Перейти к публикации
Территория трейдеров
ДжаZ

Допустимый % убытка

Рекомендованные сообщения

Это зависит от твоей ТС, и тех рисков, которые ты готова на себя брать. :D_coffee:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просадок не должно быть все эти разговоры о допустимой просадке блеф.Читайте книги по управлению капиталом.Вообще эвалюция трейдера состоит из трех этапов.1 это когда бьют2 это когда бьют через раз3это когда удары проходят мимо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Читайте книги по управлению капиталом

Плавали, знаем! :Just_Cuz_36:

В первую очередь любые системы управления капиталом требуют определить допустимый % убытка по позиции к депозиту в целом, % убытка по всему портфелю в целом.

Убытки это часть игры, но ими нужно управлять, у всех классиков читал об этом. Швагер, Нидерхоффер, Элдер, Лефевр, Найман.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Плавали, знаем! :Just_Cuz_36:

В первую очередь любые системы управления капиталом требуют определить допустимый % убытка по позиции к депозиту в целом, % убытка по всему портфелю в целом.

Убытки это часть игры, но ими нужно управлять, у всех классиков читал об этом. Швагер, Нидерхоффер, Элдер, Лефевр, Найман.

Извини я этих авторов классиками не считаю.Швагер в книге признается что считает себя слабым трейдером.Нидерхоффер со своей теорией о возвращающихся слонах довел фонд до разорения.Элдер врач психотерапевт всю жизнь лечил алкоголиков .а потом переключится на трейдеров .Смотрит на проблему как врач.Есле трейдер слил 2% то быстрей выйдет из запоя чем тот что слил 50%.Хорошая книга на ночь.Один только хвост кенгуру чего стоит.....Пардон забыл три экрана да слизал у когото удачно .По мне лучше 5 экранов я думаю более точно.Лефевра не читал не знаю.Найман полностью безполезная книга.Хотя нет для рекламного буклета подойдет .

Уважаемые вы прочитайте Джонса там черным по белому написано.Найди Санкт-Петербургский сдвиг.Потом управляй капиталом.Все давно доказано .Не надо изобретать велик.

Нет сдвига получай по загривку.Есть сдвиг нет управления получай через раз.Когда все есть нечего нестрашно. :close_tema:

Аврора я думаю у теья нет сдвига ищи его. : :acute:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петербургский сдвиг это типа про игру в монетку Петра и Павла? А и даже если не угадал... Это типа глубоко научный подход к рынку итд. Я предпочитаю опираться на мнение реальных трейдеров, кем бы они ни были в прошлой жизни, хоть домохозяйкой, чем на заумный подход профессоров без опыта работы на рынке. Почему? Потому что рынок это не торговый метод, рынок это психология толпы и психология личности (себя, как трейдера) на 70%, а уж остальное торговый метод.

Швагера я привел не как пример трейдера. Нужно прочесть его книги - Маги рынка, их кажется 3. Вот там, действительно ВЕЛИКИЕ трейдеры дают интервью, говорят об убытках, как о части игры. Лефевр пишет о великом трейдере своего времени Ларри Ливенгстоне. Нидерхоффер разорился потому что ошибся, все ошибаются, однако он был лучшим в свое время и управлял такими капиталами к которым ни Вы ни я можем никогда не прийти. Денис великий трейдер 80х, с его школой черепах. ДА мало ли, лучше Магов почитать, там приводится не только интервью но и конкретные показатели трейдеров.

Само по себе понятние безубыточный трейдер - абсурдно. Это в таком случае должен быть квазибогатый человек на планете

Джонса прочту, ради любопытства.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Петербургский сдвиг это типа про игру в монетку Петра и Павла? А и даже если не угадал... Это типа глубоко научный подход к рынку итд. Я предпочитаю опираться на мнение реальных трейдеров, кем бы они ни были в прошлой жизни, хоть домохозяйкой, чем на заумный подход профессоров без опыта работы на рынке. Почему? Потому что рынок это не торговый метод, рынок это психология толпы и психология личности (себя, как трейдера) на 70%, а уж остальное торговый метод

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Джонс это человек Ларри Вильямса.Вот живой классик.А так же Эллиот Прехтер Де Марк.и еще есть люди .Которые двинули тему.А не пересказывали чужие рассказы.Согласен Нидерхоффер трейдер высокого уровня.Но совершивший роковую ошибку именно в вопросе управления капиталом. :laie_01-1:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не думаю, что имеет смысл обсуждать всех этих людей. Тем более в этой теме. Я прочту Джонса, вам очень рекомендую Лефевра "Воспоминания биржевого спекулянта" о жизни и достижениях Ларри Ливингстона (псеводним, настоящее имя Джесси Ливермор) и Швагерских Магов, интервью с реальными трейдерами, людьми посвятившим жизнь торговле а не изучению теоретических аспектов.

