Перейти к содержанию
Территория трейдеров
vlk1701

фрактальные паттерны

Рекомендуемые сообщения

Описание фрактального паттерна ТяниТолкай. Сокращенно индикатор vlk_TT.

Этот паттерн появился из моих исследований и соображений по гармоническому волновому анализу как модель нулевого порядка. По сути своей это субволна (или субволна в виде буквы S) с увеличенным углом атаки, т.е с ускорением, но сейчас не будем углубляться в природу появления ускорения и гармоничности, хотя это отдельная и очень занятная тема. Лучше попробуем поразмышлять в каких случаях и с какими последствиями такая ситуация появляется с точки зрения EWA.

Начнем с импульса. На down тренде метка «1» будет показывать импульсную субволну( «а» или «с» в коррекции), а раз в классическом EWA именно 5 волна всегда считается самой крутой и быстрой(по крайней мере в вогнутой модели), то отсюда и появляется желание идентифицировать 5 субволну, как окончание текущей. В это же время метка «2» будет появляться в очередной коррекционной субволне, а значит следующий фрактал может быть разворотным(в зависимости от места появления и предыдущего количества, ну например 4 субволна).

Вот здесь можно перейти к коррекциям, поскольку в этой же точно ситуации метка «2» может также показать и волну «а» начавшейся коррекции. В этом случае следующий фрактал вниз будет волной «в» или «2» в нарождающемся тренде(самое время для входа). Ну а как тут отделить мухи от котлет, да в целом тоже не сложно, достаточно волны посчитать, да по ТФ пробежаться.

Как теперь понятно паттерн далеко не частый на рынке, но когда появляется, то довольно информативный.

Теперь всю эту ситуацию можно диаметрально противоположно перевернуть для «up» тренда и вперед и с песней грести бабосы с форекса.

Плюс к этому этот паттерн часто обладает свойством диапазона, который тоже с успехом можно применить для входа. Еще одно свойство связано с фундаментальными выходящими данными или выступлениями, но это больше к ускорениям, а не к EWA, хотя в данном случае одно другому не мешает, и наоборот все это синтезируется. Можно также отследить «Паттерн 5.0» , может это есть сторона 0Х или АВ, как вариант, очень даже возможен. Впрочем как и во всяком правиле есть свои исключения и здесь, но на это мы и называем себя разумными людьми, чтобы «бороться и искать, найти и …не отдаться». Но это все, что касается входов, а для работы чаще можно использовать для подтяжки стопов, а если для смелых и опытных, то для пирамидации, локации и прочей мастурб@ции со счетом.

Вот все просто и без затей примерно так и получается и можно больше не гальванизировать.

Вот и пример. Довольно редкий случай. Обычно ТТ возникают довольно редко, а тут поднавалило.

Итак первая единичка(по графику слева направо и сверху вниз) показывает первую субсубволну в удлиненной первой импульсной субволне, затем 3 субволну, затем 5 субволну. Далее появляются двоечки как коррекционные субволны и снова единичка как первая субсубволна в теперь уже третьей субволне.

post-5990-1248300219.jpg

vlk_TT.mq4

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Да забыл маленькую детальку - разъяснить что индюшонок простой - показывает два подряд фрактала направленных в разные стороны на последовательно расположенных барах. Циферкой "1" обозначается фракталы сверху вниз, двоечкой наоборот.

Поскольку индюшок молодой, то приглашаю уважаемый пипл присоединяться к тестированию и определнию работопригодности. kailexу как вдохновителю идеи, отдельное велкам для сбора статистики и разработки советников.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Поскольку индюшок молодой, то приглашаю уважаемый пипл присоединяться к тестированию и определнию работопригодности.

vlk1701 я загрузил твой индюк ,если ты не против давай на ты.Он не чего мне не показал.Почему? мысль индюка правильная.А не чего не показывает.потому что исходник это индюк Фракталс.Он показывает по самолетам ИМХО.ИСХОДНИК НУЖНО МЕНЯТЬ.если найдешь чем заменить ,то чем заменишь он не будет нуждаться в дополнениях.ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
vlk1701 я загрузил твой индюк ,если ты не против давай на ты.Он не чего мне не показал.Почему? мысль индюка правильная.А не чего не показывает.потому что исходник это индюк Фракталс.Он показывает по самолетам ИМХО.ИСХОДНИК НУЖНО МЕНЯТЬ.если найдешь чем заменить ,то чем заменишь он не будет нуждаться в дополнениях.ИМХО.

