Перейти к публикации
Территория трейдеров

Блоги

Рекомендованные записи

  • wipp

    За полгода блог просмотрели более 5000 раз

    Автор: wipp

    не так плохо на самом деле- круто, не ожидал! спасибо всем кто проявил интерес. безусловная польза для себя в том, что здорово опускает с небес.смотрю на счет- гордится нечем, но в сравнении с рынком не так уж и плохо, я хотя бы в плюсе. но посмотрел первый пост в блоге- первый прогноз- и сразу самоудовлетворение пропадает. это ж надо так промахнуться- на 180 градусов! правда со временем рассчет оправдался. для себя вывел, что реализовать задуманное- выкладывать хотя бы раз в неделю комплесный вью (хотя бы 4-5 графиков разных инструментов или разный тайм-фреймов) с описанием почему я в данный момент ТАК смотрю на рынок не так то просто. то времени нет, то настроения, то лениво коммент делать- сам то посмотрел на графики, пометил в блокнотике пару строк и готово. систематизированный подход (пусть даже и по шаблону) изложения требует определенных усилий, довольно прилично времени и философского состояния духа. пока увы и ах...
    • 0 комментариев
    • 32 629 просмотров
  • Игнат

    Нефть готовится к снижению в третьей

    Автор: Игнат

    http://www.youtube.com/watch?v=qVDtP3tXl7w
    • 2 комментария
    • 28 235 просмотров
 

Бывает и так...

Прогноз на неделю 30.07-05.08 не сбылся. :girl_impossible: На момент составления прогноза чётких моделей не было. Выводы сделала, теперь в комментариях в течении недели даю уточнение прогноза. Итак доллар йена: Фунто доллар. Евро доллар. Доллар франк.

Белка-сан

Белка-сан

 

Теперь и Weekly.

Решила для полноты картины выкладывать результативность и по Weekly. Стрелки с анализом на пошлой неделе сохранены. Архивы все на сайте Адмирала И так доллар-йена. На D1 оказалась прогностически ценной только первая часть анализа - движение вниз. На Weekly прогноз оправдался полностью. Фунто-доллар оправдался по D1. На Weekly разворотный моделей не было, свечи были все бычьи, цена сделала всего 5 максимумов, так, что зацепиться было не за что. Была бычья ситуация по свечам, её я и нарисовала. По евро-доллару получилось красиво, прогноз оправдался на все 100 и на дневном и на недельном графике! :girl_witch: Доллар-франк соответственно тоже 100% попадание. :girl_pinkglassesf: Всем хорошего дня! :girl_dance:

Белка-сан

Белка-сан

 

Продолжаю...

:connie_wackygirl: Продолжаю мониторить результативность на дневных графиках и выше. Для внутридневного анализа мне явно не хватает промежуточного между Н1 и D1. Периодически использую сводные свечи на Н4 и даю вклейку, вообще надо взять это за правило, но утром такой цейтнот. Для начала возьму за правило оговаривать этот ТФ в комментариях. Результаты прошлой недели:

Белка-сан

Белка-сан

 

Срез.

Конечно, анализ пар по которым я торгую, я делаю ежедневно. Для сайта я делаю "аналитический срез" крупных графиков основных валютных пар. Хорошо, когда к выходным на дневных графиках чёткие модели. :girl_sigh: Но бывает в течении торговой недели ситуация резко меняется и недельный анализ становиться неактуальным. Думаю в таких случаях необходимо выпускать дополнение к анализу. Например, в прошлые выходные по USD/JPY последние свечи были бычьи, что давало основание предположить продолжение тенденции. В понедельник сформировалась звезда дожи, которая подтвердилась во вторник, как "вечерняя звезда". Тенденция сменилась на нисходящую. С парой GBP/USD похожая ситуация, правда здесь свеча, которая потенциально может стать разворотной в случае подтверждения, уже была, и в комментариях это было оговорено. Ситуация по остальным основным парам была более понятна, что позволило дать более долгосрочный свечной прогноз. В общем тоже хорошая неделя, теперь я буду учитывать возможность таких ситуаций. :girl_wink:

Белка-сан

Белка-сан

 

Системы...

