%/10.1%
Среднее арифметическое - 29%/8.7%
Среднее геометрическое - 22.7%/8.6%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED1.thumb.jpg.506db92f449c35343bb52245566f774d.jpg

FIXED2.thumb.jpg.05ef769cc8b80cb25a24fcb78f468076.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK1.thumb.jpg.e09bf45a807577d3316760b9489fd7f5.jpgNORISK2.thumb.jpg.4c74bc12e32d2d3dd1f28e8afc1d58ba.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли

RISK1.thumb.jpg.4990ae7c5e6126a85adcee4979a592e0.jpgRISK2.thumb.jpg.a7b276d2b975a6383f9b436f4eb8eec6.jpg

Второй робот по EURUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.71 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.
Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 65%/9.6%
2006 - 66%/7.7%
2007 - 13%/7.2%
2008 - 23%/7.4%
2009 - 78%/7.8%
2010 - 27%/10%
2011 - 43%/12.5%
2012 - 14%/12%
2013 - 19%/12%
2014 - 39%/8.1%
2015 - 24%/7.6%
2016 - 3%/8.2%

Средняя арифметическая - 34.5%/9.17%
Средняя геометрическая - 25.8%/9%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED1_3.thumb.jpg.93cc338ea8b87bde32c2678ac7b90c5c.jpg

FIXED2_3.thumb.jpg.57e52451d765efd16aeb9bb73ddf97e5.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK1_3.thumb.jpg.ace20ebe7187c37f53e04039ca758f03.jpg

NORISK2_3.thumb.jpg.7b570a5d5c89f2cdeceef5a74964b69d.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли

RISK1_3.thumb.jpg.1df09985dbcbeba0f40b6491b1925eb3.jpg

RISK2_3.thumb.jpg.87e3fd8aa814f162de07a3a72c7277ba.jpg

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будто бы бесплатные торговые сигналы посмотрел, правда просадка не радует

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Lion143 сказал:

Будто бы бесплатные торговые сигналы посмотрел, правда просадка не радует

Вопрос с просадкой решается уменьшением инвестируемых средств на соответствующую величину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это и понятно, но осадочек остался

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Lion143 сказал:

Это и понятно, но осадочек остался

Какие по вашему мнению должны быть доходности, просадки и их соотношение?

Система очень гибкая, при желании можно риски и соотношения различных составляющих менять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут сразу и не скажешь, нужно подумать. В любом случае, ситуация которая складывается сейчас, меня лично не очень устраивает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПАММ вышел из недолгой стагнации, обновив максимум доходности.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Отторговали мини-пробой по евродоллару на вялом рынке двойным объёмом, больно хорошо шло до этого. Чуть минуса получили в районе полутора-двух процентов. 
Итоговая общая просадка составляет 5.4%-6.2%.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В декабре произвёл апдейт системы. Все подробности можно узнать в моём блоге в Альпари. Сюда копировать нецелесообразно, думаю - будет ещё одна простыня, как и в стартовом посте, кто это читает?

На просадке открыл агрессивный счёт в Альпари. Максимальная расчётная историческая просадка планируется на уровне 50%. Фактически это х1.5 риски.

Также открыл счёт в Дарвинекс под кодом RAT - очень интересные ребята. Советую присмотреться к их деятельности. Они берут на себя управление рисками, адаптируя торговую систему трейдера под вероятность потери 10% депозита в месяц в 5%(оно же Variety at Risk , VaR). Даже самые сливаторские системы не сольют инвесторский счёт. Максимум можно вложиться под 20% VaR.

Система в последние два дня декабря вышла из просадки(кроме счёта в Альфе, где просто кабальные торговые условия), в новый год входим без долгов.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сегодня на резких пробойных движениях по евро и фунту обновили максимумы доходности на всех счетах. 

В Дарвинексе мой счёт с очень низким текущим D-Score в 38.54 (из-за недостаточного времени жизни счёта, так как атрибут Ex всего 4.3, в будущем оценка будет расти со временем) в конкурсе DarwinIA занимает 54 место. Средства в управление сама компания ежемесячно выдаёт счетам с 1 по 48 место. Однако в Дарвинексе риск менеджмент режет сильнее мои объёмы торговли по евро и фунту, чем по золоту. Соответственно, общий торговый результат моего DARWIN'a сильнее зависит от результатов торговли золотом, чем на других моих счетах и чем я бы хотел.

