Перейти к содержанию
Территория трейдеров

🎞 Записи вебинаров по трейдингу по волнам Эллиотта 📺


1️⃣ Волновые Выкрутасы - https://ignat.trading/~webinar

2️⃣ Ошибки волновиков - https://ignat.trading/~NewWebinar

3️⃣ Мани-менеджмент - https://ignat.trading/~MoneyManagement

Телеграм

5м.jpg  https://t.me/TraderTerritory 

Magellan`s way


Белка-сан

Рекомендуемые сообщения

   Всем привет.

 

   Благодарю уважаемую Белку за создание этой авторской ветки. Меня зовут Магеллан, я занимаюсь торговлей фьючерсами на Чикагской товарной бирже CME. В портфель входят всего 2 инструмента -  это фьючерс на Западно-техасскую нефть (WTI) – CL и фьючерс на индекс S&P500 – ES. В основу торговли входит методика оценки объемов рыночного участия ведущих американских и европейских банков в эти инструменты, а также других институциональных участников, преимущественно американских. Торговля ведется в режиме интрадей и внутридневной анализ основан на методике рыночного профиля (Market Profile). Перенос позиции (овернайт) производится очень и очень редко, в виду космических маржинальных требований Чикагской биржи к позициям на перенос через клиринг.

   В этой ветке планируется публикация реальных сделок по вышеуказанным инструментам, публикация торговых планов на день, а также коллективные диалоги, направленные на обсуждение ценообразования легкой нефти и индекса СИП, анализа текущего состояния рынка по данным инструментам и планирование ближайшего движения. В общем приглашаю всех заинтересованных трейдеров принять участие в развитии этой темы.

 

   P.S: Публикация сделок по инструментам планируется не ранее 20 октября, в виду текущей нестабильности на рынках. Нестабильность вызвана прежде всего спекулятивными настроениями крупных участников рынка в свете завершившегося финансового года в США. Поэтому думаю что сейчас целесообразно только наблюдать и анализировать рынки, пока институциональный топ-менеджмент перетряхивает ритейл, набивая капитализацию текущих портфлей, перед их перерасчетом, а также в погоне за многомиллионными бонусами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствуем. ) Интересно будет посмотреть, тем более нефтью и сам порой торгую, правда брентом, не wti. А через какого брокера, если не секрет, на Чикагскую вышли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Приветствуем. ) Интересно будет посмотреть, тем более нефтью и сам порой торгую, правда брентом, не wti. А через какого брокера, если не секрет, на Чикагскую вышли?

Привет, Молот. Брент честно не смотрел, т.к. не изучал ценообразование этого сорта, но думаю по большому счету условия не сильно отличаются. В целом любая нефть интересна с точки зрения торговли, т.к. нефть по сути является самодостаточным инструментом и скорее нефть делает новости, чем наоборот.  Насчет брокеров, платформ и т.д. думаю лучше через ЛС, сам не люблю рекламы, но и не знаю как администрация форума к этому отнесется.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день. Попутного ветра!

 

Какой у вас опыт работы на этом рынке ?

Привет. Спасибо) На Чикаго с мая 2012 года.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Крайне редко торгую европейскую сессию, но сегодня проанализировал вчерашнее падение по ES - рынок в балансе цены. Решил что можно торгануть в балансе от 1933.00 и от 1925.00 с риском 3.75 пункта. Выставил лимитник в шорт соответственно по 1933.00. ES точно отработал лимитник и я зафиксил прибыль по 1927.50 с прибылью 5.5 пункта.

Картинка ниже:

ES_08_10_zps6dca3c54.jpg

Изображения буду загонять в спойлеры для экономии места.

 

На верхней картинке показан HLC 30-минутный график с проторгованными позициями в виде красных и фиолетовых стрелок (Order Fills). Это делается для того, чтобы эти самые order fills были видны вам на графике. Обычно у меня графики в виде профиля только, но там когда включаешь Show order fills on chart - их не видно из-за принтов профайла. Обычный мой чарт выглядит так:

Wrksps1_zpsa6e9d302.jpg

Как видно, что на этом графике можно видеть только лимитные ордера, которые еще ожидают исполнения, а филлы не отображаются.