Если честно, то я ничего не понял. Что он не показывет циферки в кружочках? А что значит показывает по самолетам и на что заменить фракталы? Потрудитесь объяснить поподробнее плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

А в целом прошу меня сильно пока не пинать, поскольку все это я придумал 2 дня назад, когда блог kailexa просмотрел. Почитал, мозг себе вспучил, вот такая оказия и вылезла. Сами ведь хотели новые формации потестить, ну вот Вам формация что надо. Я лично нигде такой не встречал, причем ни упоминания об использовании, ни обозначения, ну то есть автоидентификация таким фрактальным методом. Так что Copyright © 2009 во имя мое. Хотя если это не так, то я и не удивлюсь – слишком уж близко к поверхности лежит.

А я ему еще расшифровку аббревиатуры по-английски придумал (Turbo Touch).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если честно, то я ничего не понял. Что он не показывет циферки в кружочках? А что значит показывает по самолетам и на что заменить фракталы? Потрудитесь объяснить поподробнее плиз.

Легко.Он не показывает где бабло лежит.Он показывает где самолеты летают.Ошибка трамвайная остановка.Меняй исходник.ИМХО.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Владимир, твою мысль я уловил (давай на ты - так проще). Но я пока рассматриваю фрактальные формации в полном отрыве от EWA. А насчет самой разнообразной статистики - я уже начал нарабатывать материалы. Надеюсь скоро доберусь и до твоей ФФ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вообще Возный сильно рискует.Что даже на демо сольется.Вообще это не торговля .Демо это не торговля.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Владимир, твою мысль я уловил (давай на ты - так проще). Но я пока рассматриваю фрактальные формации в полном отрыве от EWA. А насчет самой разнообразной статистики - я уже начал нарабатывать материалы. Надеюсь скоро доберусь и до твоей ФФ.

Договорились, давай я пока возьмусь за те варианты, которые не описал здесь, а именно проверю как ловится фишка по направлению движения в тактике "Пендаль флету". есть еще пара фишек, но их обмозговать сначала надо. Сейчас ваяю экспертов, пусть прогоняют фишку на истории. В общем запустил анализ. А ты можешь рассмотреть те варианты, что описаны здесь. Так пойдет совместная работа?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Владимир, твою мысль я уловил (давай на ты - так проще). Но я пока рассматриваю фрактальные формации в полном отрыве от EWA. А насчет самой разнообразной статистики - я уже начал нарабатывать материалы. Надеюсь скоро доберусь и до твоей ФФ.

Да я тоже не про EWA, оставим ее пока в покое. Попытаюсь уточнить первое предложение четвертого абзаца первого поста про «паттерн часто обладает свойством диапазона». Речь идет о так называемом внутреннем баре, как его называет Л.Вильямс(ты вроде знаком с его работами). По тактике работы можно освежить в памяти у Рашки и Коннорса в биржевых секретах – глава 19 про диапазоны. А в прайс-акшен транскрипции, это называется HR и IB, беобов и буобов здесь не будет по определению. Хотя сам ТТ вполне может быть PPR(причем окончательно законченного), это с точки зрения опять же прайс-акшн. Хотя Владимир109 может меня и поправит, буду только рад.

В качестве отрицательного примера работы(обычно самого полезного), для проверки на данных, можно взять кабель прямо с начала этого года. Потому как до этого года все было довольно определенно и профитно, а в этом году пришлось отключить еще в феврале- начале марта, поскольку работает с точностью до наоборот, т.е. возникает расширение диапазона, а то и попросту канал вместо тренда.

