Перейти к содержанию
Территория трейдеров
Авторизация  
natalia

ММ

Рекомендуемые сообщения

На текущий момент риск при работе вниз 25 пипсов. Но я собственно не про стоп, а про перегруз ордерами о покупке без прохождения значимых уровней подтверждения. Но это не к ВА относится, а к ММ.

Очень интересную тему Вы затрагиваете. Только я вот считала, что ММ это управление капиталом. А прохождение торговых уровней это уже относится к методам торговой системы.

Помнится, что Юрий писал, что не удалось пока построить ТС на основе волнового анализа. Мне тоже. Сами по себе разметки хороши, тут Старшой прав, на них на одних не уедешь. Но если уж и использовать волновой анализ, так по моему это как раз и есть заходы при законченных конструкциях. А при подтверждении, например, при прохождении значимых уровней, просто доливаться.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Очень интересную тему Вы затрагиваете. Только я вот считала, что ММ это управление капиталом. А прохождение торговых уровней это уже относится к методам торговой системы.

Помнится, что Юрий писал, что не удалось пока построить ТС на основе волнового анализа. Мне тоже. Сами по себе разметки хороши, тут Старшой прав, на них на одних не уедешь. Но если уж и использовать волновой анализ, так по моему это как раз и есть заходы при законченных конструкциях. А при подтверждении, например, при прохождении значимых уровней, просто доливаться.

Вот именно. Даже, если допустить, что по разметке Paratruper волновая конструкция еще не закончена, то все равно видно, что она подходит к своему завершению. Тогда почему Paratruper и Алексей считают, что работа вниз предпочтительней?

Это если смотреть с точки зрения ВА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот именно. Даже, если допустить, что по разметке Paratruper волновая конструкция еще не закончена, то все равно видно, что она подходит к своему завершению. Тогда почему Paratruper и Алексей считают, что работа вниз предпочтительней?

Это если смотреть с точки зрения ВА.

Работа не может быть предпочтительней только по ВА, это как в казино, всегда вероятность 50% (при каждом новом забросе), в казино не бывает трендов. Я смотрю на разметку Paratruper (только на нее, ни на какие другие не смотрю), и говорю, что по ней меньше рисков торговать вниз. По моей разметке ситуация другая.

Только я вот считала, что ММ это управление капиталом. А прохождение торговых уровней это уже относится к методам торговой системы.

Так-то оно так, конечно, но ММ (то есть управление капиталом) начинается тогда, когда отдается приказ на покупку или продажу. Поэтому я согласен, что заходить надо, но не нагружать депозит до прохождения подтверждающих уровней. Самый большой риск - это первый ордер в пирамиде, при подтверждении сценария нагрузка увеличивается, дожимается тренд опять же малым объемом и нагрузкой (чуете Вилльямсом потянуло smile.gif). Считаю, что нагружаться раньше времени не стоит даже количественно (это уже Винс в моей трактовке smile.gif). А после подтверждения сценария можно привлекать до 60% капитала, ну это из Балана. smile.gif Примерно такой план. Было бы интересно обсудить подход именно в управлении капиталом, позже выложу свой, надо только оформить его покрасивше, да посчитать получше. smile.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

потому, что работа по тренду предпочтительнее работы против него... ну, и подтверждения по моей разметке нет ...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здрямсте всем, я начал потихоньку изучать основы ММ и соответственно без вопросов не обошлось, надеюсь найдутся те кто сможет мне помочь. Я прочитал некоторую литературу и вот некоторые, так сказать, постаменты которые я для себя отобрал для первичных тестов. Это то, что: (1)риск по одной сделке не превышает 5% от депо и (2) в одной сделке задействовать не более 10% от депо. Сразу вопрос, если я открываю позицию определённым лотом (коим является 10% от депо), то как в последствии обстоят дела с доливками? Я полагаю, что в этой ситуации они представляются как отдельные сделки и здесь уже идёт наблюдение за тем, что бы общее кол-во задействованного капитала не превышало 30-50% (очередной постамент). В принципе логичное умозаключение, во всяком случае для меня, но всё же хотелось бы услышать мнение людей знающих и имеющих определённый опыт…

Идём дальше… допустим, имея депо 1000$ и позиция, которую хотим открыть, требует 40пп на стоп. Соответственно 5% от 1000 = 50, и что бы мы понесли макс 50$ убытка (если цена дойдёт до стопа) 50$/40пп= 1,25$ за пипс. Если мы работаем с eur/usd, то с лотом в 12 000$ мы получаем примерно нужное кол-во за пипс (1,2$). Но в то же время этот лот превышает 10% от общего депо, так как мы используем 120$, а макс допустимый 100$ на одну сделку. Как быть? Неужели снижать лот?

