Перейти к содержанию
Территория трейдеров
  • записей
    8
  • комментариев
    0
  • просмотров
    90

О блоге

Друзья, если вы находитесь в поиске эффективных торговых стратегий, то мы рады вам в этом помочь!

Наш сервис предоставляет доступ к эффективным торговым стратегиям и данным о неэффективности популярных стратегий.

Мы проводим полноценную проверку на большой выборке данных с использованием серьезного математического аппарата и программных решений. Готовые результаты исследований мы публикуем на нашем сайте.

В наших исследованиях мы придерживаемся правил написания:

•гипотез
•данных для анализа
•сегментов финансового рынка
•временных интервалов и таймфреймов
•методов выявления сигналов
•выводов

В исследованиях мы высчитываем следующие показатели:

•коэффициент корреляции
•импульс
•доля прибыльных позиций
•волатильность

Подробнее о наших исследованиях вы можете узнать на нашем сайте mcheese.ru/researches

Записи в этом блоге

Исследование фигуры «Голова и плечи»

Паттерн «Голова и плечи» известен давно. Впервые его подробно описал и изобразил Джон Дж. Мэрфи в своей работе «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика». Модель «Голова и плечи» — сигнал смены восходящего тренда на нисходящий. В обратной ситуации – при смене нисходящего тренда на восходящий – формируется «Перевернутая голова и плечи». Несмотря на то, что эту фигуру считают достаточно распространенной, на самом деле, паттерн не очень часто встречается на графиках в чисто

MarketCheese

MarketCheese in Исследования

Стремится ли ГЭП закрыться?

Все замечали, что на открытии рынков в понедельник зачастую бывают существенные скачки цен по сравнению с закрытием рынка в пятницу. И их можно заметить не только после выходных, но и в рабочие дни. Такие скачки еще называются Gap (разрывы), или по-русски просто ГЭПами. В этой статье мы и посмотрим, что представляет из себя ГЭП. Когда появляется? Как формируется? Что такое закрытие ГЭПа? Вы сможете найти ответы на эти и другие вопросы. О ГЭПах (ценовых разрывах, пробелах или окнах) пишу

Паттерн 1-2-3. Так ли он хорош, как принято считать?

В статье пойдет речь об известной в кругах трейдеров формации – паттерне 1-2-3. Его описание как точек разворота можно найти в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Считается, что формирование этой фигуры прогнозирует разворот рынка. Торговля на основе 1-2-3 паттерна может вестись на любых таймфреймах, на графиках любых финансовых инструментов. Структура модели не сложная, благодаря чему она и популярна среди трейдеров. Проверим на исторических

Паттерн Харами. Рождает ли он новый тренд?

Поговорим о таком паттерне графического анализа, как Харами. Стив Нисон в книге «Японские свечи» так характеризует эту модель: "Модель «харами» — это свеча с маленьким телом, которое находится в пределах сравнительно длинного тела предшествующей свечи. «Харами» — древнее японское слово, означающее «беременная». Длинная свеча — это «мать», а маленькая свеча — «ребенок», или «плод»." Эту фигуру принято считать разворотной. Проверим, так ли это, используя большой объем историче

Волатильность акций индекса Dow Jones Industrial Average

Оценка волатильности имеет большое значение, поскольку ценные бумаги с повышенной волатильностью являются более рискованными по сравнению с показателями менее волатильных инструментов. Оценка волатильности помогает оптимизировать торговые стратегии, подобрать приемлемый уровень доходность/риск, сформировать сбалансированный портфель инструментов, выбрать подходящие периоды времени для ведения торговли. Индекс Доу-Джонса является старейшим фондовым индексом в мире. Впервые он был опубликован 2

Как динамика запасов нефтепродуктов влияет на цены?

В нашем исследовании мы рассмотрели влияние еженедельных публикаций данных об имеющихся запасах и объемах нового производства углеводородного сырья на рыночную стоимость нефти, бензина и мазута.⠀ ⠀ Мы проверили гипотезу, действительно ли избыточное предложение запасов сырья приводит к снижению рыночных котировок фьючерсов на эти товары? И наоборот, растут ли цены на нефть, мазут и бензин в случае их сравнительно малого предложения на рынке?⠀ ⠀ Подробнее по ссылке mcheese.ru/research/373 ⠀

«Развороты» по Боллинджеру. Оценим эффективность системы

Существует мнение, что изменение котировок финансовых инструментов на конкретном временном промежутке ограничено по правилам распределения случайных величин. Джон Боллинджер применил этот подход к финансовому рынку и предложил модель, представляющую собой динамические линии или полосы, очерчивающие ценовой «коридор» сверху и снизу. Согласно этой модели котировки инструментов остаются внутри этого коридора в 95% случаев. Из этого предположения следует, что при касании ценой нижней или верхне

Индикатор Ишимоку. Проверим эффективность его сигналов

Представляем вашему вниманию исследование о популярном в трейдерской среде индикаторе Ишимоку.⠀ ⠀ Этот индикатор был разработан японским аналитиком Хосодой, более известным под псевдонимом Санждин Ишимоку, для анализа фондовых рынков в 30-х годах прошлого века. Позже он начал использоваться трейдерами и на других рынках. Индикатор предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления, а также выявления сигналов покупки и продажи.⠀ Индикатор Ишимоку входит в базовый
×
×
  • Создать...