Перейти к содержимому
Территория трейдеров

Рекомендуемые сообщения

Предлагаю для инвестирования собственную систему.

В текущий момент открыты ПАММы в Альпари и Альфе с базовыми рисками в виде максимальной исторической просадки по эквити на конец дня в 35%, по балансу будет меньше. На ближайшей просадке открою в Альпари также счёт с увеличенными рисками и рублёвый аналог с базовыми рисками.

Тип системы – автоматизированная ТС, в работу советника не вмешиваюсь. Торгуемые пары EURUSD, XAUUSD и GBPUSD (будет введена в ближайшее время, ожидаю просадку по инструменту). Торговля по каждой из пар диверсифицирована как по входу в трейд, так и по выходу из него. По факту по EURUSD используется 16 сетов и по 8 по XAUUSD и GBPUSD. Никакие токсичные техники ММ в виде мартингейла, усреднений, сеток и прочего не использую, лот зависит только от средств на счёте.

Система построена на основе базово прибыльной стратегии – пробое каналов по тренду. Далее оптимизирована для торговли на каждом из инструментов с 2005 года, но при этом является базово прибыльной без стопов, тейкпрофитов и безубытка. Оптимизация по этим параметрам позволяет только увеличить прибыльность при тех же рисках. При том для EURUSD и GBPUSD они различаются незначительно.

Имея опыт торговли пробойниками, использую в торговле только рыночные ордера, что позволяет с уверенностью сказать, что накладные расходы в виде проскальзываний на стоповых ордерах никак не отразятся на реальных результатах относительно тестовых. По факту за время торговли на публичном счёте накладные расходы получаются меньше закладываемых в систему при тестировании.

Мониторинг на мухобойке:

Альпари

large.jpg

Альфа

large.jpg

Статистические параметры системы, работающей в текущий момент (без GBPUSD) на 16.10.2017

Доходность/Просадка
2005 - 334%/16.4%
2006 - 414%/18.3%
2007 - 82%/27.3%
2008 - 217%/24%
2009 - 495%/29.3%
2010 - 70%/22.7%
2011 - 266%/23.2%
2012 - 29%/31.5%
2013 - 87%/25%
2014 - 184%/18.2%
2015 - 102%/23.4%
2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

Пожалуйста, учтите, что прошлые доходности не гарантируют будущих.

Инвестируя в ПАММ, Вы соглашаетесь, что ознакомились с системой торговли и её статистическими параметрами, лично Вы принимаете риск попадания в возможную просадку от 40%(это больше исторической на тестах). Более того просадка до 30% является рабочим моментом системы. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках, а также НЕ вводить средства при наличии открытых сделок (этим вы просто повышаете свой собственный риск!).

  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

вообще тема интересная... я бы выделил в том что ниписал Нарагот два момента 1) алгоритмическая торговля и 2) инвестирование... и кажется ни одна из этих тем на фороме серьезно не обсуждалась...  
помнится забегали какие-то странные люди с бубнами - типа, я трейдер, торгую 10 лет, дайте денег, я вам чучу отчебучу... меньше 100 тыщ грина не предлагать... ни описания ТС... ничего... 
я всегда считал, что инвестирование это вопрос доверия... доверия трейдеру и его торговой системе... помню одно время самыми популярными вопросами к Игнату были - что такое заходной импульс и есть ли у него памм-счет...  судя по тому, что вопросы больше не задаются, видимо люди разобрались и с первым и со вторым)) 
я открыл сайт альпари и решил посмотреть... количество памм- счетов 3548... но смотрю первые 50-100...  я зашел что называется "с улицы"... естественно никого из управляющих этими счетами я не знаю... и куда мне "человеку с улицы" вложится? 
я оговорюсь... хоть я и торгую, но иметь альтернативный доход  я бы не отказался... (возможно не я один такой)...
уважаемый Нарагот, объясните пожалуйста, как разобраться, куда стоит инвестировать, а куда категорически не следует влезать... возможно я ошибаюсь, но мне кажется, что только 2-3% счетов заслуживают внимания... остальные 95% рано или поздно сольются в одного большого лося...  чем ваш счет выгодно отличается от других с такой же доходностью? (прошу прощения если в описании вашего счета я пропустил этот момент)...
PS Нарагот, я помню ваши волновые разметки здесь на форуме... они были одни из немногих, выполненных на весьма достойном профессиональном уровне... жаль, что давно их не было видно.... 