Следующий вопрос более вычислительный, я пытался, но так и не смог сообразить как произвести расчёт лота в аналогичной ситуации, но с другой валютной парой например GBP/EUR где с лотом в 10000$, один пп = 1,65$. Как мне рассчитать лот для входа с теми же данными, что и в предыдущем вопросе…

Был бы оч благодарен, если бы мне написали формулы расчёта ну или на крайняк сайт где можно об этом прочитать и углубить знания, так как не думаю что моя методика расчёта оч эффективна :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Но в то же время этот лот превышает 10% от общего депо, так как мы используем 120$, а макс допустимый 100$ на одну сделку. Как быть? Неужели снижать лот?

На мой взгляд, тут важнее именно риск, выраженный в вашем стопе, нежели используемые для открытия сделки средства :drinks:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Здрямсте всем

Здрям! главнее всё-таки риск на сделку.

Формула Ларри Вильямса (Остаток по счету * процент риска) / просадка = рабочий лот

"Разжевываю на рынке акций и на Форексе, при торговле фьючерсами написано в книге.

У Вас , на счете 1 000 000 руб. , Вы хотите рискнуть в сделке 1% счета.

Вы собираетесь купить ( открыть длинную позицию ) акции Лукойла , по цена 1000руб , за акцию и предполагаете выйти из позиции , если цена пойдет против вас , по 970 руб. , т.е. Ваш стоп составляет 1000руб -970руб = 30руб.

Рассчитаем размер позиции по формуле Ларри Вильямса :

(Остаток на счетеX Риск на капитал в сделке)/размер стопа на акцию

Тогда Вы , можете купить акций Лукойла : ( 1 000 000 руб. X 1%) / 30 руб. = 333 акции

Т.е. исходя из формулы , предложенной Ларри Вильямсом , можно купить 333 акции , на сумму 333 000 руб.

На Форексе:

У вас на счету 10000$. Вы рискуете 2% (определили этот процент самостоятельно). Увидели потенциальную возможность совершить сделку, где стоп составит 20 пунктов (это все определяете самоcтоятельно исходя из собственной системы торговли) Считаем: (10000*0,02)/20=10. далее ведете расчет лота по торгуемой валюте таким образом, чтобы стоимость пункта была максимально приближена к 10$. Т.е. если я торгую EUR/USD, то возьму 1 лот, т.к. 1пункт=10$ на данной паре при размере позиции в 1 лот."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

'mischanik'Здрям! главнее всё-таки риск на сделку.

Формула Ларри Вильямса (Остаток по счету * процент риска) / просадка = рабочий лот "

Ай да Ларри ! Ай да молодец ! А ещё слава ' рискового парня " у него. C 10 000 $ рисковать 10 $ - лучше сразу не сидеть за монитором. :drinks:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Формула Ларри Вильямса (Остаток по счету * процент риска) / просадка = рабочий лот

Ну я в принципе так и делал, только не знал что это формула Вильямса.

Т.е. если я торгую EUR/USD, то возьму 1 лот, т.к. 1пункт=10$ на данной паре при размере позиции в 1 лот."

Ну это вполне логично, но всё же мой вопрос остаётся в силе, если я буду торговать, ну допустим, USD/CHF где лот на данный момент 11,69.

Ну давайте например рассмотрим конкретный пример, 5783$ * 0.02/40pt = 2.89$ за пункт. И куда отталкиваться дальше, в принципе всё можно сделать исходя из пропорций, но это так нудно, должно быть что-то для расчёта...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну я в принципе так и делал, только не знал что это формула Вильямса.

Ну это вполне логично, но всё же мой вопрос остаётся в силе, если я буду торговать, ну допустим, USD/CHF где лот на данный момент 11,69.

Ну давайте например рассмотрим конкретный пример, 5783$ * 0.02/40pt = 2.89$ за пункт. И куда отталкиваться дальше, в принципе всё можно сделать исходя из пропорций, но это так нудно, должно быть что-то для расчёта...