Вот и возникла идея проверить есть ли какая либо корреляция между появлением ТТ и этим безобразием в поведении кабеля. ТТ сам может быть(в смысле последний его бар) этим диапазоном, и теоретически, даже не будучи диапазоном, может оказывать влияние на появление всяких аномалий. Вот если удастся выяснить и подтвердить степень этого влияния, вот это будет очень большой плюс. Тогда можно будет восстановить работу одной из довольно прибыльных методик(или начать если ты ее пока не пользуешь).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да я тоже не про EWA, оставим ее пока в покое. Попытаюсь уточнить первое предложение четвертого абзаца первого поста про «паттерн часто обладает свойством диапазона». Речь идет о так называемом внутреннем баре, как его называет Л.Вильямс(ты вроде знаком с его работами). По тактике работы можно освежить в памяти у Рашки и Коннорса в биржевых секретах – глава 19 про диапазоны. А в прайс-акшен транскрипции, это называется HR и IB, беобов и буобов здесь не будет по определению. Хотя сам ТТ вполне может быть PPR(причем окончательно законченного), это с точки зрения опять же прайс-акшн. Хотя Владимир109 может меня и поправит, буду только рад.

В качестве отрицательного примера работы(обычно самого полезного), для проверки на данных, можно взять кабель прямо с начала этого года. Потому как до этого года все было довольно определенно и профитно, а в этом году пришлось отключить еще в феврале- начале марта, поскольку работает с точностью до наоборот, т.е. возникает расширение диапазона, а то и попросту канал вместо тренда.

Вот и возникла идея проверить есть ли какая либо корреляция между появлением ТТ и этим безобразием в поведении кабеля. ТТ сам может быть(в смысле последний его бар) этим диапазоном, и теоретически, даже не будучи диапазоном, может оказывать влияние на появление всяких аномалий. Вот если удастся выяснить и подтвердить степень этого влияния, вот это будет очень большой плюс. Тогда можно будет восстановить работу одной из довольно прибыльных методик(или начать если ты ее пока не пользуешь).

Оценив даже чисто визуально, мне кажется не сильно часто ТТ обладает свойством диапазона. Прорыв диапазона как правило сигнализирует о зарождающемся тренде, но ТТ при этом весьма часто появляется в горизонтальных коррекциях, в которых торговать таким образом более чем опасно. Может приведешь конкретные примеры, как ты обыгрываешь конкретные ситуации с ТТ и как отфильтровываешь ошибочные. Я так понял подробной статистики по ТТ у тебя пока нет? Если хочешь поучавствовать в наработке статистического материала, то предложи, какие именно варианты обыгрывания ТТ ты хотел бы оценить статистически. Можно попробовать начать собирать статистику именно для ТТ (одна из самых простых ФФ).

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Вопрос к уважаемому пиплу. Кто-нибудь занимался или может где видел в литературе, какими параметрами и их значениями формализуется флетовый рынок. Т.е. какие циферки рассчитать, чтобы можно было однозначно сказать, что между точками А и В флет?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос к уважаемому пиплу. Кто-нибудь занимался или может где видел в литературе, какими параметрами и их значениями формализуется флетовый рынок. Т.е. по какие циферки рассчитать, чтобы можно было однозначно сказать, что между точками А и В флет?

Вопрос прочти философский. Но как фанат фракталов, попробую вспомнить интересную идею уважаемого DrShumiloff. Он упоминал про так называемый индикатор фрактального индекса. Фрактальный индекс отражает период, который понадобился для формирования определенного количества фракталов. Чем меньше период, тем более флетовый рынок. Трендовый рынок характеризуется мощным движением без большого количества фракталов. Думаю, это интересная идея для оценки флетовости рынка. Но вообще методов оценки существует масса. Просто все, что связано с фракталами, мне больше всего импонирует.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Оценив даже чисто визуально, мне кажется не сильно часто ТТ обладает свойством диапазона. Прорыв диапазона как правило сигнализирует о зарождающемся тренде, но ТТ при этом весьма часто появляется в горизонтальных коррекциях, в которых торговать таким образом более чем опасно. Может приведешь конкретные примеры, как ты обыгрываешь конкретные ситуации с ТТ и как отфильтровываешь ошибочные. Я так понял подробной статистики по ТТ у тебя пока нет? Если хочешь поучавствовать в наработке статистического материала, то предложи, какие именно варианты обыгрывания ТТ ты хотел бы оценить статистически. Можно попробовать начать собирать статистику именно для ТТ (одна из самых простых ФФ).

