Перейти к содержимому
Территория трейдеров

Нарагот

Пользователи
  • Публикации

    448
  • Зарегистрирован

  • Посещение

Репутация

635

О Нарагот

  • Звание
    Активный участник

Информация

  • Пол
    Мужчина

Посетители профиля

2 457 просмотров профиля
  1. Тоже ищу котиры Брента с 2005 года по наше время. И тоже безуспешно что-то)
  2. Отторговали мини-пробой по евродоллару на вялом рынке двойным объёмом, больно хорошо шло до этого. Чуть минуса получили в районе полутора-двух процентов. Итоговая общая просадка составляет 5.4%-6.2%.
  3. Раз автор не выложил, то выложу я тесты его советника с 2008 года с реальными для ночного скальпера накладными расходами по евро в полтора пункта. А учитывая, что советник 100% открывает сделки внутри минутной свечи, надо ещё и через Tick Data Suite прогонять его, чтобы увидеть хоть чуть-чуть близкую к реальности картину.
  4. 1к? Серьёзно?)
  5. ПАММ вышел из недолгой стагнации, обновив максимум доходности.
  6. Какие по вашему мнению должны быть доходности, просадки и их соотношение? Система очень гибкая, при желании можно риски и соотношения различных составляющих менять.
  7. Вопрос с просадкой решается уменьшением инвестируемых средств на соответствующую величину.
  8. Более подробная информация о текущем роботе без GBPUSD. Принципы работыТрендовая пробойная система уровней. Торговля ведётся по EURUSD и XAUUSD.Советник выбирает уровни для входа, а затем осуществляет вход маркет-ордером* при проторговке этого уровня. Выбор уровней происходит двумя способами на таймфрейме от Д1, каждый из этих роботов работает независимо, поэтому когда уровни для входа совпадают, происходят сделки удвоенным объёмом.После входа происходит ведение сделки при помощи виртуальных стоп лосса, тейк профита, трала и безубытка. Реализовано 4 разных по скорости трала: от быстрого до медленного. В момент исполнения все команды на выход производятся также маркет-ордерами*.Итого сделки диверсифицируются как при входе, так и при выходе.*Макрет-ордера используются для уменьшения влияния проскальзываний на работу системы и гарантировано верной интерпретации результатов исторического тестирования.Совокупная работа советниковДоходность/Просадка2005 - 334%/16.4%2006 - 414%/18.3%2007 - 82%/27.3%2008 - 217%/24%2009 - 495%/29.3%2010 - 70%/22.7%2011 - 266%/23.2%2012 - 29%/31.5%2013 - 87%/25%2014 - 184%/18.2%2015 - 102%/23.4%2016 - 273%/16.4%Среднее арифметическое - 213%/23%Среднее геометрическое - 161%/22.5%График просадокПо оси Х даты, по оси Y просадка. Каждое деление оси Y - 5% просадки. Как видно, просадки 10-15% достигаются часто, что является хорошим моментом для инвестирования. Внимание! Цифры ориентировочные и приведены для некой справки, так как не учитывают плавающего эквити внутри дня, а, соответственно, возможного изменения лотности.Работа советников по отдельностиXAUUSDТесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.Матожидание (бесполезный параметр на самом деле при учёте изменения цены золота от 500 до 2000) - 30.63 при лоте 0.1 или 306.3 пункта двузнака.Относительное матожидание (важный параметр) - 0.277% от цены актива. То есть при цене золота в 1000 долларов МО составляет 27.7 при лоте 0.1 или 277 пунктов двузнака. При цене золота в 1500 долларов, соответственно 41.55 при лоте 0.1 или 415 пунктов двузнака.Относительная просадка по открытым сделкам - 34.71%. Расчёт в тестере МТ4.Относительная просадка по эквити на конец дня - 30.91%.Максимальный период просадки(10.01.2007 - 01.10.2007) составляет 9.5 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 5 месяцев(18.06.2007) после начала просадки.Доходность/Просадка по годам2005 - 74%/10%2006 - 93%/14%2007 - 51%/26%2008 - 137%/23%2009 - 112%/20%2010 - 18%/31%2011 - 107%/13%2012 - 6%/19%2013 - 50%/16%2014 - 34%/24%2015 - 56%/18%2016 - 200%/12%Среднее арифметическое - 78%/19%Среднее геометрическое - 57%/18%И соответственно графики.Торговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2005 - 01.01.2017 Торговля с реинвестированием прибыли 01.01.2017 - 01.08.2017 EURUSD. Одновременно работает две копии с разными параметрами выхода.Первый робот.Тесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.Матожидание - 11.05 пунктов.Относительное матожидание - 0.0865%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 8.65 пункта, а при EURUSD 1.5 - 12.97.Относительная просадка по открытым сделкам - 17.43%. Расчёт в тестере МТ4.Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.45%.Максимальный период просадки(03.06.2013 - 30.12.2013) составляет 6 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 2.5 месяца после начала просадки.Доходность/Просадка2005 - 68%/7.5%2006 - 61%/5.8%2007 - 13.5%/7.8%2008 - 18%/7.3%2009 - 56%/10.3%2010 - 17.3%/11%2011 - 20.4%/13%2012 - 9%/10%2013 - 11.3%/10%2014 - 41.3%/6.7%2015 - 20%/6.9%2016 - 11.4%/10.1%Среднее арифметическое - 29%/8.7%Среднее геометрическое - 22.7%/8.6%ГрафикиТорговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли Второй робот по EURUSDТесты с 01.01.2005 по 01.08.2017.Матожидание - 11.71 пунктов.Относительное матожидание - 0.0913%. То есть при паритете евро к доллару матожидание будет составлять 9.13 пункта, а при EURUSD 1.5 - 13.69.Относительная просадка по открытым сделкам - 15.59%. Расчёт в тестере МТ4.Относительная просадка по эквити на конец дня - 12.5%.Максимальный период просадки(12.10.2011 - 19.06.2012) составляет 8 месяцев. Минимум данной просадки был достигнут через 6 месяцев после начала просадки.Доходность/Просадка2005 - 65%/9.6%2006 - 66%/7.7%2007 - 13%/7.2%2008 - 23%/7.4%2009 - 78%/7.8%2010 - 27%/10%2011 - 43%/12.5%2012 - 14%/12%2013 - 19%/12%2014 - 39%/8.1%2015 - 24%/7.6%2016 - 3%/8.2%Средняя арифметическая - 34.5%/9.17%Средняя геометрическая - 25.8%/9%ГрафикиТорговля фиксированным лотом 0.1 Торговля нефиксированным лотом без реинвестирования. Базовым является 1 лот. Торговля с реинвестированием прибыли
  9. Последнее время появляется довольно много различных ПАММ площадок, где инвесторы, не разбираясь в торговле на финансовых рынках, вполне могут получать прибыль от работы управляющих, башляя им некий процент, указанный в оферте, за полученную прибыль. И, что очень важно, ТОЛЬКО за прибыль. Если с входа в счёт инвестор несёт убытки, то пока управляющий их не возместит, не будет выплаты вознаграждения. Как на этих площадках заявляют, это "профессиональные управляющие". Ну, к сожалению, очень часто они профессионально только обувают инвесторов. Я хочу написать о неких принципах инвестирования в подобные проекты без привязки к каким-либо названиям нравящихся мне счетов. И хочу предупредить, что хоть инвестировать и проще, чем торговать самостоятельно, здесь тоже есть подводные камни и шишки, которые необходимо набить. Сначала определю главный термин, которые позволяет отсеять добрую часть счетов. Токсичность - это использование техник, позволяющих рисовать красивые, очень кривые доходности, но при этом этот счёт "отравлен", и рано или поздно техника, позволявшая так активно привлекать инвесторов, сольёт его. Редко кто может токсичность использовать во благо и адекватно оценивать риски. В токсичность входят мартингейл, сетки, доливки, локи, пересиживание убытков, огромное отношение стопа к тейку и всё в этом стиле. Не стоит уповать на то, что управляющий использует, скажем, мартина во благо. Часто у него цель лишь нагнать инвесторов, показать некую прибыль, снять своё вознаграждение и всё. Что такое токсичность разобрались, поехали дальше. Сначала то, на что сразу не стоит смотреть: 1. Рейтинги. Это на самом деле не более, чем просто порядок счетов по некоторому алгоритму площадки. Да, счёт в первой десятке с большой долей вероятности будет лучше счёта в третьей сотне, но, к сожалению, не всегда. В пример можно привести рейтинг Альпари, где в топе есть вполне такие токсичные и популярные счета типа Весёлки, а в четвёртой сотне счета с просто небольшим капиталом управляющего, но при этом доказано временем прибыльные. А в Альфе вообще ТОП-3 счёта сейчас - токсичные сливаторы, которые собирают десятки тысяч инвестиций банально из-за того, что они в ТОП-3. 