Ну можно использовать калькулятор:стоимость пункта,ссылку скину в личку,а то меня попросили.

Или вот скрипт.Calculator_Forex.mq4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Ну я в принципе так и делал, только не знал что это формула Вильямса.

Ну это вполне логично, но всё же мой вопрос остаётся в силе, если я буду торговать, ну допустим, USD/CHF где лот на данный момент 11,69.

Ну давайте например рассмотрим конкретный пример, 5783$ * 0.02/40pt = 2.89$ за пункт. И куда отталкиваться дальше, в принципе всё можно сделать исходя из пропорций, но это так нудно, должно быть что-то для расчёта...

вот зачем всё усложнять???? :to_pick_ones_nose:

свободные средства умножаются на 0.02 и получаем 2% допустымый убыток!!!! :viannen_44: .... правда при нескольких лотах свободные средства могут уменьшаться в совокупности, но это уже другая песня :connie_yoyo:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё крутимся вокруг да около...

Весь вопрос заключается в чём? У нас есть данные: 2%-й допустимый убыток в $, размер стопа в пунктах, и стоимость пункта по конкретному инструменту(общие так сказать, исходя из одного лота, например по usd/chf 11,69$ если торговать 100.000$ или 1,169$ если 10.000$). И требуется определить величину сделки, которую хотим совершить(в $$), исходя из того что стоп - N пунктов. В общем надо подогнать размер открываемой позиции...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Всё крутимся вокруг да около...

Весь вопрос заключается в чём? У нас есть данные: 2%-й допустимый убыток в $, размер стопа в пунктах, и стоимость пункта по конкретному инструменту(общие так сказать, исходя из одного лота, например по usd/chf 11,69$ если торговать 100.000$ или 1,169$ если 10.000$). И требуется определить величину сделки, которую хотим совершить(в $$), исходя из того что стоп - N пунктов. В общем надо подогнать размер открываемой позиции...

Проблема в чём? :dntknw:

Скрипт который я выложил считает и стоимость пункта и риск заданный и каким лотом заходить при заданном стоп лоссе.А если религия не позволяет использовать программу,то считайте на пальцах. :crazy_pilot:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А если религия не позволяет использовать программу...

:)

Да установить-то прогу не проблема, просто хочется понять как делается расчёт...

PS. В МТ4 не нравиться дизайн(ну и ещё пару аспектов), к тому же, какая разница на какой платформе торговать... Почему все всем "втюхивают" МТ4, ведь торговля на МТ4 не гарантирует успешность торговли :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

:)

Да установить-то прогу не проблема, просто хочется понять как делается расчёт...

PS. В МТ4 не нравиться дизайн(ну и ещё пару аспектов), к тому же, какая разница на какой платформе торговать... Почему все всем "втюхивают" МТ4, ведь торговля на МТ4 не гарантирует успешность торговли :)

Не знаю актуален ли еще вопрос, но получайте.

Пусть

D - сумма свободных средств депозита на сделку.

R - стоимость одного пипса в долларах для 1 лота.

P - процент допустимого убытка на сделку.

N - величина стопа в пипсах.

Лот (L)можно рассчитать по формуле:

L=(D*P)/100/N/R

Например:

D=10000$,R=11.69$,P=2%,N=50

L=(10000*2)/100/50/11.69=0.34лота.

Проверка:

Если сработает стоп лосс, то убыток составит

50(пипсов стопа) * 0,34(лота)*11,69(стоимость одного пипса лота)=198,73$

Это примерно 2% от депозита: (10000*2)/100=200

Незначительное расхождение вызвано выравниванием лота до 2 десятичных цифр.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Кстати Сергей зря не ставишь стопы и оставляешь висяки ибо такие выносы как вчера могут схавать весь депо. Большинство пересиживает убытки и потому сливает. Игнат уже доказал думаю эту теорию на примере своей торговли, никогда не видел чтоб он торговал без стопов, поэтому он и профитный лось

Конечно зря. Я ведь тоже читал Дугласа :) Только фигня в том, что и стопы нужно успевать двигать. Выставить в БУ и не беспокоиться это хорошо, но очень часто оказывался без позиций именно в начале хорошего движения. Стопы ведь тоже нужно вовремя двигать, понимать когда возобновить потерянную позицию, а когда оставить "вне рынка".

