Нарагот

Пользователи
  • Публикаций

    440
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

627

Информация о Нарагот

  • Звание
    Активный участник

Информация

  • Пол
    Мужчина

Посетители профиля

2 334 просмотра профиля
  1. Последнее время появляется довольно много различных ПАММ площадок, где инвесторы, не разбираясь в торговле на финансовых рынках, вполне могут получать прибыль от работы управляющих, башляя им некий процент, указанный в оферте, за полученную прибыль. И, что очень важно, ТОЛЬКО за прибыль. Если с входа в счёт инвестор несёт убытки, то пока управляющий их не возместит, не будет выплаты вознаграждения. Как на этих площадках заявляют, это "профессиональные управляющие". Ну, к сожалению, очень часто они профессионально только обувают инвесторов. Я хочу написать о неких принципах инвестирования в подобные проекты без привязки к каким-либо названиям нравящихся мне счетов. И хочу предупредить, что хоть инвестировать и проще, чем торговать самостоятельно, здесь тоже есть подводные камни и шишки, которые необходимо набить. Сначала определю главный термин, которые позволяет отсеять добрую часть счетов. Токсичность - это использование техник, позволяющих рисовать красивые, очень кривые доходности, но при этом этот счёт "отравлен", и рано или поздно техника, позволявшая так активно привлекать инвесторов, сольёт его. Редко кто может токсичность использовать во благо и адекватно оценивать риски. В токсичность входят мартингейл, сетки, доливки, локи, пересиживание убытков, огромное отношение стопа к тейку и всё в этом стиле. Не стоит уповать на то, что управляющий использует, скажем, мартина во благо. Часто у него цель лишь нагнать инвесторов, показать некую прибыль, снять своё вознаграждение и всё. Что такое токсичность разобрались, поехали дальше. Сначала то, на что сразу не стоит смотреть: 1. Рейтинги. Это на самом деле не более, чем просто порядок счетов по некоторому алгоритму площадки. Да, счёт в первой десятке с большой долей вероятности будет лучше счёта в третьей сотне, но, к сожалению, не всегда. В пример можно привести рейтинг Альпари, где в топе есть вполне такие токсичные и популярные счета типа Весёлки, а в четвёртой сотне счета с просто небольшим капиталом управляющего, но при этом доказано временем прибыльные. А в Альфе вообще ТОП-3 счёта сейчас - токсичные сливаторы, которые собирают десятки тысяч инвестиций банально из-за того, что они в ТОП-3. 2. Рекомендации "аналитиков" брокера. Просто для примера можно посмотреть, какие счета АльфаФорекс рекомендовали в своей рассылке к инвестициям в прошлом году. Все слиты. Далеко так можно не ходить, и посмотреть рекомендации давностью в пару месяцев. А в ежедневной рассылке ТОП счетов просто какая-то вакханалия. Ну и ещё надо бы учесть их честный ответ, что в сумме инвесторы на их площадке несут убытки. 3. Пиар в сети. Пиарятся счета за партнёрское вознаграждение. Здесь просто идёт конфликт интересов между абстрактным блоггером-пиарщиком и инвестором. Читать-то можно, за чистую монету принимать нельзя. Какие счета я бы откинул сразу: 1. Счета с явной сильной зависимостью использования кредитного плеча от просадки. Это в любом случае токсичные счета. 2. Счета с очень ровной кривой доходности и без просадки, так называемые лесенки. Токсичность 100%. Тут слив будет за один трейд. 3. Счета с 75%+ вероятностью успешной сделки. А есть в Альфе и с 95-100%, и они в топе. Как бы тут тоже токсичность очевидна. В лучшем случае просто стоп будет намного больше профита. В худшем пересиживание или мартин. 