Да, разумеется статистики нет, но есть предчувствие, что должна быть зависимость между появлением ТТ и провалом(или успехом) тактики обыгрывания диапазона. Вариантов может быть несколько, например, если непосредственно перед появлением диапазона возник ТТ(возможно и на меньшем ТФ), то чем это грозит применению тактики в такой ситуации. Понятно, что когда тактика в работе, то уже поздно пить баржоми, хотя и тут не всегда может быть расширение с пробоем диапазона. Просчитать и выявить можно коэффициентом линейной корреляции, он наиболее простой и довольно точно определить наличие зависимости. Или я не понял вопроса, тогда для тех, кто в танке, расшифруй, плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос прочти философский. Но как фанат фракталов, попробую вспомнить интересную идею уважаемого DrShumiloff. Он упоминал про так называемый индикатор фрактального индекса. Фрактальный индекс отражает период, который понадобился для формирования определенного количества фракталов. Чем меньше период, тем более флетовый рынок. Трендовый рынок характеризуется мощным движением без большого количества фракталов. Думаю, это интересная идея для оценки флетовости рынка. Но вообще методов оценки существует масса. Просто все, что связано с фракталами, мне больше всего импонирует.

Идея интересная, но не вполне применима. Если исходить с этой точки зрения, то сам ТТ это мегафлет, поскольку более близкого расстояния не существует. Однако по сути ТТ это как раз маленький, но тренд. Что здесь не обойтись без рассчета угла наклона, это понятно и этим я уже успешно занимаюсь, а вот меня интересует как соотнести это с возникающей волатильностью, чем ее расчитывать и с чем сравнивать. В этом случае фрактальный индекс это временной показатель, а нужен именно разброс значений, чтобы определить моменты начала и завершения входа рынка во флет и выход.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Да, разумеется статистики нет, но есть предчувствие, что должна быть зависимость между появлением ТТ и провалом(или успехом) тактики обыгрывания диапазона. Вариантов может быть несколько, например, если непосредственно перед появлением диапазона возник ТТ(возможно и на меньшем ТФ), то чем это грозит применению тактики в такой ситуации. Понятно, что когда тактика в работе, то уже поздно пить баржоми, хотя и тут не всегда может быть расширение с пробоем диапазона. Просчитать и выявить можно коэффициентом линейной корреляции, он наиболее простой и довольно точно определить наличие зависимости. Или я не понял вопроса, тогда для тех, кто в танке, расшифруй, плиз.

В ТТ есть особенность, которая определяется временной составляющей (требование, чтобы фракталы были образованы соседними барами). Я знаю еще одну похожую ФФ, которая образована одним баром и состоит из разнонаправленных фракталов на данном баре. Она также определяется временной составляющей. Особенность данного вида фрактальных формаций в том, что они появляются благодаря свойству слияния фракталов (ранее я об этом упоминал в своем блоге по поводу исследования таймфреймов). И соответственно исчезают по причине дробления фракталов. Выходит, данная группа ФФ достаточно сильно зависит от времени, нежели иные фрактальные формации, как, например 1-2-3. Поэтому я и упоминал ранее что данный фрактальный паттерн сильно зависит от выбранного таймфрейма и сам по себе не является чем-то самодостаточным и уникальным. Это просто два противоположных фрактала, которые для заданного таймфрейма благодаря свойству слияния фракталов, образуются на 2-ух соседних барах. Для каждого таймфрейма будет уникальный набор таких паттернов ТТ, но, возможно, в этом и есть уникальность данной группы ФФ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Идея интересная, но не вполне применима. Если исходить с этой точки зрения, то сам ТТ это мегафлет, поскольку более близкого расстояния не существует. Однако по сути ТТ это как раз маленький, но тренд. Что здесь не обойтись без рассчета угла наклона, это понятно и этим я уже успешно занимаюсь, а вот меня интересует как соотнести это с возникающей волатильностью, чем ее расчитывать и с чем сравнивать. В этом случае фрактальный индекс это временной показатель, а нужен именно разброс значений, чтобы определить моменты начала и завершения входа рынка во флет и выход.