Пока формализацию ТС по gbpjpy откладываю. Решил все силы бросить на формализацию первой части тут и доделку у себя торговых планов. В выходные в своём блоге выложу свои новые селекционные мысли. Будет интересно. Есть идея выделить в отдельную субТС торговлю в клиньях, уж очень эти сигналы прибыльные. :popcorm1:

Игнат

Игнат

 

FC 2

Да, мясопродукты вообще комящие инструменты, сегодня фиксировал части прибыли по FC, это ещё раз доказывают всю ту полезность клиньев для практического применения волн, т.е. для торговли. :viannen_44:

Игнат

Игнат

 

Результативность.

Наиболее результативен у меня оказывается анализ графиков D1. Вот результаты прошлой недели, линии предполагаемого движения цены на графике остались :kuzya_01: С анализом интрадей не всё так радужно. Думаю в чём причина, возможно в том, что приходится торопиться, нет времени подумать. Да и предсказать по Н1 движение можно только краткосрочно. Приходится всё время оглядываться на Н4, а ведь там только сводные свечи, они по разному закрываются в разных ДЦ (из-за разного времени) и модели на Н4 выглядят тоже по-разному.

Белка-сан

Белка-сан

 

ТФ на фьючерсах

Давно хотел написать. На инструментах, торгуемых круглосуточно (forex, некоторые фьючерсы) и тех, которые торгуются только во время работы бирж (например апельсиновый сок торгуется с 18:00 до 21:30 МСК) разница между старшими ТФ и более мелкими слобоощутима :laie_14: . Например, по некотором фьючерсам график Н4 полностью сопадает с Daily. А на графике Н1 формируется всего несколько свечей. Но возможностей для трейдинга по таким фьючерсам достаточно велико, т.к. за меньший интервал времени, отведённого на торговлю, эти инструменты успевают проходить значительные расстояния. :Laie_55:

Игнат

Игнат

 

Введение

Очень часто приходится слышать, что "я торгую только по eur/usd" или "... только по основным парам" и т.д. Раньше я тоже был сторонником такого подхода. Полагал, что если торгуешь по однуму или нескольким инструментам постоянно, то ты лучше их узнаешь, будешь знать все их особенности. Но со временнем я изменил взгляды :popcorm1: . Дело в том, что по одному и тому же инструменту в разные периоды времени волновая картина может может быть как простой и понятной, так и сложной и запутанной. Более того, на forex волновая картина в большинстве случаев неопределённая. Валютные пары на fx зависимы друг от друга, поэтому неопределённость на основных, может переносится на кроссы. Именно поэтому Selective EWA я решил строить на товарных рынках. На фьючерсах волновая картина более понятна, поэтому и торгую я в основном на них. В концепцию Selective EWA я закладываю то, что если анализировать достаточное количество фьючерсов (около 25), то ежедневно по какому-то из них вероятность реализации прогноза будет высоковероятной. Это и есть фундамент концепции. :viannen_44: Продолжение следует...

Игнат

Игнат

 

#MTF_Supertrend новая редакция...

Покопавшись по форумам обнаружил, что многие используют СТ не только на уровень выше, но и на 2 и на ... Естественно прошлая переделка к таким маневрам не пригодна Подремонтировал Теперь в настройках имеется один параметр TF (по умолчанию равен 0). Этот параметр отвечает за отображаемый ТФ. Если он равен 0, то отображается СТ текущего ТФ, если = 1, то старшего (следующего из стандартных), таким образом, если мы кидаем на Н1 три СТ с параметрами TF равными 0, 1 и 2, то получаем на графике три СТ от H1, H4 и D1. Если параметры СТ выходят за границу разрешенного ТФ , то такой СТ отображается соответственно текущему ТФ! К примеру на W1 наложили 3 СТ с параметрами 0,1 и 2, то соответственно на графике мы увидим два СТ - один от неделек (текущий) и один от месячного ТФ. Но на самом деле на графике будет существовать два недельных СТ (слившиеся в один) и месячный К косякам, опять же, относится тот факт, что индикатор работает со стандартными ТФ, в прочем, кто желает, тот может сам прикрутить любой желаемый ТФ, в исходниках все довольно прозрачно и не замысловато #MTF_Supertrend.mq4

vale

vale

 