Если по теме, Вы утверждаете, что есть схемы управления капиталом ИСКЛЮЧАЮЩИЕ просадки любой из позиций портфеля. Я утверждаю, что это абсурд, так как предполагает 100%-ю правоту трейдера АБСОЛЮТНО во всех случаях. Нет ничего нового под солнцем и никто не бывает прав ВСЕГДА.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Читал Джонса. Он не отрицает убыток, он ограничивает его так же, как и все остальные. Только у него ограничение не в %, а в юнитах (или как там они называются). Что использовать - фракцию или пропорцию - это вопрос личных предпочтений.

Вообще, знаете ли, все эти танцы с бубном вокруг управления капиталом имеют целью как раз ограничение убытка. У вас не бывает убытка? Уверены на 100%? Так торгуйте на все, и будет вам счастье.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Если по теме, Вы утверждаете, что есть схемы управления капиталом ИСКЛЮЧАЮЩИЕ просадки любой из позиций портфеля. Я утверждаю, что это абсурд, так как предполагает 100%-ю правоту трейдера АБСОЛЮТНО во всех случаях. Нет ничего нового под солнцем и никто не бывает прав ВСЕГДА.

Быть правым всегда не возможно.Есть сдвиг управляемый и не управляемый.Есле мы имеем управляемый сдвиг.То правильно управляя капиталом .ПРОСАДКА РАВНА НУЛЮ.есле нет сдвига все усилия безполезны.Один из сдвигов это паттерн5-3.На рынке есть и другие сдвиги.Но есле не правильно управлять деньгами можно и имея сдвиг терять капитал. :connie_boy_cleanglasses:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Читал Джонса. Он не отрицает убыток, он ограничивает его так же, как и все остальные. Только у него ограничение не в %, а в юнитах (или как там они называются). Что использовать - фракцию или пропорцию - это вопрос личных предпочтений.

Вообще, знаете ли, все эти танцы с бубном вокруг управления капиталом имеют целью как раз ограничение убытка. У вас не бывает убытка? Уверены на 100%? Так торгуйте на все, и будет вам счастье.

Джонс описал все возможные схемы.Но основная это я называю ее ступенька.Повышение и понижение риска ступеньками.Есле свалился на нижнюю ступеньку разбирайся в сдвиге.Есле есть сдвиг ты идешь по степенькам.и чем дальше от первой тем меньше шанс потерять капитал.А торгуют на все только идиоты....... :skateboard:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А торгуют на все только идиоты....... :skateboard:

Тру. Так значит и вы ограничиваете убытки? Тогда не вводите народ в заблуждение.

Под занавес поясню, что Аврора имела в виду под допустимой просадкой. Скорее всего, она имела в виду рисковый капитал, т.е. максимально возможный убыток в одной сделке. Джонс максимально возможный убыток не меряет, у него все завязано на этих юнитах, но это не значит, что такого понятия не существует. Наоборот, это общепризнанный стандарт.

И, конечно же, от того, что вы виспользуете другой мм, "разговоры о допустимой просадке" блефом не станут.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Тру. Так значит и вы ограничиваете убытки? Тогда не вводите народ в заблуждение.

Под занавес поясню, что Аврора имела в виду под допустимой просадкой. Скорее всего, она имела в виду рисковый капитал, т.е. максимально возможный убыток в одной сделке. Джонс максимально возможный убыток не меряет, у него все завязано на этих юнитах, но это не значит, что такого понятия не существует. Наоборот, это общепризнанный стандарт.

И, конечно же, от того, что вы виспользуете другой мм, "разговоры о допустимой просадке" блефом не станут.

Нет Zerus мы так друг друга не поняли.Для меня любая просадка это или техническая ошиька или ошибка управления .а допустимая просадка это самообман. :WhiteVoid_2: :WhiteVoid_2: :WhiteVoid_2:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Нет Zerus мы так друг друга не поняли.Для меня любая просадка это или техническая ошиька или ошибка управления .а допустимая просадка это самообман. :WhiteVoid_2: :WhiteVoid_2: :WhiteVoid_2:

Ну, пусть, пусть. Ни одна ТС не может дать 100% вероятность, ни волны, ни что еще. Ошибка - это глупый косяк, не следование системе, не соблюдение ММ и т.д. Убытки возникают не только по причине ошибок.

А с таким подходом как у вас совесть и самобичевание в конце концов загрызут.

И еще. Вы написали "для меня". В этом случае принято ставить "ИМХО".

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Для меня любая просадка это

Ну вот, уже уточнения появились... а то так категорично, нет и всё тут :) а вы мол, недалёкие, почитайте ка Джонса, что бы приблизиться к граалю :)

Пожалуй не стоило тогда так снисходительно отвечать на вопрос новичка :) Не знаю как вы стали трейдером, но подозреваю, что так же как и все люди, не родились с этими знаниями, а приобрели их, и сами были новичком когда то...