Нет, ТТ как раз не флет согласно этой точки зрения. Возникло всего 2 фрактала. Допустим мы берем промежуток в 50 баров и считаем количество фракталов. Если фракталов 5 - явный тренд. Если фракталов скажем порядка 20-30 - это скорее флет. В оригинальном варианте измеряется период, который скажем нужен для образования 10 фракталов. Если подряд один за одним появилась 5 ТТ (10 фракталов), то это уже похоже на мегафлет. А если понадобилось 50-100 баров, то это уже никак флетом не назовешь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Идея интересная, но не вполне применима. Если исходить с этой точки зрения, то сам ТТ это мегафлет, поскольку более близкого расстояния не существует. Однако по сути ТТ это как раз маленький, но тренд. Что здесь не обойтись без рассчета угла наклона, это понятно и этим я уже успешно занимаюсь, а вот меня интересует как соотнести это с возникающей волатильностью, чем ее расчитывать и с чем сравнивать. В этом случае фрактальный индекс это временной показатель, а нужен именно разброс значений, чтобы определить моменты начала и завершения входа рынка во флет и выход.

Насчет временного показателя - это да. Если рынок достаточно волатилен и движется в рамках канала, такой индикатор может показать флет, хотя на самом деле имеем дело с явным трендом.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Нет, ТТ как раз не флет согласно этой точки зрения. Возникло всего 2 фрактала. Допустим мы берем промежуток в 50 баров и считаем количество фракталов. Если фракталов 5 - явный тренд. Если фракталов скажем порядка 20-30 - это скорее флет. В оригинальном варианте измеряется период, который скажем нужен для образования 10 фракталов. Если подряд один за одним появилась 5 ТТ (10 фракталов), то это уже похоже на мегафлет. А если понадобилось 50-100 баров, то это уже никак флетом не назовешь.

Ну чтож в сочетании с углом может и прокатит. За вариант спасибо, щас будем пробовать реализовать.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Тему отмодерил. :phil_19:

vlk1701 :excl:, Diver, будьте корректнее :Laie_61:, не заставляйте меня звать Белку-сан :big_boss:

:judge:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Почитайте тогда этот пост

http://www.procapital.ru/showthread.php?t=19164

Интересную тему Возный замутил. Но, это конечно моё ИМХО, наличие в системе поиска разворотов значительно снижает её эффективность в пипсовом выражении :)) Если бы там ещё мюрревские уровни,например, были прикручены, и разворотные модели фильтровались по ним, это уже другая история. :D_coffee:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну чтож в сочетании с углом может и прокатит. За вариант спасибо, щас будем пробовать реализовать.

Первые ПРЕДВАРИТельные результаты проведенного статистического анализа по определению направления движения цены при появлении ТТ.

Метод: линейный корреляционный анализ

Инструмент для наблюдения: EURUSD на ТФ: 1H ;

Исследовано 2065 трендов. Тренд определялся по тупой цене, а не по экстемумам и без аннигиляции малых трендов по оригинальной методике.

Результаты:

1.Предлагаемый метод определения флета в зависимости от количества фракталов, показал очень низкую зависимость угла наклона от количества фракталов. Коэффициент корреляции = 0.047, т.е. в 4.7% случаев действительно флет можно определить по количеству фракталов.

2.Зависимость направления движения цены в будущем, в зависимости от типа появившегося ТТ, как и ожидалось, оказалась вне пределов достоверного предсказания. Только в 16.5% случаев, цена предсказанно направлялась в сторону, противоположную типу ТТ.

3.Наиболее предсказуемо (35% случаев), только появление типа самого ТТ в зависимости от направления тренда движения цены.

Все детали анализа и подробности можно проверить в прикрепленном файле.

Продолжение анализа видимо буду проводить по направлению изменения методики определения трендов. Доработаю аннигиляцию и попробую по зигзагу. Попробую выделить некие группы трендов и в них отдельно провести дополнительную обработку.

Хотя при таких результатах, зависимость, в лучшем случае поднимется до 50%, но довести до конца все-таки придется, раз уж начал. Пока только и остается надежда на флеты, может там кардинально все и лежит.

Братцы, а как у вас идет статистика?

TT_stat.rar

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Если бы там ещё мюрревские уровни,например, были прикручены, и разворотные модели фильтровались по ним, это уже другая история. :D_coffee:

Что за технология? поделитесь ссылками или смыслом подробнее плиз.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.


  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

×
×
  • Создать...