На этой неделе я инициировал диалог с компанией ICE-FX. Если риск менеджера заинтересует моя торговля, то будет открыт управляемый счёт у них с возможностью инвестирования вплоть до Х6 рисков.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- Счёт в Darwinex вошёл в группу "кому за 50". На моё удивление, таких счетов оказалось всего 76 на всей площадке. В Альпари счёт находится в топ-100, в Альфе в топ-10.
- Договорился о торговле в ICE-FX, но пока в рамках конкурса Genesis Prime. Начну при возникновении просадки на базовом счёте в >10%. Перспективы, если откровенно, пока неизвестны. Приём инвестиций начнётся не ранее квартала после начала торговли.
- Управляемые средства на всех площадках перешагнули отметку в 100 000$.

  • Thanks 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

- После взрывного роста доходности в конце декабря и январе система вошла в лёгкую стагнацию. Просадка на текущий момент меньше процента, можно считать, что мы всё ещё на хае доходности.

- В Darwinex мой DARWIN RAT получил предопределённый фильтр "On Fire", то есть высокая доходность за последние 3 месяца при низких рисках.

- Плохая новость пришла, откуда её не ждали. АльфаФорекс прекращает обслуживание резидентов РФ. Связано это с новой директивой CySEC, согласно которой все брокеры должны работать легально в странах предоставления услуг. То есть получить лицензию ЦБ РФ в нашем случае. Без клиентов из России Альфа долго не протянет, потому что их рынок - это постсоветское пространство. Значит варианта тут три: либо Альфа получает лицензию ЦБ РФ, либо уходит под мусорную тропическую юрисдикцию, либо закрывается как минимум для меня. До 23 марта вся торговля на счёте будет закончена. Поддержка уже предупредила, что даже если будет создана новая компания АльфаФорекс под другой юрисдикцией, то всё равно придётся из текущей компании средства выводить, безболезненного перехода не получится. Вообщем, торгую ещё месяц у них и пока что всё...  

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В эту неделю произошло важное событие: была запущена торговля в ICE-FX. С этой недели открыты для инвестирования управляемые счета в рейтинге "А" с рисками от Х1 до Х6.
Счёт включён в индекс iMinor, поставлен риск-менеджером на мониторинг. Важно: в текущий момент мои счета не включены в семейство индексов iComposite!
Если кто-то ещё не знаком со счетами с мультипликацей, то советую ознакомиться. Фактически Вы сами выбираете комфортную для Вас агрессивность. При этом Х1 счета формируются с учётом условия максимальной исторической недельной просадки в 10%, при достижении недельной просадки в 10% все позиции принудительно будут закрыты риск-менджментом. В моём случае максимальная историческая недельная просадка взята с запасом, 8.5%.
Немного подробностей о том, какие исторические тестовые просадки на моих счетах:
Х1 - максимальная недельная просадка в 8.5%. Максимальная общая историческая просадка 15%.
Х2 - максимальная общая историческая просадка 28.5%
Х3 - максимальная общая историеская просадка 40%
Х4 - максимальная общая историческая просадка 50%
Х5 - максимальная общая историческая просадка 60%
Х6 - максимальная общая историческая просадка 67%

Для инвесторов условия инвестирования крайне привлекательные. Это всего лишь от 8 до 12% ВУ ежемесячно. Не думаю, что где-то ещё есть подобные условия.
Торговые условия примерно соответствуют таковым в Альфе, возможно, чуть хуже. В Айсах сейчас идёт акция по компенсации комиссии за переход от других брокеров - это хорошая возможность не потерять на комиссиях при выводе из закрывающейся Альфы.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По торговле:

Сегодня вышли из полуторамесячной просадки, обновив максимум доходности.

Из новостей:

- Закрыта торговля в Альфа-Форексе. На момент ликидации счёт входил в топ-3.

- В процессе открытие МАМ счёта в Valutrades. Минимальная инвестиция 3000$.

- Открыл счета в TickMill и IC Markets. Я приверженец торговли под регуляцией FCA, однако если найдутся инвесторы для МАМ счёта в IC Markets под регуляцией ASIC, я готов обсудить детали.

  • Like 2
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте.

Хотел бы осветить два момента: хороший и очень важный на подумать и принять решение.

 

Хороший.

Текущая неделя выдалась профитной, счёт на пике доходности(174.1% в Альпари на базовом счёте). Результат за вчерашний день составил 9.8% на базовом счёте и 15.8% на агрессивном. Результаты недели: 8.7% и 13.5%, соответственно.