 

Лимитник в лонг стоит на 1925.00 со стопом на 1921.25, посмотрю как ES будет вести себя к низу, если слишком агрессивно, то лимитник буду снимать. Такая неопределенность с нижним лимитом обусловлена все той же текущей нестабильностью на Америке в связи с завершением финансового года, т.к. ES уже довольно долго настроен вниз. Совокупные позиции по ES - шортовые, поэтому надо пристально смотреть за желанием участников к дальнейшим продажам по ES и в случае большой активности - снимать лимитник. Ниже картинка с позициями по ES:

ES_Net_Pos_zps02256b6d.jpg

Совокупные позиции показаны толстой черной линией.

 

Успеха всем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лимитник в лонг стоит на 1925.00 со стопом на 1921.25, посмотрю как ES будет вести себя к низу, если слишком агрессивно, то лимитник буду снимать.

Лимитник по цене 1925.00 снял, активность на продажу проявилась с открытием Америки, по профилю рынка нижние цены принимались рынком и был сформирован приличный объем в нижней части профиля. Затем баланс расширился до 1918.00. График маркет профиля выкладывать не стану, сейчас и в дальнейшем в основном будут 30-минутные бары HLC. На этих графиках проще, все видно и не надо слишком расписывать, достаточно сравнить динамику движения и дельту.

ES__zps1fc05920.jpg

Успеха всем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сижу, думаю над нефтянкой. Спекули давят на нефть по-черному, государство в этом им помогает, т.к. выгодно. Но до каких пор валиться будем, интересно? Сидел, математикой считал, вроде самая нормальная цель нефти, если учитывать здравый смысл, ценообразование и красную цену для саудитов в $94 за бочку, то получается что целевая цена находится в районе 86.22, от которой должен быть отскок. Хотя если убрать из уравнения здравый смысл и оставить чистые спекуляции, то получается что цели лежат ниже, а именно: 1 цель - 81.15, 2 цель - 79.10. Вообще думаю что здравый смысл должен возобладать и пора бы нефтянке остановиться, иначе если дальше будем валиться, то на других рынках начнется хаос.

CL_zps28d4ee3d.jpg

Если брать в расчет грубый фундаментал, то получается что нефтянка должна дорожать:

 

Факторы в пользу удорожания (самые весомые, навскидку):

1) Только при цене 94.00 (минимум 93.70) за бочку в саудии довольны и там всем на все хватает.

2) Зима на носу, греться надо, топиться надо.

3) Непонятно как закончатся баталии Газпрома и Нафтогаза по газу. С одной стороны у ЕС газохранилища почти полные, но с другой, зима-то 3 месяца всего, а сколько хохлы будут Миллеру палец в ухо вкручивать по газу, доподлинно неизвестно. Так получается, что эти ожидания, наоборот повод взвинтить цену вверх.

 

Факторы в пользу падения нефти (самые весомые, навскидку):

1) Попытка Штатов нагнуть Россию, свалить экономику на бок, в общем, показать - кто тут Папа.

2) Завышение доллара в связи с формированием бюджета Штатов на 2015? - но это мелочи, по сути.

3) Мысли кончились...

 

Тем более, нефть уже перепродана:

CL_net_zpsba788945.jpg

В общем дурдом какой-то, дамы и господа по нефти сейчас. Конец финансового года - это понятно, но максимум, куда цена может опуститься - это 86.22, если уж говорить о безумных целях в 81.15 и 79.10 соответственно, то тут мне просто крыть уже нечем...

 

У кого какие мысли по этому поводу? Выкладывайте. Говорят: одна голова - хорошо, а миллион - лучше. Давайте, кидайте мысли, может вместе поймем, что за фигня по нефти творится? ))

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый вечер! раз уж  здесь в основном волновики, то и мысли в основном волновые:

весь путь должны пройти до конца года.....

post-23449-0-15569300-1412795674_thumb.p

post-23449-0-84135400-1412795677_thumb.p

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Давят нефть, спору нет, но надолго ли запалу хватит, вот в чем вопрос. Я тут все еще пока тоже на продажи ориентируюсь, но это в краткосрочном, даже на среднесрочное не берусь загадывать. Вообще конечно факторов для удорожания нефти поболее чем для удешевления. Даже тот же Эбола тоже ведь в нефтяных районах. Но саудцев могут заставить сбросить цену еще - все-таки война там поблизости и американцы могут этим фактором прошантажировать саудовцев.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ты знаешь, уже и сам толком не пойму что за канитель на нефти идет, сауды - это одно, пусть даже соглашаются, но Штатам ведь такое завышение валюты в дальнейшем очень дорого обойдется, скорее всего пока ими движут амбиции и спекулятивные настроения сработать денег по-быстрому. 86.22 пролетели без проблем, сейчас лои 85.02, пока пишу это сообщение. Тем более россию опустить им хочется. В принципе я всегда был только за спекуляцию на рынках, но в таких масштабах, я уже не знаю, здесь уже не просто спекуляциями, а дурдомом пахнет, а фундаментал - тем более не кроет таких пируэтов))). Фундаменталистам в назидание: - не учите статистику - бесполезно. Короче Штаты пробуют доказать что они как полный папа рынок могут двигать, Союз сговором с саудами сделали, теперь суверенной Матушке доказывают - больше причин не вижу. Бардак полный - цена закрепилась на отметке 85.80:

Cl-11_zps90f800b6.jpg

Одно не радует, по СИПу сегодня снова на европейке в шорт торганул, но там баланс цены пошел выше и цена крепилась плотно - поэтому боязно было оставлять позу - реально побоялся и зафиксил в плюс 1 тик - 12.5 долл. Дальше СИП улетел, но и хрен с ним - главное ведь не потерять. На рынке ведь так - если не потерял, то значит заработал ))) Будем ждать, когда и по СИПу бардак пройдет. Завтра гляну что как, если можно будет торговать, торгану, хотя сам понимаю, что не стоит - стараюсь контролировать эмоции, но блин не работаю нигде, а кушать хочется, поэтому и лезу в рынок :)))

es-11_zps214c1057.jpg

 

Успеха всем.

 

P.S: Update: А нефть неумолимо летит вниз. Уже 84.55 - чувствую пора идти на каникулы, пить спиртное и радоваться мирским благам! :-) :viannen_28: :drinks:

Изменено пользователем Magellan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

  • 2 weeks later...

Все еще на каникулах? ) В безубытке что ли сделки или как? Нефть на бренте ведь уже и 83 попробовала пробить, в таком духе и до 80 достать скоро сможет, правда с нефтеторговцев это уже начинает вызывать определенную панику, в результате пока перед нами опять 85-86. Вот думаю может тут время пришло для среднесрочной коррекции наверх, нет таких мыслей?

ps - я столько, сколько Ниндзя запрашивает, вложить не могу, вот и приходится на форексе оставаться, тем более раз уж есть возможность не только валютами торговать. Но возможно и правда скоро будут перемены.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все еще на каникулах? ) В безубытке что ли сделки или как? Нефть на бренте ведь уже и 83 попробовала пробить, в таком духе и до 80 достать скоро сможет, правда с нефтеторговцев это уже начинает вызывать определенную панику, в результате пока перед нами опять 85-86. Вот думаю может тут время пришло для среднесрочной коррекции наверх, нет таких мыслей?

ps - я столько, сколько Ниндзя запрашивает, вложить не могу, вот и приходится на форексе оставаться, тем более раз уж есть возможность не только валютами торговать. Но возможно и правда скоро будут перемены.

Привет Молот, до сегодняшнего дня вообще не торговал. Сегодня утром посчитал нефтянку, лимитник на продажу поставил 82.73, пока не сработал еще. Думаю когда стопы будут сносить к вечеру, тогда может зацепят.

cl_21_10_zps29b68f4b.jpg

Что насчет среднесрочной коррекции, то такие мысли тоже есть - совокупная поза растет (на графике ниже жирная черная линия). Но больше похоже на консолидацию цены, чем на отскок. Будем ждать.

123_zps0b507887.jpg

P.S: Brent не торгую, у меня нет в котировках ICE, все расчеты по WTI.

Изменено пользователем Magellan
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стопы сносили, но опять слишком сильно) Перетянул лимит на 82.75 когда нефть пошла наверх, но заметил крупные объемы и закрыл по рынку 6 тиков в плюсе, все же лучше 60 денег в прибыли чем 150 в убытках)) Америка уже открылась, глянем что она нам покажет.

cl_fill_21_10_zpsb1e52da2.jpg

Не устаканилась нефть еще по всей видимости - нужно торговать осторожнее...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сегодня торговать не было возможности, а жаль, денек был хорош...

Но больше похоже на консолидацию цены, чем на отскок. Будем ждать.

В целом есть консолидация, скорее всего здесь будет новый среднесрочный диапазон стоимости с равновесной ценой в районе 82.

если уж говорить о безумных целях в 81.15 и 79.10 соответственно, то тут мне просто крыть уже нечем...