2. Рекомендации "аналитиков" брокера. Просто для примера можно посмотреть, какие счета АльфаФорекс рекомендовали в своей рассылке к инвестициям в прошлом году. Все слиты. Далеко так можно не ходить, и посмотреть рекомендации давностью в пару месяцев. А в ежедневной рассылке ТОП счетов просто какая-то вакханалия. Ну и ещё надо бы учесть их честный ответ, что в сумме инвесторы на их площадке несут убытки. 3. Пиар в сети. Пиарятся счета за партнёрское вознаграждение. Здесь просто идёт конфликт интересов между абстрактным блоггером-пиарщиком и инвестором. Читать-то можно, за чистую монету принимать нельзя. Какие счета я бы откинул сразу: 1. Счета с явной сильной зависимостью использования кредитного плеча от просадки. Это в любом случае токсичные счета. 2. Счета с очень ровной кривой доходности и без просадки, так называемые лесенки. Токсичность 100%. Тут слив будет за один трейд. 3. Счета с 75%+ вероятностью успешной сделки. А есть в Альфе и с 95-100%, и они в топе. Как бы тут тоже токсичность очевидна. В лучшем случае просто стоп будет намного больше профита. В худшем пересиживание или мартин. 4. Ручная торговля. Сколько уже раз было, когда трейдер показывает вроде крутые результаты, а по факту потом сливается на одном бесстоповом движении. В пример таких счетов можно привести Samurayi, Uspexx, 1003558. Ну или как Стабилити за день слил 20% инвесторских средств, потому что ему казалось, что бриты не выйдут из ЕС. И это не считая того, что автоматизированная торговля - это оттестированная и оптимизированная система на огромном массиве данных, в отличие от ручной торговли. 5. Счета с молчаливыми управляющими. Или с какими-то неадекватными управляющими. 6. Счета с непонятными мне алгоритмами работы. Трейдеры считают, что их систему вот все украдут и ни в коем случае нельзя даже показывать результаты тестов. А по факту вам придётся инвестировать в чёрный ящик. Вот вы готовы? Какие счета я бы рассматривал к инвестированию: 1. Есть история торговли. Тут всё логично. 2. Управляющий инвестоориентирован, отвечает на вопросы по своей системе в рамках приличного, подводит итоги, оценивает результаты работы, постоянно пытается улучшить систему, максимально дивесрифицировать, да вообще вызывает симпатию. 3. Автоматическая торговля. 4. Понятен принцип работы системы. Без всякого "авторская система", "ноу-хау" и прочей ерунды, за которой непонятно, что скрывается. Если это импульсник, значит импульсник, если пробойник, значит пробойник, если канальник или ночник...ну и так далее. Обязательна установка стопов и отсутствие токсичности. 5. Управляющий делится с инвесторами статистическими результатами тестирования своей системы. Профит-фактор выше 1.6; матожидание выше нескольких спредов, желательно 5-10, больше уже довольно подозрительно; система приносит прибыль на максимальном количестве рынков; система приносит прибыль максимальное количество лет; отношение годовой прибыли к просадке больше 2; средняя прибыльная сделка примерно равна средней убыточной сделке или больше; отношение прибыльных сделок к убыточным 50-70%. Тесты должны быть на максимальном количестве лет. У меня это, например, 12. 6. Управляющий не купил робота, а написал его сам, знает все его тонкости. В какие моменты лучше всего инвестировать. У любого инвестора должна быть стратегия инвестирования. Нельзя просто брать абстрактные счета, входить на пике их доходности и сразу бежать на малейшей просадке, так вы только потеряете свои деньги даже на постоянно растущем счёте. 1. Можно просто инвестировать в счёт каждый месяц с зарплаты. Мне кажется, понятно, что большинство инвесторов не будут как минимум сначала жить на инвестиции. Таким способом вы просто размажете доходность своих инвестиций по доходности системы. 2. Изучите статистические параметры системы. Если система часто уходит в какие-то просадки, то непременно лучше инвестировать на этих просадках. Этим вы не только уменьшаете свой собственный риск попасть в декларируемую просадку, но и более комфортно себя чувствуете в счёте, когда в худшем случае видите у себя не, скажем -30%, а лишь -15%. Например, мой счёт часто уходит в просадку от 10%. Вот именно начиная с этого порога, необходимо входить. 