Модификация индикаторов

Скачал тут на днях подборочку индикаторов "мюррейщика", поковырялся... Спору нет, стоящие вещи, но вот в настройке крайне не удобны :girl_cray2: Да и накидывание кучи индюков на один график с настройками под разные ТФ тоже как то не ускоряет работу :acute: По этому (да простят меня авторы) подкрутил эти... Изменения следующие: #MTF_Стоп - как известно оригинальный индюк Стоп работает по текущему ТФ, а "мультик" призван что бы на текущем увидеть показания старшего ТФ. Вот я и подумал - "А нафига такая замутка с настройками?!" В данной редакции параметр "TimeFrame" из окна настройки индикатора исчез, индюк просто тупо показывает старший ТФ относительно текущего, остается просто его наложить на график и не париться.
Есть в этом подходе 2 минуса...
На месячном графике он показывает данные по месячному ТФ, в таком случае, если Вы накладываете оба индикатора Стоп и #MTF_Стоп, то последнего придется отключить в настройках для показа на месячном графике. В противном случае на месячном Вы будите иметь два совершенно одинаковых индикатора
Для отображения не стандартного старшего ТФ его можно применять только после соответствующем подкорячивании исходника.
[*]#MTF_Supertrend - тут та же история! Для того что бы видеть на всех своих рабочих ТФ текущий и старший тренды необходимо, как минимум положить один индюк с настройкой TimeFrame=0 (т. е. текущий ТФ) и по одному для каждого старшего ТФ и маневрировать включением/выключением их отображения на нужных ТФ. После переработки параметр TimeFrame из настроек окна ушел, а в место него появился HTimeFrame. Если данный параметр равен false, то индикатор отображает тренд текущего ТФ и толщина его линии равна единице. Если true, то толщина линии равна двойке и отображается тренд старшего ТФ! Таким образом достаточно на график бросить два индикатора с разными параметрами HTimeFrame и Вы будите иметь необходимый результат. Минусы индикатора те же, что и у #MTF_Стоп. [*]Ну и наконец TimeFrame-2007-v0.05 - тут переработок гораздо больше... Параметр P - Теперь в окне настроек появилась грядка параметров P_xxx, для каждого ТФ свой! Таким образом можно настроить на каждый ТФ свой период. Однако есть еще и параметр P_Def и по умолчанию он равен нулю. Он существует для тех, кто на всех ТФ пользуется одним периодом, достаточно в P_Def выставить нужный период и все остальные настройки P_xxx будут проигнорированы.
(Примечание. Нестандартные ТФ берут параметр P у ближайшего старшего, таким образом ТФ=Н2 работает с параметром P_H4, а ТФ=H8 c P_Day).
Вертикальные линии - по моим наблюдениям на ТФ выше Н4 они не только не нужны, но и мешают! По этому на ТФ выше Н4 они больше не отображаются.
Информационный вывод - настройка места положения таблицы OCTAVE и ценовой информации была сущей проблемой Подтверждение этому нашел в одной из мурреевских веток, судя по баталиям некоторых людей при их настройке. Из исходника видно, что автор вывод отстраивал под свой монитор, либо пытался решить проблему с отсутствием элементарной возможности в MQL4 получения ширины и высоты клиентской части окна!!! "МЕТОКВОТЫЫЫЫЫыыыыыы" это булыжник в ваш огород!!! :clapping: В любом случае действия автора привели к несколько не логичной реакции "информиров" на изменения параметров смещения. На данный момент исходник подкорячен таким образом, что исчисление координат плоскости идет от левого нижнего угла графика. Теперь изменения параметров Table.X.Offset и Table.Y.Offset приводит к нормальной. адекватной реакции Однако, мне было лениво сидеть и высчитывать новые первоначальные координаты для объектов (тем более что их там вагон и маленькая тележка) и я ввел еще две пары параметров.
SymbolTable.X.aOffset - координата Х ценового информира.
SymbolTable.Y.aOffset - координата Y ценового информира.
Table.X.aOffset - координата Х таблицы OCTAVE
Table.Y.aOffset - координата Y таблицы OCTAVE
Вы можете удивиться, тому, что при Table.X.Offset и Table.Y.Offset равными 0 и нахождении информеров в левом нижнем углу в SymbolTable.X.aOffset, SymbolTable.Y.aOffset, Table.X.aOffset и Table.Y.aOffset полная белиберда, но именно они компенсируют тот "перегиб" который имелся в оригинальном индюке. Тем не менее орудуя этими четырьмя параметрами Вы можете расположить информеры не только на любом месте графика, но и относительно друг друга! По большому счету для второй цели они более приемлемы. Одним словом поиграетесь сами поймете
А вот собственно и сами индикаторы - ed_indicators.rar Ну вот вроде бы и все... Желаю удачного трейда