Игнат поймал свою волну - почет и уважение ему за это. Я пока в свой ритм попасть не могу. Но я думаю, кто ищет тот всегда найдет.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Конечно зря. Я ведь тоже читал Дугласа :) Только фигня в том, что и стопы нужно успевать двигать. Выставить в БУ и не беспокоиться это хорошо, но очень часто оказывался без позиций именно в начале хорошего движения. Стопы ведь тоже нужно вовремя двигать, понимать когда возобновить потерянную позицию, а когда оставить "вне рынка".

Игнат поймал свою волну - почет и уважение ему за это. Я пока в свой ритм попасть не могу. Но я думаю, кто ищет тот всегда найдет.

Вот по-чесному, одно время хотел инвестировать в твой ПАММ, но когда увидел зависания убыточных сделок как-то засомневался. Вот посмотри скрин мой повыше, все те люди сидят в просадках, пара прошла 460 пунктов, смысл держать убытки. А у Игната тоже выносы бывают, таков трейдинг, но на длинном временном лаге он всеравно в прибыли. Я нивкоем разе не учу.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вот по-чесному, одно время хотел инвестировать в твой ПАММ, но когда увидел зависания убыточных сделок как-то засомневался. Вот посмотри скрин мой повыше, все те люди сидят в просадках, пара прошла 460 пунктов, смысл держать убытки. А у Игната тоже выносы бывают, таков трейдинг, но на длинном временном лаге он всеравно в прибыли. Я нивкоем разе не учу.

Большая дилемма - пересиживать или нет... Смотря какие убытки вы приемлите. Вы можете весь обложиться стопами, но все равно не будете торговать как Игнат. "Правильно выставленный стоп всегда будет взят" - знаете такую шутку? Ведь к правильному стопу, нужен еще правильный вход. А я считаю, что именно это у меня слабое место. И одними стопами это не лечится. В общем я ищу свою ТС, чтобы мне было понятно, комфортно и прибыльно.

Всю неделю, все и везде писал - вне рынка... и сам же вчера не выдержал. Тороплюсь - есть такой грешок. :)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
добавлю пару слов про мани менеджмент (ММ) к предыдущим постам...

по словам Игната, у него 60% сделок закрывается по стопам... но это стопы бу.. 

соблюдение ММ основное условие  торговли... правила ММ достаточно просты - риск по всем сделкам не более 10% депозита (оптимально 5-6%), риск по каждой отдельной не более 1%... дополнительная сделка открывается, когда  стоп по предыдущей переведен в бу...  Но правила должны соблюдаться в 100 случаях из 100... нарушение правил, это все равно, что выезд на встречную полосу... один раз решил нарушить, получил встречу с камазом... оно того не стоит..

главное - не прибыль будующих периодов... главное сохранность депозита и минимизация рисков..

да можно обложиться стопами и сохранить депозит... а можно рискнуть и остаться без депо...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

 

Добавлю несколько слов в защиту ISN.

К примеру взять свежий график Фунта, на глубокой коррекции было поймано 3 хороших правильных (как Игнат говорит) лося. Вход на селл ввиду образования плоскости и не совсем понятной структуры далее  был пропущен, почти все движение вниз отыграть не удалось. В итоге получаем приличный убыток и неотыгранное движение в направлении тренда. Здесь и встает вопрос, если у некоторых позволяет депозит, то работать может и не без стопов, но с возможностью выдержать приличные просадки.

В итоге подхожу к выводу, что не факт, что такая стратегия будет убыточнее работы с небольшими правильными стопами (так как входу по тренду зачастую бывают уж очень корявыми)

post-29344-0-49246100-1449220533_thumb.p

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

при соблюдении ММ можно поймать только одного лося... но никак не трех...

а потом, приличная просадка это сколько?

знаете, я еще не встречал человека, который бы испытывал чувство радости сидя в приличных просадках...  так зачем же в них сидеть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Причем тут ММ и 3 лося. Были шорты на небольших заходных вниз с разных уровней. Но не суть...

Бесспорно сидеть в просадке в несколько фигур психологически очень неприятно, но если в целом в течении довольно таки долгого периода на парах по сути флет в диапазоне 5-7 фигур, то почему бы и не использовать приличные стопы. 