 

На подумать.

Результат в 9.8% за день получен за счёт полного тейк профита по EURUSD с некоторыми дополнительными подарками от рынка. Большие прибыли(10% - это и правда много) идут параллельно с большими убытками. Вот выдержка со статистикой из моей записи в блоге Альпари с описанием системы(ссылки давать нельзя):

Убыточных дней >13% - 2

Убыточных дней 10%-13% - 14

Убыточных дней 7%-10% - 40

Убыточных дней 5%-7% - 56

Убыточные дни более 7%  - это дни, в которые были получены либо довольно большие стопы, когда цена сразу резко ушла против позиции, либо получены стопы по нескольким инструментам. Это не какие-то мифические дни, это реальные 56 торговых дней за 13 протестированных лет, в которые убыток составил более 7%, из них в 16 случаях более 10%. И такие дни будут ещё и не раз, и не два. В среднем получается, что убыточные дни >10% возникают минимум раз в год. К этому обязан быть готов каждый инвестор, каждый должен это понять, каждый должен это принять. Если Вы не принимаете этот риск и подобные убытки, если это для Вас слишком много, то лучше закройте свой инвестиционный счёт сейчас, пока доходность на пике, а Вы в прибыли. Оставаясь инвестором, Вы принимаете всё выше написанное и всё написанное в блоге. У меня нет цели что-то обещать или рисовать красивые картинки, давайте будем реалистами и принимать реальные риски.

 

Я ожидаю, что следующая неделя будет волатильной для счёта. Поэтому этот вопрос на подумать крайне актуален.

 

large.jpg

large.jpg

RAT.4.2-widgets-darwin-chart-darwin-all-

  • Like 3

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...меня радует работа с Нараготом и по результатам и по личному общению с ним ... мне нравится его система... еще мне нравится стиль его постов (ясность формулировок, подтвержденные расчеты), его открытость... Нарагот честно говорит о рисках... постоянно выкладывает стейтмент системы... то что доходность реальная, а не рисованная или получена на демо-счете, можно убедиться, зайдя на площадки, где открыты его счета... никому не ставлю в упрек, но я что-то не вижу на форуме стейтментов трейдеров, любителей порассуждать о том, что куда и когда пойдет... любителей выложить прогноз с натянутой сеткой фибоначчи и прочерченным каналом, наверное единственными инструментами, которые были ими освоены ... ну чтож,  личная убежденностью в своей правоте, основанная ссылками друг на друга и копипастами на их гуру это конечно здорово... здорово для поднятия собственной самооценки... но вот беда - рост самооценки и рост депо никак не коррелируют между собой... немного жаль, что тема Нарагота находится пока что на периферии внимания форума (на мой взгляд весьма незаслуженно)... по уровню профессионализма ей место в TOP-2, имхо..
какое-то время назад одним из самых популярных вопросов на форуме был - есть ли у Игната ПАММ-счет... те интерес к инвестициям в чужие доходные торговые системы есть... и вот интересный вопрос -  ручная торговля или алгоритмическая... у меня есть предположение, что результат алгоритмической торговли Нарагота гораздо выше, чем у большинства трейдерского сообщества... может кто-то готов публично посоревноваться? было бы здорово посмотреть....!!!
успехов всем...

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, ozzza сказал:

то что доходность реальная, а не рисованная или получена на демо-счете, можно убедиться, зайдя на площадки, где открыты его счета...

На самом деле можно воспользоваться независимыми сервисом myfxbook, где отображено, с каких серверов закачана история. Там точно нет рисованых стейтментов при условии адекватности брокера. Думаю, Darwinex, например, имеющий лицензию FCA, можно к таковым отнести. Их регулятор за рисованные счета по головое только если кирпичом погладить может.

Также по условиям Ice-FX, чтобы быть в рейтинге "А", в составе индекса и вообще получить средства в управление от компании, необходимо иметь открытую историю сделок, как у них на сайте, так и в мониторинге myfxbook этого счёта(мониторинг они сами ставят, не я).

Ещё можно видеть все сделки в том числе в онлайне при инвестировании по МАМ-модели: либо в Ice-FX, либо в Valutrades. Да можно хоть уведомления себе настоить на открываемые и закрываемые позиции. Правда, в последнем обновлении Метака на Ведроиде уведомления все поломались.

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×