Fokchester

Ищу Архив котировок WTI и BRENT таймфрейм M5

В теме 4 сообщения

Ищу Архив котировок WTI и BRENT таймфрейм M5
Добрый день, многоуважаемый All!
Ищу Архив котировок WTI и BRENT таймфрейм M5
Для начертания корректных каналов Фибоначчи на котировках нефти (фьючерс по Brent и WTI) столкнулся с большой проблемой. 
У брокеров MT4 почему-то котировки присутствуют, но они отличаются от биржевых. Каких я только брокеров MT4 не смотрел - везде нет совпадения с теми котировками, которые лежат в швейцарском Ducascopy bank 
dukascopy.com/plugins/fxMarketWatch/
Можете проверить - во всяких РБК и Блумбергах лежат рыночные котировки, а в МТ4 транслируется какая-то синтетика, вот вроде бы BID и там и там должен быть а они отличаются, нелинейно, причём! ((((( 
Скачать котировки даёт бесплатно компания Strategy quant через свой TickDownloader. strategyquant.com/tickdownloader/
Жуткая штука. Нужно для каждого инструмента выделять гигов 30 диска и часов 5 пилёжки этой проги. Но по итогу картинка очень качественная. С точностью до M1. Сразу видно, для себя швейцарцы котировки собирают для любимых. 
Валютные пары forex вытягиваются без проблем и точность действительно очень высокая. а вот с нефтью не выходит.
У меня вопрос - возможно, кто-то из брокеров (или кухонь) MT4 у себя загрузил нормальные точные котировки без дыр по нефтянке? Ну хотя-бы до 2006 года? 
Есть шикарный проект stooq.com там можно загружать дневки и старше почти по всем инструментам с 1970 года. Мы написали конвертер простенький для импорта в MT4 - можем поделиться без денег. Пишите сюда или в личку!!!
Буду очень рад любой разумной помощи по данному вопросу!!! Очень нужны котировки для проверки математических теорий. 
Спасибо!
 
0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

1. валютные пары нашли. понятно. ибо торговые сделки принтились. несложная задача на споте. Правда где  они принтились?

2. По поводу форекс брокеров - тоже поражаюсь рисованиям честных  и радивых бизнесменов) , чувствующих свою безнаказанность... и оттого, обнаглевших в край. Но мне они мало мешают... ибо и они горят... на гэпах - особенно. Где и их высушивают...

3. нефть котиры только на Chicago (moex) и прочих. Причем фьючерсы только знаю -спот не встречал... А они (ф.) ежемесячно. видоизменяются... а если еще контанги и беквордации прибавить то совсем жара будет) т.е. как разные планеты... вообщем на сайтах бирж  только... либо есть альтруисты. или надо посмотреть... что у меня есть на компе... вроде недавно платника встречал в интернете...

4. Финам/yahoo ,сайты бирж/ http://tickr.ru/SearchTicker?needle=Склеен ,не нашел платника...

4. Почему нефть? Почему 5мин? Какую цель Вы себе поставили? тем более проверка пространственных идей... всё уже давно придумано до 1960-х) ps напридумают же себе, люди) И зачем так много истории?! Пользуйтесь днем сегодняшним) 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

2 Dmitro

Спасибо огромное за Ваш отзыв, отвечу по порядку: 

1. Рынок Forex децентрализован, это понятно. Взлёты\падения могут быть абсолютно "от бабы яги" на разных концах земного шара. А вот ненапряженное состояние рынка достаточно интересный феномен. Отличия по миру не такие большие. Математическая теория позволяет оперировать для расчетов ненапряженными состояниями рынка.

2. Гэпы - это напряженные состояния рынка. Они неинтересны именно по причине того, что 1. Рынок децентрализован 2. Есть куча технологий, которые меняют внутри брокера бид с аском, от от разных поставщиков и бид становится (пусть и на короткое время) выше аска. Эти 1-2-3 пипса, если это на сделках пару тысяч трейдеров дают фантастические результаты, конечно. Брокер здесь на мази ) :bye2:

3. на stooq.com умудрились всё это склеить и нормально склеить, кстати: https://stooq.com/q/?s=sc.f&c=50y&t=l&a=lg&b=0 c 1985 года. Думаю основатели проекта знают откуда брали котировки, во всяком случае по их днёвкам вопросов у меня нет. Да и рынок нефти централизован, на самом деле. Тоже вопросов не вижу никаких.

4. Всё через ж. Нужны именно М5 (ну H1 в крайнем случае) и именно Брент. 

5. Идеи конкретные, есть вектора, которые есть на графике через 20 лет, видимо нейросети людей или какие-то ещё пространственные моменты присутствуют. Точность позиционирования линии зависит от точности её нанесения масштаб-в-масштаб. Мы наносим линии растрово, как бы через события, нанесённые на статичный календарь. Представьте себе веер Фибоначчи, поставленный на разметку времени, но растрово, как фигура на шахматной доске. Ещё ассоциация - тетрадка в клетку, где одно деление это, допустим, час. и мы заполняем тетрадку не взирая на выходные дни и гэпы. Вот это уже близко к реальности. 

Я понятно ответил, надеюсь? 

Буду рад помощи!

0

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

о.к. понял со второго разу о чем речь. О том что флет интересны и тренд неинтересны для математиков. Понял зачем Вам Брент и прочие параллельные сорта)... и то что цель - вытряхивать из рынка методом календаря - в день когда стоит крестик в нем). Но 5мин наверно для скальпинга интрадей...

Все понял. Оно реально Вам надо.  Желаю Удачи в столь нелегком Деле... сам хотел что-то подобное сварить... Но отказался в силу сложности, муторности и неактуал-ненужности  -  это крупным деньгам надо (за мильярдами, причем длиных денег. Короче это проблема институтов (страх/пенс и гос.банков)... мы же по старинке... кустарным способом) 

Но плох тот солдат , что без амбиций) Тема любопытная. Помогу если что... спрошу у людей... 

 

1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!


Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.


Войти

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу