Перейти к содержанию
Территория трейдеров

Подписка Selective EWA

Selective EWA - самые перспективные волновые разметки: 1 месяц: http://ignat.news/~EWA-1 --- 2 месяца: http://ignat.news/~EWA-2

>>> Отзывы о Selective EWA  <<<

Авторизация  
Малец

Тот самый тест Ральфа Винса

Рекомендуемые сообщения

А что-же мешает пройти тест?

Прошел наконец до конца тест, при мм ~50% - возможно такой мм это все же перебор.Что бы не терять много времени на поиски золотой середины попробую поискать в нете этот же тест но автоматизированный, что бы указывать только % риска, а он все сам быстренько считал

post-17647-0-90033100-1328961004.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Статья Об «оптимальном f» Ральфа Винса Где: f - часть капитала для реинвестирования (искомая характеристика экономической системы) Пока не разобрался.., но надеюсь в тему.

А так же..

Понятие оптимального f при реинвестировании прибыли

Оптимальная часть капитала при реинвестировании

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо

Хотелось бы этот тест рассматривать применительно к реальной торговле, а в реале не кто не знает когда закончится круг -и прочие известные.Потому ни о каком увеличении либо уменьшении мм не может быть и речи.-ММ всегда один, ОН как божество - хоть у каждого оно и свое)) Если же постоянно менять % мм, в зависимости от результатов прохождения определенного отрезка в торговле. -То это уже не мм - а что то другое..?

Так видится - сейчас))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Хотелось бы этот тест рассматривать применительно к реальной торговле, а в реале не кто не знает когда закончится круг -и прочие известные.Потому ни о каком увеличении либо уменьшении мм не может быть и речи.-ММ всегда один, ОН как божество - хоть у каждого оно и свое)) Если же постоянно менять % мм, в зависимости от результатов прохождения определенного отрезка в торговле. -То это уже не мм - а что то другое..?

Так видится - сейчас))

Как это не знаешь когда закончится круг? Круг (серия прибыльных) заканчивается при убытке. Какое еще увеличение или уменьшение ММ, я дал четкую формулу работы в одном тесте, вне зависимости от известных величин (количества выпавших прибылей и убытков, и количества трейдов всего). Рассматриваю этот тест именно применительно к реальной торговле.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Увеличивай при каждой удачной сделке на "прошлая ставка +10% депо", при сбое круг начинай по новой с 5 или 10% от депо

Не доходит до меня. :dash3: Можешь показать на пример. :Laie_54:

П.С. Походу надо Винса перечитать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Не доходит до меня. :dash3: Можешь показать на пример. :Laie_54:

Например депо у тебя 2000 - начальная ставка 200

Выиграл депо стало 2200 - следующая ставка 420(200+220(220 это 10% от 2200))

Выиграл снова депо стало 2620 - следующая ставка 680(420+260)

Проиграл - ставка опять начальная (5 или 10% от депо).

Можно и округлять конечно.

При серии проигрышей - начальная сделка всегда берется от величины депо, то есть она тоже не постоянная (уменьшается при проигрышах).

В такой игре важна именно серия прибыльных сделок, даже не их величина в пипсах (при реальной торговле), так как начинают играть именно деньги. Величина выигрыша в пипсах при этом дает дополнительный плюс, к тому же ты можешь примерно рассчитать вероятность выигрышной сделки.

По-моему так.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Как это не знаешь когда закончится круг? Круг (серия прибыльных) заканчивается при убытке. Какое еще увеличение или уменьшение ММ, я дал четкую формулу работы в одном тесте, вне зависимости от известных величин (количества выпавших прибылей и убытков, и количества трейдов всего). Рассматриваю этот тест именно применительно к реальной торговле.

Вы сами писали

...я о подборе оптимальной дельты. Вот смотри, я подбираю дельту при своей торговле при серии прибылей, при первом убытке из серии, я резко уменьшаюсь или выхожу на новый круг...
Может не так вас понимаю..

И бог с ним с ММ, -есть простое русское слово риск.Выбираем допустим из диапазона 5-33% и всегда держим фиксированным. В противном случае - это подгонка под историю, и достаточно непредсказуемая.

С уважением, -как говорится не чего личного))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вы сами писали Может не так вас понимаю..

И бог с ним с ММ, -есть простое русское слово риск.Выбираем допустим из диапазона 5-33% и всегда держим фиксированным. В противном случае - это подгонка под историю, и достаточно непредсказуемая.

С уважением, -как говорится не чего личного))

Ну я уже выше расписал подробно. Причем тут подгонка по историю не знаю, если при серии прибылей у меня наращивается ставка по арифметической прогрессии (грубо говоря), а при убытке и последующей серии убыточных, ставка резко уменьшается. Что тут подгонять - я действую всегда по одной той же формуле. Поэтому мой стиль имеет прямую зависимость от серий - серия прибыльных - капитал очень быстро растет, серия убытков - капитал медленно расходуется.

Если не понятно, пишите, попытаюсь еще раз обЪяснить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Полистал бегло "Математику управления капиталом" Ральфа Винса, уж лучше бы я этого не делал.. Многие мои взгляды пострадали бесповоротно))

Но все же в этой книги как и в других за основу принята сделка, в которой возможная потеря равна возможному убытку.В реалии же профит равен стопу в пунктах не так часто, обычно ставится больше - а иногда больше в разы.

В низу этапы теста при риске ~20%

post-17647-0-70294500-1328990286.png

post-17647-0-93130900-1328990297.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

В математике Винса показывается, что зависимость от отношения профит/лосс, то есть R, при грамотном управлении капиталом отходит на второй план - начинают работать деньги. Это при том, что потенциал у сделки должен быть не менее 3-5R, то есть тут, как я уже писал кроется дополнительный плюс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Например депо у тебя 2000 - начальная ставка 200

Выиграл депо стало 2200 - следующая ставка 420(200+220(220 это 10% от 2200))

Выиграл снова депо стало 2620 - следующая ставка 680(420+260)

Проиграл - ставка опять начальная (5 или 10% от депо).

Можно и округлять конечно.

При серии проигрышей - начальная сделка всегда берется от величины депо, то есть она тоже не постоянная (уменьшается при проигрышах).

В такой игре важна именно серия прибыльных сделок, даже не их величина в пипсах (при реальной торговле), так как начинают играть именно деньги. Величина выигрыша в пипсах при этом дает дополнительный плюс, к тому же ты можешь примерно рассчитать вероятность выигрышной сделки.

По-моему так.

Благодарю! :Laie_54: Доходчиво обяснил, :viannen_44: теперь попробую погонять на тесте :crazy_pilot:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Благодарю! :Laie_54: Доходчиво обяснил, :viannen_44: теперь попробую погонять на тесте :crazy_pilot:

Не за что! :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прогоны теста Ральфа Винса с фиксированной ставкой:

ставка - баланс

10 - 1200

25 - 1500

50 - 2000 мин.остаток по ходу тестов 800

100 - 3000 мин.остаток по ходу тестов 500

200 - 5000 мин.остаток по ходу тестов 200 (банкротства не было - но вероятность его чудовищно высока)

300 - 7000 отсюда и ниже случается мин.остаток по ходу тестов 0 (то есть банкротство)

400 - 9000

500 - 11000

600 - 13000

Понятно что задействованы не все возможные варианты, но все таки каждое значение прогонялось около 20 раз поэтому полученную максимальную просадку можно принимать во внимание.А конечный результат при размере ставки до 300, постоянен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Прогоны теста Ральфа Винса с фиксированной ставкой:

ставка - баланс

10 - 1200

25 - 1500

50 - 2000 мин.остаток по ходу тестов 800

100 - 3000 мин.остаток по ходу тестов 500

200 - 5000 мин.остаток по ходу тестов 200

300 - 7000 отсюда и ниже случается мин.остаток по ходу тестов 0 (то есть банкротство)

400 - 9000

500 - 11000

600 - 13000

Понятно что задействованы не все возможные варианты, но все таки каждое значение прогонялось около 20 раз поэтому полученную максимальную просадку можно принимать во внимание.А конечный результат при размере ставки до 300, постоянен.

Ничего не понимаю - у Винса полученная прибыль реинвестируется, а в Вашем тесте учитывается не размер прибыли, а величина баланса. Это не правильно, при убытках будет страдать депозит, а не заработанная прибыль.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ничего не понимаю - у Винса полученная прибыль реинвестируется, а в Вашем тесте учитывается не размер прибыли, а величина баланса. Это не правильно, при убытках будет страдать депозит, а не заработанная прибыль.

Немного отвлекся.., -использовал тестер что бы попробовать найти таким способом золотую середину с какого размера риска следует начинать торговлю, что бы это одновременно было и достаточно безопасно и результативно.К стати прочитал в инете что в предисловии ко второму изданию книги Винса, он сам уже не уверен, что его теория верна. Сам покуда так же склоняюсь к тому же мнению, - мир намного проще))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной.

Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии приведены ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота.

10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки

депозит / (лот)

2000 / (200)

2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна)

2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна)

3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна)

4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Систему же увеличения позиций которую вы используете, в которой значительная прогрессия при серии прибыльных сделок, и резкое уменьшение в случае убытка - считаю губительной.

Согласно статистике и здравому смыслу, средняя серия прибыльных сделок две-три. Результаты в случае "конца" прибыльной серии ниже.Напомню форумчанам вашу формулу управления обьемом лота.

10% от депозита + прибыль от предыдущей сделки в случае успеха

депозит / (лот)

2000 / (200)

2200 / (220+200) ( 2200-420=1780 если вторая в серии убыточна)

2620 / (260+420) (2620 -680=1940 если третья в серии убыточна)

3300 / (330+680) ( 3300-1100=2200 если четвертая в серии убыточна)

4400 / (440+1100) (4400-1540=2860 если пятая в серии убыточна)

Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом. Вопрос в том, чтобы использовать полученную прибыль с максимальной отдачей без огромного риска для депозита. А что касается серии - так я сразу написал - прямая зависимость от прибыльной серии, причем серия может быть 1R. Если она дала больше - это дополнительный плюс.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Естественно, что в первых двух или трех сделках Вы будете рисковать своим первоначальным депозитом...

Вот и получается что начало каждой новой серии будет очень рискованным, а так как серии из четырех и более выигрышей случаются не часто, -то и рассчитывать на положительные результаты в торговле думаю не стоит..

PS : Кстати, в системе ставок по Мартингейлу используется противоположный подход, -после каждого убытка последующая сделка увеличивается в два раза.Но в крайности впадать наверное все же не стоит, а то получится как всегда.. или по закону Мерфи..

PS 2: присматриваюсь к торговле Рафаэля, насколько понял он торгует фиксированным лотом, и только после увеличения депозита в разы устанавливает процент риска близкий к первичному, -и снова пока не увеличит депозит в разы ни чего не меняет.

Закон Мерфи:

Если какая-нибудь неприятность может произойти, она обязательно произойдет.

Следствия:

1. Все не так легко, как кажется.

2. Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.

3. Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.

4. Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая.

5. Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.

6. Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.

7. Всякое решение плодит новые проблемы.

:crazy:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересна и познавательна "Математика" от Ральфа , но запутана и много повторений/

Согласен с оптимальным f, но максимально-оптимальный риск можно определить и на вскидку.

Графики-примеры оптимальной f хороши, вот только последовательности прибыльных и убыточных сделок показались нелепы.Если трейдер с уверенностью выигрывает такое кол-во позиций, то ему все эти расчеты не к чему.

post-18271-0-74697800-1330016242.png

post-18271-0-27457500-1330016253.png

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Интересные тест. Я пошел, следующим путем. Ставил фиксированную сумму депозита на 10 сделок.. каждый раз высчитывал депозит, в зависимости от к-ва прибыльных и убыточных сделок, и сколько сделок осталось... общую сумму делил, на сумму максимально доступных убыточных сделок на 10 сделок. То есть риск остаться банкроллом есть, но не значительный... сумму кратную меньше 3ех ни разу не ставил.

Выкладываю худший и лучший результат.

post-19231-0-98039600-1331234437.jpg

post-19231-0-93667900-1331234438.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как вам такой результат? )

post-19231-0-61233500-1331235804.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

а как вам такой результат? )

впечатляет. А по какой схеме ?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

впечатляет. А по какой схеме ?

По схеме - когда видно остаток сделок - в прибыль они будут или нет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

ув. люди-трейдеры, у меня нет времени читать всего винса, не могли бы вы, эм, сформулировать некую выжимку из него? я так понимаю, вся польза от винса - это формула келли? спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

×
×
  • Создать...