4. Ручная торговля. Сколько уже раз было, когда трейдер показывает вроде крутые результаты, а по факту потом сливается на одном бесстоповом движении. В пример таких счетов можно привести Samurayi, Uspexx, 1003558. Ну или как Стабилити за день слил 20% инвесторских средств, потому что ему казалось, что бриты не выйдут из ЕС. И это не считая того, что автоматизированная торговля - это оттестированная и оптимизированная система на огромном массиве данных, в отличие от ручной торговли. 5. Счета с молчаливыми управляющими. Или с какими-то неадекватными управляющими. 6. Счета с непонятными мне алгоритмами работы. Трейдеры считают, что их систему вот все украдут и ни в коем случае нельзя даже показывать результаты тестов. А по факту вам придётся инвестировать в чёрный ящик. Вот вы готовы? Какие счета я бы рассматривал к инвестированию: 1. Есть история торговли. Тут всё логично. 2. Управляющий инвестоориентирован, отвечает на вопросы по своей системе в рамках приличного, подводит итоги, оценивает результаты работы, постоянно пытается улучшить систему, максимально дивесрифицировать, да вообще вызывает симпатию. 3. Автоматическая торговля. 4. Понятен принцип работы системы. Без всякого "авторская система", "ноу-хау" и прочей ерунды, за которой непонятно, что скрывается. Если это импульсник, значит импульсник, если пробойник, значит пробойник, если канальник или ночник...ну и так далее. Обязательна установка стопов и отсутствие токсичности. 5. Управляющий делится с инвесторами статистическими результатами тестирования своей системы. Профит-фактор выше 1.6; матожидание выше нескольких спредов, желательно 5-10, больше уже довольно подозрительно; система приносит прибыль на максимальном количестве рынков; система приносит прибыль максимальное количество лет; отношение годовой прибыли к просадке больше 2; средняя прибыльная сделка примерно равна средней убыточной сделке или больше; отношение прибыльных сделок к убыточным 50-70%. Тесты должны быть на максимальном количестве лет. У меня это, например, 12. 6. Управляющий не купил робота, а написал его сам, знает все его тонкости. В какие моменты лучше всего инвестировать. У любого инвестора должна быть стратегия инвестирования. Нельзя просто брать абстрактные счета, входить на пике их доходности и сразу бежать на малейшей просадке, так вы только потеряете свои деньги даже на постоянно растущем счёте. 1. Можно просто инвестировать в счёт каждый месяц с зарплаты. Мне кажется, понятно, что большинство инвесторов не будут как минимум сначала жить на инвестиции. Таким способом вы просто размажете доходность своих инвестиций по доходности системы. 2. Изучите статистические параметры системы. Если система часто уходит в какие-то просадки, то непременно лучше инвестировать на этих просадках. Этим вы не только уменьшаете свой собственный риск попасть в декларируемую просадку, но и более комфортно себя чувствуете в счёте, когда в худшем случае видите у себя не, скажем -30%, а лишь -15%. Например, мой счёт часто уходит в просадку от 10%. Вот именно начиная с этого порога, необходимо входить. 3. Опять же исходя из статистических параметров системы, доливайтесь на просадках, фиксируйтесь на пиках, ни в коем случае не бегите из счёта на просадке, если управляющий не превысил заявленные в его системе риски(это не у управляющего система сломалась, а у вас нет системы инвестирования). Доливаясь на просадке, вы из неё выйдете быстрее, быстрее самого счёта, увеличите прибыль от выхода из просадки. Фиксируйтесь на пиках, потому что часто после пиков следуют просадки, плюс инвестор должен чувствовать прибыль, что он зарабатывает, что игра стоит свеч. В конце концов это ваши деньги, с которых вы хотите заработать. Подходите к собственным инвестициям ответственно, потому что виноваты в случае чего будете только вы.