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет, Олег.

Думаю, что о принципах выбора ПАММов для инвестирования, я лучше создам отдельную тему.

Вообще внимания заслуживают у Альпари достаточно много счетов. Ну есть и откровенный скам, где прибыль в итоге получат управляющий и те, кто успел соскочить вовремя. То есть это не инвестирование уже, а игра. Особенно много скама в Альфе, там надо быть вдвойне осторожным.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, привет!

думаю, что тема будет реально интересна... даже спекулянтам до мозга костей...)

9 часов назад, Нарагот сказал:

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

я вот опять смотрю на цифры ... это круто... и судя по всему реально... короче -  реально круто!!!))
хотя хороший трейдер в год может заработать и больше... но я знаю только одного трейдера, который может заработать реально больше... на этом форуме его все знают))
а насчет алгоритма и роботов хорошо сказал один старый гаишник - опытный светофор лучше молодого регулировщика...)
я уже говорил, что инвестирование это вопрос личного доверия (ну для меня во всяком случае)... Нарагота я знаю еще со времени учебы у Игната... возможно поэтому я серьезно отношусь к его проекту... и хотя сомнения имеют место быть, но думаю, что расчет и разумный риск в конечном итоге перевешивают...

  • Like 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Более подробная информация о текущем роботе без GBPUSD.

Принципы работы
Трендовая пробойная система уровней. Торговля ведётся по EURUSD и XAUUSD.
Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит двумя способами на таймфрейме от Д1, каждый из этих роботов работает независимо, поэтому когда уровни для входа совпадают, происходят сделки удвоенным объёмом.
После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*.
Итого сделки диверсифицируются как при входе, так и при выходе.

*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.

Совокупная работа советников

Доходность/Просадка
2005 - 334%/16.4%
2006 - 414%/18.3%
2007 - 82%/27.3%
2008 - 217%/24%
2009 - 495%/29.3%
2010 - 70%/22.7%
2011 - 266%/23.2%
2012 - 29%/31.5%
2013 - 87%/25%
2014 - 184%/18.2%
2015 - 102%/23.4%
2016 - 273%/16.4%

Среднее арифметическое - 213%/23%
Среднее геометрическое - 161%/22.5%

График просадок
По оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования.

2005.thumb.jpg.d334ba98b76c025e456386ff3cf2cd04.jpg

2006.thumb.jpg.7430c7862ffd4599bc5cff979adcd15e.jpg

2007.thumb.jpg.7153c3c1987a8ee118228c5b404d99a8.jpg

2008.thumb.jpg.ac912ae9adb347dd0c18d602fee7fd99.jpg

2009.thumb.jpg.657cf590c8fcaec47f7851eba5c5e842.jpg

2010.thumb.jpg.5071992c6d4c3749aeedbbb58259c52f.jpg

2011.thumb.jpg.405284a56d895f4906b2cb97222e40c4.jpg

2012.thumb.jpg.2761a31daa8211e1d703662923f275cf.jpg

2013.thumb.jpg.aefdc0cd63a7a7dd1ea40d0b62598073.jpg

2014.thumb.jpg.ed51b6a4fce2ac1f1c1df5aef8e47b28.jpg

2015.thumb.jpg.53dde39ab37aeb8faef1e1471c8848f7.jpg

2016.thumb.jpg.0d34471a4b58cb3f552bc2e2e1a86081.jpg

Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.

Работа советников по отдельности
XAUUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63 при лоте 0.1 или 306.3 пункта двузнака.
Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 27.7 при лоте 0.1 или 277 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 41.55 при лоте 0.1 или 415 пунктов двузнака.
Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%.
Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.

Доходность/Просадка по годам
2005 - 74%/10%
2006 - 93%/14%
2007 - 51%/26%
2008 - 137%/23%
2009 - 112%/20%
2010 - 18%/31%
2011 - 107%/13%
2012 - 6%/19%
2013 - 50%/16%
2014 - 34%/24%
2015 - 56%/18%
2016 - 200%/12%
Среднее арифметическое - 78%/19%
Среднее геометрическое - 57%/18%

И соответственно графики.

Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED.thumb.jpg.2115f1cdc1814738b2a33df68f93f278.jpg

FIXED2.thumb.jpg.bab73fcca1d3077c229abdf8d70a3765.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK.thumb.jpg.b0a40faba05b04d3d7a1b897af3e8536.jpgNORISK2.thumb.jpg.f5c1302f80aa927ff3c90fa03203b9cd.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017

RISK1.thumb.jpg.3bdda2041c20c2b1b8b95ca883b7d6b0.jpgRISK2.thumb.jpg.6d3d458a063f74eba069a4ae544fcc04.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017

RISK1_2017.thumb.jpg.a5f8bc30ddcb8d71f62a3505c81c71ca.jpgRISK2_2017.thumb.jpg.1e6d74d1a77643d94bbcf71247d80a90.jpg

EURUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.

Первый робот.
Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.05 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0865%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97.
Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%.
Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 68%/7.5%
2006 - 61%/5.8%
2007 - 13.5%/7.8%
2008 - 18%/7.3%
2009 - 56%/10.3%
2010 - 17.3%/11%
2011 - 20.4%/13%
2012 - 9%/10%
2013 - 11.3%/10%
2014 - 41.3%/6.7%
2015 - 20%/6.9%
2016 - 11.4%/10.1%
Среднее арифметическое - 29%/8.7%
Среднее геометрическое - 22.7%/8.6%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED1.thumb.jpg.506db92f449c35343bb52245566f774d.jpg

FIXED2.thumb.jpg.05ef769cc8b80cb25a24fcb78f468076.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK1.thumb.jpg.e09bf45a807577d3316760b9489fd7f5.jpgNORISK2.thumb.jpg.4c74bc12e32d2d3dd1f28e8afc1d58ba.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли

RISK1.thumb.jpg.4990ae7c5e6126a85adcee4979a592e0.jpgRISK2.thumb.jpg.a7b276d2b975a6383f9b436f4eb8eec6.jpg

Второй робот по EURUSD

Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.
Матожидание - 11.71 пунктов.
Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.
Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.
Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.
Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.

Доходность/Просадка
2005 - 65%/9.6%
2006 - 66%/7.7%
2007 - 13%/7.2%
2008 - 23%/7.4%
2009 - 78%/7.8%
2010 - 27%/10%
2011 - 43%/12.5%
2012 - 14%/12%
2013 - 19%/12%
2014 - 39%/8.1%
2015 - 24%/7.6%
2016 - 3%/8.2%

Средняя арифметическая - 34.5%/9.17%
Средняя геометрическая - 25.8%/9%
Графики
Торговля фиксированным лотом 0.1

FIXED1_3.thumb.jpg.93cc338ea8b87bde32c2678ac7b90c5c.jpg

FIXED2_3.thumb.jpg.57e52451d765efd16aeb9bb73ddf97e5.jpg

Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот.

NORISK1_3.thumb.jpg.ace20ebe7187c37f53e04039ca758f03.jpg

NORISK2_3.thumb.jpg.7b570a5d5c89f2cdeceef5a74964b69d.jpg

Торговля с реинвестированием прибыли

RISK1_3.thumb.jpg.1df09985dbcbeba0f40b6491b1925eb3.jpg

RISK2_3.thumb.jpg.87e3fd8aa814f162de07a3a72c7277ba.jpg

  • Like 1
  • Upvote 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Будто бы бесплатные торговые сигналы посмотрел, правда просадка не радует

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Lion143 сказал:

Будто бы бесплатные торговые сигналы посмотрел, правда просадка не радует

Вопрос с просадкой решается уменьшением инвестируемых средств на соответствующую величину.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это и понятно, но осадочек остался

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Lion143 сказал:

Это и понятно, но осадочек остался

Какие по вашему мнению должны быть доходности, просадки и их соотношение?

Система очень гибкая, при желании можно риски и соотношения различных составляющих менять.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут сразу и не скажешь, нужно подумать. В любом случае, ситуация которая складывается сейчас, меня лично не очень устраивает

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

ПАММ вышел из недолгой стагнации, обновив максимум доходности.

  • Like 2

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×