vale

vale

 

Путь. Зачитался Ганном

_________________________________________________________________________________ Интересно, а есть ли возможность совместить статью в файле 1 со статьей в ссылке 2? Интересная статья ... Цитата: "Как показано в работах [2, 3], основной особенностью функций (12), (13) является то, что при дискретных значениях переменной x, то есть, когда x принимает значения из множества {0, ±1, ±2, ±3, …}, гиперболические функции Фибоначчи и Люка (12), (13) совпадают с числами Фибоначчи и числами Люка." Цитата 2: "Преобразование Фишера изменяет PDF любой волновой формации, таким образом, что преобразованный результат имеет приблизительно гауссово PDF." _________________________________________________________________________________ Подходим к созданию индикатора, основанного на ином принципе работы, чем многие существующие в настоящее время, причем теперь знаем, что в терминалах находятся не все котировки. Нам необходим индикатор, который будет работать на последовательности или соотношениях Фибоначчи, с тем учетом, чтобы система его расчета не входила в зависимость ни от времени, ни от пропущенных баров. Возможно ли такое? Проверим. Какой элемент в таком случае нужно использовать для расчетов? 1. Цена открытия? 2. Цена закрытия? 3. Максимум бара? 4. Минимум бара? И если создавать индикатор, который бы не отвлекался на пропущенные бары, то к чему его привязывать? Вводим формулу для расчета гиперболического косинуса фибоначчи. Считаем косинус для предыдущего максимума.
Считаем косинус для текущего максимума.
Считаем косинус для предыдущего минимума.
Считаем косинус для текущего минимума.
Строим линии от предыдущего максимума к текущему.
Строим линии от предыдущего минимума к текущему.
Получился интересный результат. В тех точках, где два значения максимально приближены друг к другу наблюдается смена тенденции. Рисунок 1 - Йена Д1. Рисунок 2 - Йена Н1. Рисунок 3 - Йена Н4. Причем не просто смена тенденции, а рост. Вывод: Индикатор работает, но с ограничениями. Достоинства: Использует максимум 4 бара (текущий и предыдущий high и также текущий и предыдущий low) Наглядно показывает изменение тренда (рост) в месте максимального сближения Недостатки: В случае флэта - отсутствие достоверного сигнала на вход в рынок Не показывает смену тенденции вниз. ... продолжаем тестирование...

b-tribe

b-tribe

 