  2. Привет, Олег. Думаю, что о принципах выбора ПАММов для инвестирования, я лучше создам отдельную тему. Вообще внимания заслуживают у Альпари достаточно много счетов. Ну есть и откровенный скам, где прибыль в итоге получат управляющий и те, кто успел соскочить вовремя. То есть это не инвестирование уже, а игра. Особенно много скама в Альфе, там надо быть вдвойне осторожным.
  3. Предлагаю для инвестирования собственную систему. В текущий момент открыты ПАММы в Альпари и Альфе с базовыми рисками в виде максимальной исторической просадки по эквити на конец дня в 35%, по балансу будет меньше. На ближайшей просадке открою в Альпари также счёт с увеличенными рисками и рублёвый аналог с базовыми рисками. Тип системы – автоматизированная ТС, в работу советника не вмешиваюсь. Торгуемые пары EURUSD, XAUUSD и GBPUSD (будет введена в ближайшее время, ожидаю просадку по инструменту). Торговля по каждой из пар диверсифицирована как по входу в трейд, так и по выходу из него. По факту по EURUSD используется 16 сетов и по 8 по XAUUSD и GBPUSD. Никакие токсичные техники ММ в виде мартингейла, усреднений, сеток и прочего не использую, лот зависит только от средств на счёте. Система построена на основе базово прибыльной стратегии – пробое каналов по тренду. Далее оптимизирована для торговли на каждом из инструментов с 2005 года, но при этом является базово прибыльной без стопов, тейкпрофитов и безубытка. Оптимизация по этим параметрам позволяет только увеличить прибыльность при тех же рисках. При том для EURUSD и GBPUSD они различаются незначительно. Имея опыт торговли пробойниками, использую в торговле только рыночные ордера, что позволяет с уверенностью сказать, что накладные расходы в виде проскальзываний на стоповых ордерах никак не отразятся на реальных результатах относительно тестовых. По факту за время торговли на публичном счёте накладные расходы получаются меньше закладываемых в систему при тестировании. Мониторинг на мухобойке: Альпари Альфа Статистические параметры системы, работающей в текущий момент (без GBPUSD) на 16.10.2017 Доходность/Просадка 2005 - 334%/16.4% 2006 - 414%/18.3% 2007 - 82%/27.3% 2008 - 217%/24% 2009 - 495%/29.3% 2010 - 70%/22.7% 2011 - 266%/23.2% 2012 - 29%/31.5% 2013 - 87%/25% 2014 - 184%/18.2% 2015 - 102%/23.4% 2016 - 273%/16.4% Среднее арифметическое - 213%/23% Среднее геометрическое - 161%/22.5% Пожалуйста, учтите, что прошлые доходности не гарантируют будущих. Инвестируя в ПАММ, Вы соглашаетесь, что ознакомились с системой торговли и её статистическими параметрами, лично Вы принимаете риск попадания в возможную просадку от 40%(это больше исторической на тестах). Более того просадка до 30% является рабочим моментом системы. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках, а также НЕ вводить средства при наличии открытых сделок (этим вы просто повышаете свой собственный риск!).
  4. FCA. Ещё австралийская ASIC считается довольно суровой, но, могу соврать, в ней вроде нет страхования средств.
  5. По репутации и лицензиям. Смотрите больше в сторону ДЦ с лицензией FCA. Их список гуглится. При этом убедитесь, что договор вы заключаете именно с этой компанией, а не её партнёром-дочкой-ещё чем-нибудь.
  6. Да, я так в акциях сижу
  7. Не будет никогда такого ни у одного брокера, особенно на новостях. Даже на безновостных пробоях у золота скользячки по несколько долларов. Во многом это особенность инструмента, а не прихоти брокера.
  8. Deutsche Bank Удлинение или двойной зигзаг, например.
  9. Deutsche Bank Котаны, да это же как минимум заходной. А как максимум удлинение. А мож и даже (о Боже) разворот! Должны же перестать падать - уже со 130 до 10 рухнули.
  10. Exxon Mobil Такая разметка или это вообще всё треугольник с неизвестным направлением выхода.