3. Опять же исходя из статистических параметров системы, доливайтесь на просадках, фиксируйтесь на пиках, ни в коем случае не бегите из счёта на просадке, если управляющий не превысил заявленные в его системе риски(это не у управляющего система сломалась, а у вас нет системы инвестирования). Доливаясь на просадке, вы из неё выйдете быстрее, быстрее самого счёта, увеличите прибыль от выхода из просадки. Фиксируйтесь на пиках, потому что часто после пиков следуют просадки, плюс инвестор должен чувствовать прибыль, что он зарабатывает, что игра стоит свеч. В конце концов это ваши деньги, с которых вы хотите заработать. Подходите к собственным инвестициям ответственно, потому что виноваты в случае чего будете только вы.
  10. Привет, Олег. Думаю, что о принципах выбора ПАММов для инвестирования, я лучше создам отдельную тему. Вообще внимания заслуживают у Альпари достаточно много счетов. Ну есть и откровенный скам, где прибыль в итоге получат управляющий и те, кто успел соскочить вовремя. То есть это не инвестирование уже, а игра. Особенно много скама в Альфе, там надо быть вдвойне осторожным.
  11. Предлагаю для инвестирования собственную систему. В текущий момент открыты ПАММы в Альпари и Альфе с базовыми рисками в виде максимальной исторической просадки по эквити на конец дня в 35%, по балансу будет меньше. На ближайшей просадке открою в Альпари также счёт с увеличенными рисками и рублёвый аналог с базовыми рисками. Тип системы – автоматизированная ТС, в работу советника не вмешиваюсь. Торгуемые пары EURUSD, XAUUSD и GBPUSD (будет введена в ближайшее время, ожидаю просадку по инструменту). Торговля по каждой из пар диверсифицирована как по входу в трейд, так и по выходу из него. По факту по EURUSD используется 16 сетов и по 8 по XAUUSD и GBPUSD. Никакие токсичные техники ММ в виде мартингейла, усреднений, сеток и прочего не использую, лот зависит только от средств на счёте. Система построена на основе базово прибыльной стратегии – пробое каналов по тренду. Далее оптимизирована для торговли на каждом из инструментов с 2005 года, но при этом является базово прибыльной без стопов, тейкпрофитов и безубытка. Оптимизация по этим параметрам позволяет только увеличить прибыльность при тех же рисках. При том для EURUSD и GBPUSD они различаются незначительно. Имея опыт торговли пробойниками, использую в торговле только рыночные ордера, что позволяет с уверенностью сказать, что накладные расходы в виде проскальзываний на стоповых ордерах никак не отразятся на реальных результатах относительно тестовых. По факту за время торговли на публичном счёте накладные расходы получаются меньше закладываемых в систему при тестировании. Мониторинг на мухобойке: Альпари Альфа Статистические параметры системы, работающей в текущий момент (без GBPUSD) на 16.10.2017 Доходность/Просадка 2005 - 334%/16.4% 2006 - 414%/18.3% 2007 - 82%/27.3% 2008 - 217%/24% 2009 - 495%/29.3% 2010 - 70%/22.7% 2011 - 266%/23.2% 2012 - 29%/31.5% 2013 - 87%/25% 2014 - 184%/18.2% 2015 - 102%/23.4% 2016 - 273%/16.4% Среднее арифметическое - 213%/23% Среднее геометрическое - 161%/22.5% Пожалуйста, учтите, что прошлые доходности не гарантируют будущих. Инвестируя в ПАММ, Вы соглашаетесь, что ознакомились с системой торговли и её статистическими параметрами, лично Вы принимаете риск попадания в возможную просадку от 40%(это больше исторической на тестах). Более того просадка до 30% является рабочим моментом системы. Я настоятельно рекомендую вводить инвестиции на просадке от 10-15% и фиксировать на пиках, а также НЕ вводить средства при наличии открытых сделок (этим вы просто повышаете свой собственный риск!).
  12. FCA. Ещё австралийская ASIC считается довольно суровой, но, могу соврать, в ней вроде нет страхования средств.
  13. По репутации и лицензиям. Смотрите больше в сторону ДЦ с лицензией FCA. Их список гуглится. При этом убедитесь, что договор вы заключаете именно с этой компанией, а не её партнёром-дочкой-ещё чем-нибудь.
  14. Да, я так в акциях сижу
  15. Не будет никогда такого ни у одного брокера, особенно на новостях. Даже на безновостных пробоях у золота скользячки по несколько долларов. Во многом это особенность инструмента, а не прихоти брокера.
×