наверняка и играли "на всё" хотя бы разок в жизни то ? :)))

Avrora, обычно не рекомендуют допускать убыток по одной позиции больше чем 2% к портфелю. При этом % допустимого убытока для конкретной позиции будет зависеть от размера позиции. При потере > 10% портфеля рекомендуют пересмотреть либо торговый метод либо управление капиталом. Другие способы контроля убытков- хеджирование, но этого в двух словах не объяснишь. Лучше прочитать, благо литературы на эту тему много.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну вот, уже уточнения появились... а то так категорично, нет и всё тут :) а вы мол, недалёкие, почитайте ка Джонса, что бы приблизиться к граалю :)

Пожалуй не стоило тогда так снисходительно отвечать на вопрос новичка :) Не знаю как вы стали трейдером, но подозреваю, что так же как и все люди, не родились с этими знаниями, а приобрели их, и сами были новичком когда то...

наверняка и играли "на всё" хотя бы разок в жизни то ? :)))

Да ладно без обид я сам нахожусь в положении когда пропускаешь удар через раз и когда все пофиг.Просто есть понимание цель.Удачи. :acute:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

очень занимательная дискуссия

про товарища ральфа Винса еще забыли упомянуть с эффективной F

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
очень занимательная дискуссия

про товарища ральфа Винса еще забыли упомянуть с эффективной F

Ральф это все из той же банды.Джонс перерабатывал Ральфа.А Ларри Вильямс наблюдал со стороны и снимал пенку.

Уточнение правильно Ральф двигул эту тему.Но у эффективной F есть проблема взрывной рост счета.Но при неудачной сделке большая просадка.Ларри Вильямс применил эту разработку и выиграл чемпионат мира.Но не кто не поверил что так можно.И до сих пор говорят что он использовал 2счета.Но есле логически рассудить как он мог знать какая сделка будет прибыльно а какая нет.Еще он пишет что на самом деле он больше заработал но были большие просадки.И вот как раз Джонс и решил эту проблему просадок.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ральф это все из той же банды.Джонс перерабатывал Ральфа.А Ларри Вильямс наблюдал со стороны и снимал пенку.

Уточнение правильно Ральф двигул эту тему.Но у эффективной F есть проблема взрывной рост счета.Но при неудачной сделке большая просадка.Ларри Вильямс применил эту разработку и выиграл чемпионат мира.Но не кто не поверил что так можно.И до сих пор говорят что он использовал 2счета.Но есле логически рассудить как он мог знать какая сделка будет прибыльно а какая нет.Еще он пишет что на самом деле он больше заработал но были большие просадки.И вот как раз Джонс и решил эту проблему просадок.

после прочтения вильямса и ральфа я тоже пытался доработать систему

хотел даже статью опубликовать,но как то до практики не дошло

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ральф это все из той же банды.Джонс перерабатывал Ральфа.А Ларри Вильямс наблюдал со стороны и снимал пенку.

Уточнение правильно Ральф двигул эту тему.Но у эффективной F есть проблема взрывной рост счета.Но при неудачной сделке большая просадка.Ларри Вильямс применил эту разработку и выиграл чемпионат мира.Но не кто не поверил что так можно.И до сих пор говорят что он использовал 2счета.Но есле логически рассудить как он мог знать какая сделка будет прибыльно а какая нет.Еще он пишет что на самом деле он больше заработал но были большие просадки.И вот как раз Джонс и решил эту проблему просадок.

Хочу ответить в тему. Давно борюсь с разными торговыми системами и являюсь последователем системной торговли. Системной потому что должна быть система как предмет обсуждения и анализа иначе анализируеш чуства и эмоции. Любая система, любая методика принятия и реализации решений имеет дело с вероятностью ( но ее оставим в покое ).

В принципе даже если открывать позицию в любую сторону и ограничивать при этом риск то система стремится к прибыльности ( умышленно не говорю прибыльна ). Если используется любая система анализа и принятия решений то она увеличивает ( по крайней мере должна увеличивать ) вероятность открытия позиции в нужном направлении.

Выводы ( лично мои )

1. Никогда не знаеш правильно ли открыта позиция, всегда будь критичен к ней.

2. Поскольку не знаеш правильно ли открыта позиция то используй стоп.

3. Пользоваться нужно той системой которая дает большее отношение прибыли к убыткам.

4. Абсолютно любая система анализа служит цели увеличения вероятности открытия позиции в нужную сторону ( под словом вероятность нужно понимать вероятность вообще а не нормальное распределение ).

5. Следуя логике Бенуа Мандельброта "Не послушные рынки" ( очень рекомендую ) на ФР нет нормального распределения, поэтому прибыль выбираем стопом либо пока не получим сигнал закрытия или разворота с высокой вероятностью.