Тестируем дальше

Продолжаем тестирование временных рядов. Замысел в следующем: Мы предположили, что существует временной ряд по разворотным точкам по соотношениям из ряда Фибоначчи. Как определить какие коэффициенты наиболее пригодны для работы? Могут ли одни и те же коэффициенты работать на разных чартах? Проведем эксперимент - разделим ряд на три части. В первой, второй и третьей части положим отношения ряда Фибоначчи от 0.04 до 29.03, такие как: a(0, 2) = 0.0475410760576842 a(1, 2) = 0.0772542485937369 a(2, 2) = 0.090169943749474235 a(3, 2) = 0.123606797749979 a(4, 2) = 0.12446415298076111 a(5, 2) = 0.14589803375031546 a(6, 2) = 0.20225424859373681 a(7, 2) = 0.20601132958329829 a(8, 2) = 0.23606797749978969 a(9, 2) = 0.30901699437494751 a(10, 2) = 0.38196601125010515 a(11, 2) = 0.5 a(12, 2) = 0.53934466291663163 a(13, 2) = 0.6180339887498949 a(14, 2) = 0.78615137775742328 a(15, 2) = 0.80901699437494745 b(0, 2) = 0.851799642079243 b(1, 2) = 0.90824386285641778 b(2, 2) = 0.94162188765563548 b(3, 2) = 1.0 b(4, 2) = 1.0377099293902194 b(5, 2) = 1.0619974037452644 b(6, 2) = 1.1010258818099912 b(7, 2) = 1.1739849967053284 b(8, 2) = 1.23606797749979 b(9, 2) = 1.272019649514069 b(10, 2) = 1.3819660112501051 b(11, 2) = 1.6180339887498949 b(12, 2) = 1.854101966249684 b(13, 2) = 2.0 b(14, 2) = 2.236067977499788 c(0, 2) = 2.6180339887498949 c(1, 2) = 3.0 c(2, 2) = 3.09016994374947 c(3, 2) = 3.23606797749978 c(4, 2) = 4.0 c(5, 2) = 4.23606797749979 c(6, 2) = 4.85410196624968 c(7, 2) = 4.9442719099991592 c(8, 2) = 6.8541019662496847 c(9, 2) = 8.0344418537486337 c(10, 2) = 11.090169943749475 c(11, 2) = 12.94427190999915 c(12, 2) = 12.978713763747789 c(13, 2) = 17.944271909999159 c(14, 2) = 21.034441853748621 c(15, 2) = 29.034441853748632 Соотношения не все, но для проверки этого достаточно. Прогоним компьютерный тест, который ищет разворотную точку, ищет следующую за ней разворотную точку, и проверяет условие: если расстояние между этими двумя разворотными точками умноженное на любой элемент из первой части, любой из второй части, любой из третьей части даст во всех трех точках разворотные точки, то количество совпадений каждого элемента суммируется по всему диапазону и выводится на экран. Результаты заставляют задуматься... А только ли соотношения Фибоначчи дадут развороты? Как оказалось - наибольшие значения принимают целые числа! И в особенности число 3! Причем на разных валютных парах!

b-tribe

b-tribe

 

Второй тип теста

Проведем еще один тест. Структура его работы: Ищется пара разворотных точек, после чего это расстояние умножается на одно из соотношений чисел Фибоначчи. В случае если в полученном расстоянии будет находится разворотная точка, то счетчик данного коэффициента увеличивается на 1. Результаты не менее интересные.

b-tribe

b-tribe

 

Калькулятор PTV

Версия калькулятора PTV. Предназначен для определения зависимостей между точками. Пользуемся, переделываем, отлаживаем. Коэффициент балансировки PTV по цене не предусмотрен - не сложно самим вставить. Начало работы - ввод 5 точек (дата и цена) Он показывает зависимости между точками и в последней таблице выдает отклонение в процентах от коэффициентов множителей.

b-tribe

b-tribe

 

Тестируем PTV

Продолжим тестирование PTV для читавших Бредли Коуэна. Данная версия калькулятора автоматически распознает отношения ряда Фибо и корней чисел в введенных 5 точках. Tочки А, В, С, D, E вводятся датами и ценой (рисунок 1). Выбор балансировки значения PTV по времени и цене, а также выбор временного промежутка для расчета значений (рисунок 2). Калькулятор выводит значения векторов на экран (рисунок 3) и в табличном виде (рисунок 4). Прогноз точки F заблокирован. Отображение её на "Графике зависимостей" не соответствует вероятностной картине рынка. Хотелось бы услышать Ваши мысли по прогнозированию с использованием данной методики, ну и параллельно проверяем правильность расчетов. ..как там говорится: "В споре рождается истина".. Запуск: Распаковать архив - setup.exe

b-tribe

b-tribe

×