Здесь примечательны недавние шорты ISN по евре, где он встал в sell в районе 1.11 и вместо того, чтобы получить лосей он пересидел просадку и ушел в хороший профит. Заходная с 1.13, 1.14 вниз тогда была довольно таки сомнительная, то есть теоретически можно было и пропустить такой момент для входа.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ММ тут при том, что каждая последующая сделка, открывается когда стоп по предыдущей переведен на БУ.. если у трейдера открыты 3 сделки, то стопы по 2 сделкам должны быть хотя бы в БУ... при такой работе со стопами риски минимизируются и получить 3-х лоссей не возможно...

я не cлежу за торговлей уважаемого ISN ... и далек от мысли кого-то критиковать... каждый рискует своим депозитом как хочет... однако, рисуя на своих графиках стрелочки, трейдеры почему-то думают, что рынок поколбасится и пойдет туда куда ему нарисовали.... и это можно пересидеть... а если рынок не пойдет?

один трейдер в прошлом году, о котором я точно знаю, зашортил 100 мио usd на рубль/доллар по курсу 38.00, при курсе 43 он еще надеялся, что рынок развернется... закрывался он по 48-49... итог - 1 млрд. рублей убытка...  и так ведь по любой валютной паре может быть... EWA помогает нам правильно входить в рынок и правильно ставить стопы... а куда потом пойдет движение это еще надо посмотреть...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Коллеги, а вам не кажется, что ВСЯ теория управления капиталом, которую излагают учебники (в стиле 2% от депо по 1-й сделке) это очень сильное упрощение? Наверное это работает на акциях, вероятно на товарных фьючах (уже с ограничениями). Но на валюте - намного хуже. 

 

Поясню мысль. Как мне кажется, корреляция пар на форуме не сильно в почете.

Но согласитесь, открываясь EUR/USD в sell, достаточно смело встать EUR/GBP в buy. Для того, чтобы оба прогноза оправдались, фунт должен будет упасть к доллару сильнее, чем евро к доллару в тот же отрезок времени.

Это возможно при условии:

1) британская экономика сдохла (вряд ли, имхо)

2) "расхождение" в краткосрочном периоде, вроде выхода новости ("ловля падающих ножей", имхо)

3) разные временные периоды. Т.е. что-то придется высиживать, что-то оправдается быстрее (перекликается с вар.2, хотя уже более жизненно)

 

Короче говоря, если вы торгуете не 1 валютную пару, то вероятность неприятностей по всем (по многим) фронтам одновременно очень высокая. Позавчера (09.12) все кто торговал eur/usd, nzd/usd и aud/usd влетели по всем трем "разным" сделкам. И эта ситуация типичная, а не исключительная. Фунт не отслеживал, но уверен, что когда бакс падал к евро и киви, к фунту он тоже не рос...

 

Ничего не доказываю. Понятно, что зависимость не линейная. Но "однонаправленных" движений большинство. 

 

Отсюда: как решаете эту задачу вы? Она в классике литературы описана?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Я бы не называл правила ММ упрощенными... базовыми, да, возможно, но не упрощенными... 

на эту базу ММ каждый трейдер, под себя, может повесить любые дополнительные расширения... в том числе и по корреляции.. если трейдер считает, что есть риск убытков, связанный с корреляцией, то возможно ему стоит выделить для себя группы таких пар и не открывать сделки, допустим по фунту, пока стоп по евро не переведен в БУ... я так поступаю по фондовым индексам...

однако, я бы не переоценивал значение корреляции на форекс... можно для примера, наложить друг на друга графики фунта и евро и посмотреть на результат... поэтому я думаю, что неправильно: 1) использовать корреляцию как торговую систему для открытия сделок по другим парам... возможно вчера фунт и ходил за евро как привязанный,  а сегодня уперся и пошел в другую сторону... 2) открывать сразу несколько сделок на весь лимит риска... у каждой пары свои точки входа... 

я не знаю классических книг по ММ...  в прошлом году в у Игната был мини-курс по ММ... там было все, что необходимо трейдеру по контролю за рисками... думаю, что это лучший материал по ММ...  задайте Игнату вопрос про этот курс... возможно у него будет время провести повтор... или возможно будет какая-то новая версия 2.0 .. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Авторизация  

  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...