По дневкам видно, что цена ранее долетела до 79.10 (нижняя розовая линия), также по объемам видим, что цена неплохо прижилась в этом районе, и новый диапазон стоимости попробуют расширить для определения его границы, т.е. другими словами будут попытки пробить низы. Будет интересен процесс борьбы за расширение или сдерживание нижней границы диапазона в дальнейшем, т.к. если новый среднесрочный диапазон создается, то он должен сформироваться и только после формирования цена сможет развернуться и можно ловить тренд. Это в теории пока конечно, осталось проверить все это на практике))

cl_123_zpsc88626c6.jpg

P.S: На картинке 2 последних бара - это один бар дневной. Почему то после 12 ночи платформа рисует второй такой же бар, а на следующий день все норм. Не знаю, почему она так делает, но в целом дневками не пользуюсь, поэтому поддержку не достаю из-за этого.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вчера ставил лимитник на продажу на 82.24, но он не сработал, цена не дошла, с открытия пошла вниз. Вчерашний хай - 81.95. В общем не дошла прилично до лимита. Если смотреть общую картину, то новый среднесрочный диапазон продолжает свое развитие. Ждем попытки расширения вниз.

CL_22_zps5131949a.jpg

Совокупная позиция также подтверждает консолидацию.

334455_zpsfba82765.jpg

Всем удачных выходных! :drinks:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что ж, понедельник день тяжелый)) Выставил лимитник в лонг на 80.78, рассчитывал что нефтянка скорректируется до 81.60 до падения, но этого не произошло. После срабатывания лимита пошли объемы по бидам и стакан был довольно тяжелым. Вытянул в небольшой плюс - 2 тика и закрыл по рынку. Нормально, главное не в убыток. Жду открытия американской сессии, что она покажет.

CL2710_zps5cf4e679.jpg

Какой день подряд уже не могу в рынок нормально войти... :viannen_41:

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Консолидация цены по нефти развивается. Первые 2 цели расширения диапазона: 1 цель - 77.20, 2 цель - 75.30 (отмечены линиями на чарте)

CLDly_zps57336bc5.jpg

 

Давление сохраняется, о чем нам говорят совокупные позиции (черная линия).

CLNet_zpsb4d1b3e9.jpg

 

По S&P500 цена готовится к расширению нового среднесрочного диапазона вверх. Первые 2 цели расширения: 1 цель - 2033.00 2 цель - 2105.00

ESDly_zps75589292.jpg

 

Позиции по S&P 500 (черная линия)

ESNet_zps1f54defc.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В рынок сегодня снова не полез, по нефти непонятно, дошла до 81.60, но вместо падения сконсолидировалась. По S&P объемы дикие, стакан тяжелый, не вхожу, неясно, пробьют - выше полетят - удержат - коррекция.
S&P:

ES_zps679b2e08.jpg

Никак не пойму, вроде бардак должен уже закончиться, но нет - вытряхивают дальше. Какие мысли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Согласно расчетам, нефть сегодня больше смотрит вниз, нежели вверх. Выставил лимитный приказ в шорт по цене 81.99, со стопом 82.14. Сейчас цена не дошла 1 тик до приказа, но думаю что все-таки его зацепят.

cl_lm_zpscd7518e9.jpg

 

По S&P вчера цена пробила 1969.00 и закрепилась в районе 1980.00, коррекции не произошло, что в принципе, неплохо. Но точек для входа пока не видно.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лимитник зацепили, ушли немного вниз. Стоп перетянул на 1 тик в плюс - смущают объемы верху. При таком рвении по аскам могут пробить.

cl_lm1_zps4bd22187.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Опасения по объемам подтвердились, вынесло по стопу. Движение рынка было очень резкое, произошло проскальзывание в 2 тика, итого 1 тик в минусе сейчас.

CL-fail_zpsa80b142f.jpg

Сильное движение говорит о том, что рынок еще не устаканился. Торговать нужно осторожно. Спекулятивные действия на вытряхивание шортов продолжаются, думаю движение вниз не за горами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Выставил лимит в шорт по цене 81.23

CL11_zps99508bb0.jpg

 

Совокупные позиции на низах

CLnetpos_zpsac5d6267.jpg

 

Открытый интерес растет

OICL_zpsa39bc0a4.jpg

 

Сегодня посмотрим, если на лоях закроется нефть, то будем спускаться до 77.20

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Лимитник сработал, немного ушли вниз, переставил стоп в 1 тик в плюс

CL12_zpse24d14bc.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...