( все банально :D_sunny: )

Вывод в тему ветки.

1. Если ты используеш стоп то он автоматически предусматривает возможность убытка по позиции ( отсутствие стопа говорит о том что ты убытка просто не допускаеш :Koshechka_08: ) , то есть либо открытая позия может быть закрыта с убытком ( и даже после этого вновь может быть открыта в туже сторону, и даже может сильно выстрелить ),

Либо после накопления прибыли в позиции может быть глубокий откат показывающий падение прибыли по позиции но не уменьшающий величину капитала на момент открытия.

По величинам убытка некоторые варианты

1. Величина убытка в Парабалике в точке входа это растояние до максимума определенного в периоде параболика - не хороший вариант.

2. Фиксированный например 2% позы - нормальный но лично я в фиксированном варианте дожидаюсь момента и вхожу одновременно в 2-3 инструмента со стопом 0.25% ( это не для обсуждения а моя практика )

3. Подобно в.1 не фиксированный а через волатильность ( в настоящее время ) черз ATR ( но сцелой кучей переделок, относящихся к пересчету соседних значенинй ) убыток пропорционален промаштабированному Истинному диапазону TR или ATR, в точке входа.

Лично мое мнение - убыток это необходимая часть торговли к нему нужно относиться также системно, его нужно учитывать и узучать, отрицая убыток получить прибыль принципиально невозможно, отталкивать не отчего . :yu:

Мое мнение по поводу литературы.

Джонса к сожалению не читал, Билл Вильямс вообще разочаровал, у Шваггера полезны только книги-интервью, весьма полезен Willder ( автор ADX, RSI, ATR, Parabolic ), о Мандельброт очень полезен как философ и разрушитель стереотипов а также органично дополняет или начинает теорию волн ( Билл Вильямс со своим хаосом это рейпей на хвосте собаки ИМХО ). Про авторов анализа Волн ничего не говорю все и так знают.

Надеюсь мое мнение не покажется категоричным :connie_boy_cleanglasses:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Надеюсь мое мнение не покажется категоричным

Нормальное мнение.Хочу добавить Вильямсов в штатах как у нас Ивановых.Ларри это великий трейдер нашего времени. а кто такой Билл, а фиг его знает вроде книжки пишет......Мандельброда обязательно прочитаю. :connie_boy_cleanglasses:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Привет Всем!Интересная тема очень много сказано по делу Сам я раз 20 перечитывал Швагера именно из за психологии этих людей и Все они теряли когда позволяли себе немного расслабится-основная ошибка профи .Именно наше поведение на рынке обуславливает наш успех убедился на 100% е сли я себе верю всё идёт как я просчитал стоит чуть усомниться всё изменение плана передвижки доливки перевороты всё потери.Лудше просчитал закрываешь экран или вообще комп и просто жди .

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А если на проблему посмотреть так. Я буду только при форекс.

Ни одна приличная валюта в обозримом исторической будущем исчезнуть не должна, и ничего до нуля или бесконечности не прыгнет. Следовательно если только не делаеш бай (селл) на историческом максисмуме (минимуме), то беспокоится по поводу убытков вообще не стоит. Имей на депозите столько, что бы не сработал стоп аут и сиди и жди, желательно чтобы своп капал в твою сторону. И ни надо ни каких стопов, нечего кормить кого попало. Это подрузумевает, что при открытии сделки был проведён какой-то анализ и объективные резоны по открытию именно в эту сторону были. И если они были, то рано или поздно сработают. Профит получается не скоро и не огромный? Так радоваться надо отсутсвию убытков и довольствоваться малым. В общем как в китайской мудрости "Сиди спокойно на пороге своего дома и мимо тебя пронесут труп твоего врага" . :Koshechka_08: :Koshechka_08:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А если на проблему посмотреть так. Я буду только при форекс.

Ни одна приличная валюта в обозримом исторической будущем исчезнуть не должна, и ничего до нуля или бесконечности не прыгнет. Следовательно если только не делаеш бай (селл) на историческом максисмуме (минимуме), то беспокоится по поводу убытков вообще не стоит. Имей на депозите столько, что бы не сработал стоп аут и сиди и жди, желательно чтобы своп капал в твою сторону. И ни надо ни каких стопов, нечего кормить кого попало. Это подрузумевает, что при открытии сделки был проведён какой-то анализ и объективные резоны по открытию именно в эту сторону были. И если они были, то рано или поздно сработают. Профит получается не скоро и не огромный? Так радоваться надо отсутсвию убытков и довольствоваться малым. В общем как в китайской мудрости "Сиди спокойно на пороге своего дома и мимо тебя пронесут труп твоего врага" . :Koshechka_08: :Koshechka_08:

Простите, у меня вопрос. Вы на Форексе торгуете, чтобы заработать или удовольствия ради?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×